- •Бийский технологический институт (филиал)
- •Теория вероятностей и математическая статистика
- •Введение
- •События. Классификация событий. Классическое определение вероятности
- •Статистическое определение вероятности
- •Геометрическая вероятность
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •4. Операции над событиями. Соотношения между событиями
- •5.Теорема сложения вероятностей
- •6. Теорема умножения вероятностей
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •7. Формула полной вероятности
- •8. Теорема гипотез (формула Бейеса)
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •9. Повторение опытов. Формула Бернулли
- •10. Локальная формула Муавра-Лапласа. Формула Пуассона
- •11. Интегральная формула Муавра-Лапласа. Вероятность отклонения частоты события от его вероятности в n независимых испытаниях
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •12. Понятие случайной величины. Ряд распределения. Многоугольник распределения
- •13. Функция распределения. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •14. Плотность распределения
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •15. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и его свойства
- •Свойства математического ожидания
- •16. Дисперсия и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение
- •17. Моменты распределения случайной величины
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •18. Типы распределений дискретных случайных величин
- •Биномиальное распределение
- •18.2 Гипергеометрическое распределение
- •18.3 Геометрическое распределение
- •4. Распределение Пуассона
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •19. Типы распределений непрерывных случайных величин
- •19.1 Равномерное распределение
- •19.2 Показательное распределение
- •20. Нормальный закон распределения
- •21. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный интервал. Правило трёх сигма
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •22. Понятие системы случайных величин
- •23. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины
- •Контрольные вопросы
- •24. Функция распределения двух случайных величин. Вероятность попадания случайной величины в полуполосу и прямоугольник
- •25. Плотность распределения системы двух случайных величин. Законы распределения отдельных величин, входящих в систему
- •26. Условные законы распределения
- •Контрольные вопросы
- •27. Зависимые и независимые случайные величины
- •28. Числовые характеристики составляющих системы двух случайных величин. Условное математическое ожидание
- •29. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции
- •30. Коррелированность и зависимость случайных величин
- •Если величины независимы, то они некоррелированы.
- •31. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •32. Закон больших чисел
- •33. Центральная предельная теорема
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •Математическая статистика
- •34. Понятие о выборочном методе. Генеральная и выборочная совокупность
- •35. Статистические данные и их представление
- •36. Статистические аналоги теоретических законов распределения
- •36.1 Эмпирическая функция распределения
- •36.2 Полигон и гистограмма
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •37. Точечное оценивание параметров распределения
- •38. Свойства статистических оценок
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •39. Интервальное оценивание параметров распределения
- •40. Интервальное оценивание параметров нормального распределения
- •40.1 Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии
- •40.2 Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •41. Статистические гипотезы
- •42. Критерии проверки гипотез
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •43.Критерий согласия Пирсона «Хи-квадрат» ( )
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •44. Элементы теории корреляции. Задачи корреляционного анализа
- •45. Выбор формы зависимости между переменными. Метод наименьших квадратов
- •Контрольные вопросы
- •46. Коэффициент корреляции и проверка его значимости. Линейная регрессия и прогноз
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •Глоссарий
5.Теорема сложения вероятностей
Теорема сложения вероятности формулируется следующим образом.
Вероятность того, что в одном и том же опыте произойдет одно из двух несовместных событий, равна сумме вероятностей этих событий, т.е. если А и В несовместны, то Р(А+В)=Р(А)+Р(В).
Доказательство. Пусть возможные исходы опыта сводятся к совокупности случаев, из которых m случаев благоприятствует событию А, а k случаев – событию В, причем всего было n случаев. Тогда Р(А)= , Р(В)= . Так как события А и В несовместны, то нет таких случаев, которые благоприятны и А, и В вместе. Следовательно, событию А+В благоприятны m+k случаев и Р(А+В)= . Получили, что Р(А+В)=Р(А)+Р(В).
Теорема сложения легко обобщается и на случай 3 несовместных событий: Р(А+В+С)=Р(А)+Р(В)+Р(С), и вообще любого конечного числа несовместных событий.
Следствия из теоремы сложения вероятности
Если события А1, А2, …, Аn образуют полную группу случайных событий, то сумма их вероятностей равна 1, т.е. .
В самом деле, так как А1, А2, …, Аn образуют полную группу случайных событий, то появление хотя бы одного из них – достоверное событие: Р(А1+ А2+ …+Аn)=1 . Так как А1, А2, …, Аn – несовместные события, то к ним применима теорема сложения вероятностей: Р(А1+ А2+ …+Аn)= Р(А1)+Р(А2)+ …+Р(Аn)=1, т.е. .
2. Сумма вероятностей противоположных событий равна 1, т.е. Р(А)+Р( )=1.
В самом деле, А и образуют полную группу случайных событий, значит в соответствии со свойством 1 имеем: Р(А)+Р( )=1.
Следствие 2 весьма важно в практическом применении теории вероятности. На практике часто оказывается легче вычислить вероятность противоположного события , чем непосредственно вероятность события А. В этих случаях вероятность находят по формуле Р(А)=1–Р( ).
Задача. Круговая мишень состоит из трех зон: 1, 2, 3. Вероятность попадания в первую зону при одном выстреле 0,15, во вторую – 0,23, в третью – 0,17. Найти вероятность промаха.
Решение. Обозначим А – промах, - попадание, тогда , где – попадание в i-тую зону. Р( )=0,15+0,23+0,17=0,55. Отсюда Р(А)=1–Р( )=1–0,55=0,45.
В том случае, когда события А и В являются совместными, теорема сложения вероятности формулируется следующим образом.
Вероятность того, что в одном и том же опыте произойдет хотя бы одно из двух совместных событий, равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления, т.е. если А и В совместны, то Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ).
В самом деле, А+В=АВ+А + В, Р(А+В)=Р(АВ)+Р(А )+Р( В),
Р(А)=Р(АВ+А )= Р(АВ)+Р(А ), Р(В)=Р(АВ+ В)= Р(АВ)+Р( В).
Имеем:
Р(А )=Р(А)- Р(АВ); Р( В)=Р(В)- Р(АВ). Окончательно Р(А+В)= =Р(АВ)+Р(А )+Р( В)=Р(АВ)+Р(А)-Р(АВ)+Р(В)-Р(АВ)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ).
Формула доказана.
Аналогично вероятность суммы трех совместных событий вычисляется по формуле Р(А+В+С)=Р(А)+Р(В)+Р(С)-Р(АВ)-Р(АС)-Р(ВС)+Р(АВС).
Для произведения событий можно записать следующую формулу:
Р(АВ)=Р(А)+Р(В)-Р(А+В).
Задача. Техническое устройство состоит из трех агрегатов: двух агрегатов первого типа - А1 и А2, и одного агрегата второго типа В. Агрегаты А1 и А2 дублируют друг друга: при отказе одного из них происходит автоматическое переключение на второй. Агрегат В не дублирован. Для того чтобы устройство прекратило работу (отказало), нужно, чтобы одновременно отказали оба агрегата А1 и А2 или же агрегат В. Таким образом, отказ устройства - событие С – представляется в виде: С= А1 А2 +В, где А1 и А2 - соответственно отказ агрегатов А1 и А2, В – отказ агрегата В. Требуется выразить вероятность события С через вероятность событий, содержащих только суммы, а не произведения событий А1, А2 и В.
Решение. Р(С)=Р(А1 А2 +В)=Р(А1 А2 )+Р(В)-Р(А1 А2 В); Р(А1 А2 )= Р(А1)+Р(А2)-Р(А1 + А2) . Аналогично Р(А1 А2 В)= Р(А1)+Р(А2)+Р(В)-Р(А1 + А2)- Р(В + А2)- Р(А1 + В)+ Р(А1 +А2 +В). Подставляя эти выражения в первоначальное равенство, получим Р(С)= Р(В + А2)+ Р(А1 + В)- Р(А1 +А2 +В).