- •«Российская таможенная академия»
- •План чтения лекции №1
- •«Российская таможенная академия»
- •Понятие «эконометрика»
- •Формулировки определений понятия «эконометрика»
- •Задачи эконометрики
- •Эконометрическая модель
- •Задачи эконометрическoго моделирования
- •Классы эконометрических моделей
- •Типы данных и виды переменных в эконометрическом моделировании Типы данных
- •Виды переменных
- •Этапы эконометрического моделирования
- •Модели парной регрессии
- •Множественная регрессия. Мультиколлинеарность данных
- •3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
- •3.2.1. Требования к факторам
- •3.2.2. Мультиколлинеарность
- •3.3. Выбор формы уравнения регрессии
- •3.4. Оценка параметров уравнения линейной
- •3.5. Качество оценок мнк линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова
- •3.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера
- •3.7. Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы
- •3.8 Прогнозирование по модели множественной регрессии
- •3.9 Гетероскедастичность случайных остатков
- •3.10. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •3.11. Фиктивные переменные
- •3.12. Тест Чоу
- •Системы одновременных уравнений
- •4.1. Структурная и приведённая форма модели
- •4.2. Оценивание параметров структурной модели
- •Методы оценивания структурных уравнений различных видов
- •1. Точная идентифицируемость
- •2.Сверхидентифицируемость
- •3.Неидентифицируемость
- •Порядковое условие идентификации
- •Ненулевое ограничение
- •3. Анализ методов оценивания
- •Моделирование изолированного динамического ряда
- •Компоненты динамического ряда
- •Выявление и характеристика основной тенденции развития
- •Экспоненциальное сглаживание.
- •Моделирование основной тенденции
- •Статистическое изучение сезонных колебаний
- •Автокорреляция уровней динамического ряда и характеристика его структуры
- •3; 1; 2; 1; 2; 1; 3; 3; 2; 3; 1; 2; 1; 1; 3; 3; 2; 2; 1; 3; 3; 2; 2; 3; 1; 2; 2; 1; 3; 1.
- •Специфика изучения взаимосвязей по рядам динамики
- •Методы исключения тенденции
- •Метод последовательных разностей
- •Метод отклонений от тренда
- •Включение в модель регрессии фактора времени
- •Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам
- •Модели с лаговыми переменными
- •Модели с распределенными лагами
- •Метод Койка
- •Модели авторегрессии
- •Интерпретация параметров модели авторегрессии
- •Инструментальные переменные как метод оценивания параметров модели авторегрессии
- •Оценка автокорреляции остатков по модели авторегрессии
- •Авторегрессионные процессы и их моделирование (общая характеристика) Авторегрессионные процессы
- •Модели скользящей средней
- •Модели arma
- •Модели arima
- •Методология построения модели arima для исследуемого временного ряда включает следующую последовательность шагов.
- •Кластерный анализ
«Российская таможенная академия»
Кафедра таможенной статистики
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая кафедрой
Н.В. Ширкунова
ЛЕКЦИЯ № 1
на тему: «“Основные аспекты эконометрического моделирования. Парная регрессия. Анализ остатков”
Дисциплина: «ЭКОНОМЕТРИКА»
Автор: к.т.н., с.н.с. Новиков В.В.
Москва
2014
ЭКОНОМЕТРИКА
Лекция №1
Эконометрика как самостоятельное знание
Эконометрическое знание выделилось и сформировалось как закономерный результат развития и взаимодействия экономической теории, математической экономики, экономической статистики, математической статистики и теории вероятностей. Эконометрика формулирует собственные предмет, цель и задачи исследования. При этом содержание эконометрики, ее структура и область применения тесно связаны с перечисленными науками.
Взаимосвязь эконометрики с другими науками
Эконометрика |
Другие науки |
Изучаются экономические явления с точки зрения количественных характеристик Осуществляется опытная проверка экономических законов |
Экономическая теория Изучаются качественные аспекты экономических явлений Математическая экономика Получают выражение экономических законов в форме математических моделей |
Применяется инструментарий экономической статистики для анализа и прогноза экономических взаимосвязей
Применяется аппарат математической статистики в силу случайного характера большей части экономических показателей |
Экономическая статистика Собираются, обрабатываются и представляются экономические данные в наглядном виде Математическая статистикаРазрабатываются методы анализа данных в зависимости от целей исследования |
Эконометрика – это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Понятие «эконометрика»
Термин «эконометрика»экономисты начали применять благодаря исследованиям П. Цъемпы (1910), Й. Шумпетера (1923), Р. Фриша (1930). Этот термин появился в результате соединения двух слов: «экономика» и «метрика». В переводе с греческогоoikonomos(экономист) — это управляющий домом, метрика(metrihe, metron) —мера, размер.
Ученые-эконометристы, признанные авторитеты в области эконометрических исследований, по-разному подходили к определению эконометрики. Приведем примеры их высказываний.
Формулировки определений понятия «эконометрика»
Автор |
Содержание понятия «эконометрика» |
Р. Фриш |
«...есть единство трех составляющих — статистики, экономической теории и математики» |
Ц. Грилихес |
«...является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира» |
Э. Маленво |
«...наполняет эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения» |
С. Фишер |
«...занимается разработкой и применением статистических методов для измерения взаимосвязей между экономическими переменными» |
С. Айвазян |
«...объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих придавать количественные выражения качественным зависимостям» |
Анализ подходов к определению эконометрики, а также состояние эконометрической науки позволяют сформулировать цель эконометрики, которая достигается решением определенных задач.
Цель эконометрики– разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов