Подумайте и объясните!

1. Какова роль ликвидности в деятельности банка?

2. Достаточный уровень ликвидности банка – объясните, как вы это понимаете.

3. Какое значение имеет ликвидность банка для его клиентов?

4. Какое влияние оказывает низкий уровень ликвидности на состояние экономики?

5. Объясните различие понятий «ликвидность-запас», «ликвидность-поток», «ликвидность-прогноз»?

6. Охарактеризуйте первичные и вторичные резервы ликвидности, их состав и назначение.

7. Какие источники информации используются для анализа ликвидности?

8. Какая связь существует между показателями ликвидности, доходности и риском в деятельности банка?

9. Каковы последствия избыточной ликвидности банка?

10. Каким образом может быть проведен анализ ликвидности деятельности банка?

11. На какие группы можно поделить пассивы для анализа ликвидности банка?

12. На какие группы можно поделить активы для анализа ликвидности банка?

13. Объясните понятие «управление ликвидностью банка».

14. Охарактеризуйте содержание разных методов управления банковской ликвидностью.

15. Объясните взаимосвязь рынка МБК и ликвидности банковской системы.

ТЕСТЫ

1. Связь между ликвидностью и доходностью банковской деятельности является:

а) прямой; б) обратной.

2. Выберите высоколиквидные активы банка:

а) денежные средства в кассе банка; б) депозиты в ЦБ;

в) кредиты сроком до 30 дней; г) здания и сооружения;

д) вложения в лизинговые операции;

е) денежные средства на корреспондентских счетах в других банках.

3. Выберите макроэкономические факторы, влияющие на ликвидность банка:

а) экономическая и политическая обстановка в стране;

б) достаточность собственного капитала банка;

в) степень развития и состояние финансового рынка страны;

г) качество и устойчивость ресурсной базы;

д) денежно-кредитная политика ЦБ РФ;

е) сбалансированность активов и пассивов по срокам;

ж) степень зависимости банка от МБК.

4. Отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств по счетам до востребования и на срок до 30 дней:

а) норматив высокой ликвидности;

б) норматив мгновенной ликвидности;

в) норматив текущей ликвидности;

г) норматив долгосрочной ликвидности.

5. Банк России устанавливает следующие нормативы ликвидности для коммерческих банков:

а) мгновенной ликвидности; б) общей ликвидности;

в) среднесрочной ликвидности; г) текущей ликвидности;

д) долгосрочной ликвидности; е) высокой ликвидности.

6. Предсказуемость каких обязательств банка выше:

а) обязательств до востребования; б) срочных обязательств.

7. Выберите ликвидные активы банка:

а) денежные средства в кассе банка; б) депозиты в ЦБ РФ;

в) кредиты сроком до 30 дней; г) здания и сооружения;

д) вложения в лизинговые операции;

е) денежные средства на корреспондентских счетах в других банках;

ж) долгосрочные кредиты.

8. Выберите активы долгосрочной ликвидности:

а) денежные средства в кассе банка; б) депозиты в ЦБ РФ;

в) кредиты сроком до 30 дней; г) здания и сооружения;

д) вложения в лизинговые операции;

е) денежные средства на корреспондентских счетах в других банках;

ж) долгосрочные кредиты.

9. Что из перечисленного относят к первичным запасам ликвидности:

а) денежные средства в кассе;

б) вложения в государственные краткосрочные облигации;

в) денежные средства на счетах в ЦБ РФ и других банках;

г) документы в процессе инкассирования.

10. Наличие в балансе банка определенного количества активов, которые могут быть направлены на погашение обязательств перед клиентами:

а) ликвидность-прогноз; б) ликвидность-запас;

в) ликвидность-поток.

11. Отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования:

а) норматив высокой ликвидности;

б) норматив мгновенной ликвидности;

в) норматив текущей ликвидности;

г) норматив долгосрочной ликвидности.

12. Способность активов трансформироваться в денежные средства – это … (вставьте нужное слово).

13. Выберите микроэкономические факторы, влияющие на ликвидность банка:

а) экономическая и политическая обстановка в стране;

б) достаточность собственного капитала банка;

в) степень развития и состояние финансового рынка страны;

г) качество и устойчивость ресурсной базы;

д) денежно-кредитная политика ЦБ РФ;

е) сбалансированность активов и пассивов по срокам;

ж) степень зависимости банка от МБК.

14. Возникновение ситуации, когда невозможна быстрая конверсия финансовых активов в платежные средства без потерь или привлечения дополнительных обязательств по приемлемым ценам:

а) кредитный риск; б) валютный риск;

в) риск ликвидности; г) …

15. Выберите методы управления банковской ликвидностью:

а) управление активами; б) управление портфелем ценных бумаг;

в) управление кредитным портфелем;

г) управление пассивами;

д) сбалансированное управление активами и пассивами.

ЗАДАЧИ

Задача 1

Сумма активов банка, размещенных на срок более года, составляет 520 млн. руб.; активы, размещенные на срок от 6 месяцев до года, – 1140 млн. руб.; активы сроком от 3 до 6 месяцев составляют 780 млн. руб.; активы сроком от одного до трех месяцев – 490 млн. руб., активы сроком до 30 дней – 310 млн. руб., денежные средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ – 110 млн. руб., на корреспондентских счетах в других банках в сумме 80 млн. руб., денежные средства в кассе банка – 30 млн. руб.

Рассчитайте объем высоколиквидных, ликвидных активов банка, активов средне- и долгосрочной ликвидности.

Задача 2

Сумма высоколиквидных активов банка – 115 млн. руб., сумма ликвидных активов – 180 млн. руб., сумма обязательств банка по счетам до востребования 1020 млн. руб., на срок до 30 дней – 800 млн. руб. Определите коэффициент мгновенной и текущей ликвидности.

Задача 3

По данным, приведенным в таблице, рассчитайте значения экономических нормативов банка А и банка Б; сравните фактические значения с нормативными, сделайте выводы.

Показатели для расчета экономических нормативов, тыс. руб.

Показатели	Банк А	Банк Б
Капитал	84 260	40 976
Активы, взвешенные с учетом риска	800 583	178 812
Ликвидные активы мгновенные	207 305	73 928
Обязательства до востребования	508 610	131 324
Ликвидные активы текущие	463 120	122 200
Обязательства срочные до 30 дней	581 830	136 608
Долгосрочные кредиты	15 740	800
Долгосрочные обязательства	19635	-