Итак, на акции ABC следует потратить 12% капитала, на акции
CDE – 78%, на акции EFG – 10%. Доходность составит 8%, а мини-
мальная дисперсия – 124,8.
6. Эконометрика
6.1. Основные положения
Эконометрика – одна из базовых дисциплин экономического образования во всем мире. Однако до недавнего времени она не была признана в СССР и России. Это было связано с тем, что из трех ос-
новных составляющих эконометрики – экономической теории, эко-
номической статистики и математики – две первые были представ-
лены в нашей стране неудовлетворительно. Но теперь ситуация из-
менилась коренным образом.
Существуют различные варианты определения эконометрики:
1)расширенные, когда к эконометрике относят все, что свя-
зано с измерениями в экономике;
2)узко инструментально ориентированные, когда понима-
ют определенный набор математико-статистических средств, позво-
ляющих верифицировать модельные соотношения между анализи-
руемыми экономическими показателями.
На наш взгляд, наиболее точно объяснил сущность экономет-
рики один из основателей этой науки Р.Фриш, который и ввел этот название в 1926 г.: «Эконометрика – это не то же самое, что эконо-
мическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек – статистика, экономическая теория и мате-
179
матика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни.
Это единство всех трех составляющих. И это единство образует эко-
нометрику»1.
Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина,
объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов,
методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе эконо-
мической теории, экономической статистики и экономических изме-
рений, математико-статистического инструментария придавать кон-
кретное количественное выражение общим (качественным) законо-
мерностям, обусловленным экономической теорией.
Эконометрический метод складывался в преодолении следую-
щих трудностей, искажающих результаты применения классических статистических методов (сущность новых терминов будет раскрыта в дальнейшем):
1.асимметричности связей;
2.мультиколлинеарности связей;
3.эффекта гетероскедастичности;
4.автокорреляции;
5.ложной корреляции;
6.наличия лагов.
Для описания сущности эконометрической модели удобно раз-
бить весь процесс моделирования на шесть основных этапов:
1-й этап (постановочный) – определение конечных целей мо-
делирования, набора участвующих в модели факторов и показателей,
их роли;
1 Frisch R. Editorial. Econometrica. – 1933. – № 1. – P. 2.
180
2-й этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация апри-
орной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных состав-
ляющих;
3-й этап (параметризация) – собственно моделирование, т.е.
выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;
4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистиче-
ской информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространст-
венных тактах функционирования изучаемого явления;
5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ мо-
дели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;
6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.
Эконометрическое моделирование реальных социально-
экономических процессов и систем обычно преследует два типа ко-
нечных прикладных целей (или одну из них): 1) прогноз экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих со-
стояние и развитие анализируемой системы; 2) имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализи-
руемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуацион-
ное моделирование).
При постановке задач эконометрического моделирования сле-
дует определить их иерархический уровень и профиль. Анализируе-
181
мые задачи могут относиться к макро- (страна, межстрановой ана-
лиз), мезо- (регионы внутри страны) и микро- (предприятия, фирмы,
семьи) уровням и быть направленными на решение вопросов различ-
ного профиля инвестиционной, финансовой или социальной полити-
ки, ценообразования, распределительных отношений и т.п.
Математические основы эконометрики базируются на методах математической статистики и теории временных рядов. Даже крат-
кое описание этих методов уведет нас далеко за пределы данного по-
собия, поэтому ниже мы рассмотрим их применение на примерах без детального теоретического обоснования.
Все задачи будем решать с использованием пакета gretl.
6.2. Краткое описание пакета программ Gretl
Пакет программ Gretl достаточно сложен, поэтому в этом раз-
деле кратко опишем его структуру и процесс ввода данных.
На рис. 6.1 представлен общий вид основного окна программы
GRETL.
182
Рис. 6.1. Основное окно программы GRETL.
На рис. 6.2 представлено основное меню:
a) – File (Файл). Реализует основные операции с файлами (от-
крытие, сохранение, настройки).
b) – Tools (Инструменты). Реализует функции статистических вычислений (вероятности, обратные величины – квантили и др.),
калькулятор статистических тестов, вызов командной строки, вызов консоли.
c) – Data (Данные). Основные операции над данными: вывод;
редактирование; сортировка; добавление; преобразование.
d) – View (Вид; Представление). Графическое представление;
расчет основных статистик; корреляционная матрица; главные ком-
поненты.
e) – Add (Дополнительно). Набор различных фильтров.
183
f) – Sample (Выборка). Ограничение значений; удаление на-
блюдений с отсутствующими значениями и т.д.
g) – Variable (Переменная). Описательные статистики; распре-
деления; гистограмма; коррелограмма; спектральный анализ; анализ сезонных колебаний.
h) – Model (Модель). Простой метод наименьших квадратов;
другие линейные модели; анализ временных рядов; нелинейные мо-
дели; оценка устойчивости.
a) |
b) |
c) |
d) |
e) f) g) h)
Рис. 6.2. Основное меню программы.
Помимо этого, основное окно имеет ряд кнопок, расположен-
ных на нижней панели:
184
- вызывает системный калькулятор;
- открывает новое окно для скриптов GRETL;
- открывает новое окно для инструкций GRETL;
- открывает окно иконок для быстрого вызова окон теку-
щей сессии;
- вызывает IE или другой браузер и выходит на сайт проек-
та GRETL;
- открывает Руководство (на английском языке в формате
pdf);
- открывает окно помощи;
- открывает график;
- открывает окно спецификации модели;
- открывает окно с примерами из учебников по экономет-
рике.
В программе GRETL имеется простой редактор для ввода дан-
ных, однако он не очень удобный и требует большого времени для освоения. Наиболее простой путь – импорт данных через текстовый файл в формате *.txt или через таблицы MS Excel в формате *.xls.
Мы рассмотрим именно этот способ.
Как текстовый файл, так и книгу Excel можно подготовить не только в среде MS Office, но и в бесплатном открытом офисном па-
кете OpenOffice.org
185
Формат исходных данных в таблице Excel следующий: пере-
менные вводятся по столбцам; в первой строке над каждым столбцом следует указать имя переменной с использованием только латиницы и цифр (не более 8 символов). Эти данные должны находиться в пер-
вом листе книги.
Рабочую книгу в формате *.xls необходимо сохранить в папке,
имя которой не содержит кириллических букв. Путь к папке и имя файла также не должны содержать кириллицы.
Процесс импорта данных представлен на рис. 6.3. Последова-
тельность пунктов меню следующая: [File] [Open data] [Import] [Excel…]. Далее в стандартном окне ввода выбрать нужный файл.
После импорта данных целесообразно сохранить их в формате
*.gdt (формат файлов данных программы GRETL). В этом случае снимаются ограничения на использование кириллицы как в имени файла, так и в именах папок. Последовательность пунктов меню сле-
дующая: [File] [Save data as] [Standard format…].
После этого появляется окно выбора переменных, которые не-
обходимо сохранить (рис. 6.4). Следует по очереди отметить в левом окне имя нужной переменной и нажать кнопку [Select ].
Если необходимо выбрать все переменные, то необходимо на-
жать кнопку [All ].
186
Рис. 6.3. Импорт данных.
Рис. 6.4. Сохранение данных в формате GRETL
После нажатия кнопки [OK] появится стандартное окно сохра-
нения файла.
187