- •«Российская таможенная академия»
- •План чтения лекции №1
- •«Российская таможенная академия»
- •Понятие «эконометрика»
- •Формулировки определений понятия «эконометрика»
- •Задачи эконометрики
- •Эконометрическая модель
- •Задачи эконометрическoго моделирования
- •Классы эконометрических моделей
- •Типы данных и виды переменных в эконометрическом моделировании Типы данных
- •Виды переменных
- •Этапы эконометрического моделирования
- •Модели парной регрессии
- •Множественная регрессия. Мультиколлинеарность данных
- •3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
- •3.2.1. Требования к факторам
- •3.2.2. Мультиколлинеарность
- •3.3. Выбор формы уравнения регрессии
- •3.4. Оценка параметров уравнения линейной
- •3.5. Качество оценок мнк линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова
- •3.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера
- •3.7. Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы
- •3.8 Прогнозирование по модели множественной регрессии
- •3.9 Гетероскедастичность случайных остатков
- •3.10. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •3.11. Фиктивные переменные
- •3.12. Тест Чоу
- •Системы одновременных уравнений
- •4.1. Структурная и приведённая форма модели
- •4.2. Оценивание параметров структурной модели
- •Методы оценивания структурных уравнений различных видов
- •1. Точная идентифицируемость
- •2.Сверхидентифицируемость
- •3.Неидентифицируемость
- •Порядковое условие идентификации
- •Ненулевое ограничение
- •3. Анализ методов оценивания
- •Моделирование изолированного динамического ряда
- •Компоненты динамического ряда
- •Выявление и характеристика основной тенденции развития
- •Экспоненциальное сглаживание.
- •Моделирование основной тенденции
- •Статистическое изучение сезонных колебаний
- •Автокорреляция уровней динамического ряда и характеристика его структуры
- •3; 1; 2; 1; 2; 1; 3; 3; 2; 3; 1; 2; 1; 1; 3; 3; 2; 2; 1; 3; 3; 2; 2; 3; 1; 2; 2; 1; 3; 1.
- •Специфика изучения взаимосвязей по рядам динамики
- •Методы исключения тенденции
- •Метод последовательных разностей
- •Метод отклонений от тренда
- •Включение в модель регрессии фактора времени
- •Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам
- •Модели с лаговыми переменными
- •Модели с распределенными лагами
- •Метод Койка
- •Модели авторегрессии
- •Интерпретация параметров модели авторегрессии
- •Инструментальные переменные как метод оценивания параметров модели авторегрессии
- •Оценка автокорреляции остатков по модели авторегрессии
- •Авторегрессионные процессы и их моделирование (общая характеристика) Авторегрессионные процессы
- •Модели скользящей средней
- •Модели arma
- •Модели arima
- •Методология построения модели arima для исследуемого временного ряда включает следующую последовательность шагов.
- •Кластерный анализ
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
кафедра таможенной статистики
(название кафедры)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
___к.э.н., доцент______
(уч. степень, уч. звание)
Н.В. Ширкунова
(подпись, инициалы, фамилия)
«29» августа 2014 г.
План чтения лекции №1
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА»
Тема “Основные аспекты эконометрического моделирования. Парная регрессия. Анализ остатков”
(наименование темы)
Цельзанятия: ознакомление студентов с предметом, методами и задачами эконометрики, основными этапами эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели.
Литература по теме:
Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст] : учебник / под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
Орлов, А. И. Эконометрика [Текст] : учебник / А. И. Орлов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009.
Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование [Текст] : учеб.пособие / И. В. Орлова, В. А. Половников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вуз. учебник ИНФРА-М, 2010.
Дополнительная
Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику [Текст] : учебник: пер. с англ. / Кристофер. Доугерти. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2010.
Каплан, А. В. Статистическая обработка и анализ экономических данных [Текст] : учеб.пособие / А. В. Каплан, В. Е. Каплан, М. В. Мащенко, Е. В. Овечкина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.
|
№№ п.п. |
Содержание занятия |
Отводимое учебное время, мин. |
Применяемые наглядные пособия и ТСО |
|
1
2 |
Организационная часть - проверить наличие студентов* Вводная часть (вступительное слово) - объявить тему лекции; - довести учебные вопросы; - определить место темы в учебном курсе, указать связь с предыдущими темами и междисциплинарные связи; - отметить актуальность темы и ее практическое значение; - довести цель занятия; - сообщить литературныеисточники по теме занятия. |
3
3 |
|
|
3
|
Основная часть (учебные вопросы) Излагаются вопросы (проблемы), изучаемые на лекции: Предмет, цель и задачи эконометрики. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Шесть основных этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели. Модели и методы эконометрического анализа.
|
10
20
30
10 |
Power Point
|
|
4 |
Заключительная часть - сделать выводы по теме лекции; - ответить на вопросы студентов; - дать задание на самостоятельную работу; - объявить тему следующего занятия. |
4 |
|
Преподаватель: профессор Новиков В.В._______
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
«29» августа 2014 г.
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования