- •УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
- •Предисловие
- •1. Свободное программное обеспечение
- •1.1. Основные сведения о свободном программном обеспечении
- •1.2. Офисный пакет OpenOffice.org
- •Краткое описание
- •Установка пакета OpenOffice.org
- •Первый запуск OpenOffice.org
- •1.3. Электронные таблицы Gnumeric
- •1.4. Математический пакет Maxima
- •1.5. Пакет для статистических и эконометрических расчетов Gretl
- •2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
- •2.1. Примеры решения задач линейной алгебры при помощи электронных таблиц Gnumeric
- •Задача 2.1. Умножение матриц
- •Задача 2.2. Вычисление определителя
- •Задача 2.3. Вычисление обратной матрицы
- •3. Математический анализ
- •3.1. Программа Maxima как научный калькулятор
- •3.2. Задачи на нахождение пределов
- •3.4. Производная. Исследование функций
- •Задача 3.7. Поиск экстремумов.
- •Задача 3.8. Минимаксная задача.
- •Задача 3.9. Исследование функции и построение ее графика.
- •3.5. Интеграл
- •Задача 3.10. Неопределенный интеграл.
- •Задача 3.11. Определенный интеграл.
- •Задача 3.12. Несобственный интеграл.
- •3.7. Ряды
- •Задача 3.13. Сходимость и суммы числовых рядов.
- •Задача 3.14. Сходимость числового ряда.
- •Задача 3.15. Сходимость степенного ряда.
- •Задача 3.16. Разложение в ряд Тейлора.
- •3.8. Дифференциальные уравнения
- •Задача 3.18. Задача Коши.
- •4. Теория вероятностей и математическая статистика
- •4.1. Задачи теории вероятностей
- •Задача 4.1. Задача о лотерейных билетах.
- •Задача 4.2. Задача о днях рождения.
- •Задача 4.3. Задача об отказах. Распределение Пуассона.
- •Задача 4.4. Нормальное распределение.
- •4.2. Задачи математической статистики
- •Задача 4.5. Расчет доверительных интервалов.
- •Задача 4.6. Проверка гипотезы о равенстве средних
- •Задача 4.7. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий
- •Задача 4.8. Проверка гипотезы о виде закона распределения.
- •5.1. Системы массового обслуживания
- •5.2. Линейное, целочисленное и нелинейное программирование
- •5.3. Задачи экономического моделирования
- •Задача 5.1. Система массового обслуживания.
- •Задача 5.2. Задача линейного программирования.
- •Задача 5.3. Транспортная задача
- •Задача 5.4. Задача о назначениях
- •Задача 5.5. Модель Леонтьева межотраслевого баланса
- •Задача 5.6. Формирование портфеля ценных бумаг
- •6. Эконометрика
- •6.1. Основные положения
- •6.2. Краткое описание пакета программ Gretl
- •6.3. Множественная регрессия
- •Расчет основных статистик.
- •Анализ корреляционной матрицы. Выбор значимых факторов.
- •Сравнение цен по городам
- •Проверка нормальности и гомоскедастичности остатков
- •Выводы
- •6.4. Анализ временных рядов
- •Выбор линии тренда
- •Автокорреляция остатков (прямые расчеты)
- •Авторегрессия
- •Сезонные колебания
- •6.5. Системы одновременных эконометрических уравнений
- •Заключение
- •Библиографический список
- •МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
- •УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
- •МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
- •УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
6.5. Системы одновременных эконометрических уравнений
Требуется проверить гипотезы о факторах, определяющих размеры инвестиционных вложений в основной капитал, стои-
мость валового регионального продукта, величину общей суммы доходов населения региона и о взаимодействии этих трѐх процес-
сов. Для изучения проблемы предлагается рассмотреть следующие показатели и их значения по территориям Центрального феде-
рального округа за 2001 г.3 , приведенные в табл. 6.9.
Необходимо проверить для уровня значимости α = 0,05 сле-
у1 11 x1 1
дующие рабочие гипотезы: y2 21 y1 22 x2 2
y3 31 y1 33 x3 34 x4 3
В табл. 6.9 приняты следующие обозначения: y1 – инвестиции в основной капитал за год, млрд руб.;
y2 – стоимость валового регионального продукта (валовая добавлен-
ная стоимость) млрд руб.;
y3 – сумма доходов населения региона за год, млрд руб.,
х1 – финансовый результат деятельности (прибыль), млрд руб.;
х2 – среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд руб.;
х2 – доля инвестиций в активную часть основных фондов экономики,
%;
х4 – сумма остатков вкладов на счетах в Банке России, млрд руб.
3 Практикум по эконометрике (+CD): Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева,
Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. — 2-е изд, перераб. и доп. - Файл
РЕКУРCСИСТ.doc.
220
Таблица 6.9.
Экономические данные по ЦФО
Территории феде- |
у1 |
у2 |
у3 |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
рального округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Белгородская обл. |
13,5 |
44,3 |
38,302 |
3,687 |
164,1 |
44,0 |
3,717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брянская обл. |
3,7 |
26,2 |
28,737 |
0,967 |
129,9 |
26,4 |
2,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Владимирская обл. |
6,3 |
35,4 |
30,934 |
3,782 |
139,1 |
47,0 |
3,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Воронежская обл. |
10,1 |
52,1 |
58,806 |
2,960 |
251,2 |
40,6 |
6,742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ивановская обл. |
2,4 |
18,1 |
18,114 |
0,515 |
88,7 |
42,0 |
2,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Калужская обл. |
6,5 |
26,1 |
21,578 |
2,171 |
112,9 |
38,0 |
2,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Костромская обл. |
4,1 |
18,2 |
17,002 |
0,559 |
94,5 |
42,6 |
1,483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курская обл. |
6,2 |
31,9 |
28,837 |
2,287 |
143,5 |
37,2 |
2,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Липецкая обл. |
8,3 |
48,2 |
33,264 |
11,623 |
156,9 |
55,3 |
2,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Орловская обл. |
5,8 |
25,5 |
20,448 |
13,441 |
79,5 |
42,9 |
1,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рязанская обл. |
10,1 |
32,0 |
27,887 |
3,882 |
139,9 |
59,9 |
2,775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Смоленская обл. |
8,8 |
29,9 |
29,995 |
1,906 |
147,6 |
30,0 |
2,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тамбовская обл. |
3,5 |
25,9 |
29,976 |
0,874 |
143,3 |
35,5 |
2,533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тверская обл. |
10,9 |
38,7 |
30,394 |
2,905 |
199,2 |
28,0 |
2,592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тульская обл. |
8,1 |
43,7 |
41,076 |
5,314 |
183,1 |
40,0 |
3,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярославская обл. |
14,5 |
46,9 |
41,805 |
9,625 |
221,6 |
48,5 |
3,692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Данные были импортированы в электронные таблицы
OpenOffice.org Calc. Результат был сохранен как файл MS Exlel
под именем Primer3.xls. Затем этот файл был импортирован в
GRETL, для переменных были описаны атрибуты (см. рис. 6.31).
Для решения систем одновременных эконометрических уравнений в GRETL имеется алгоритм двухшагового методы наи-
меньших квадратов (ДМНК). Для пользователя он реализован в одношаговом режиме. Для вызова модуля решения необходимо для каждой экзогенной переменной (y1… y3) последовательно вы-
221
звать пункты меню [Model] [Other linear models] [Two-Stage
Least Squars…] (рис. 6.32).
В окне спецификации модели (рис. 6.33), которое появляется после этого, необходимо последовательно выбрать:
1.Зависимую переменную (Dependent variable).
2.Все переменные, входящие в правую часть уравнения для зависимой переменной (Independent variables).
3.Инструменты (Instruments) – все переменные системы, не входящие в уравнение для текущей зависимой переменной.
После нажатия кнопки [OK] появляется окно результатов.
Все результаты сведены в табл. 6.10… табл. 6.12.
б)
а)
Рис. 6.31. Присвоение переменным атрибутов: а) выбор переменной и вызов окна атрибутов; б) окно ввода/редактирования атрибутов.
Рис. 6.32. Вызов двухшагового метода наименьших квадратов.
222
Рис. 6.33. Спецификация ДМНК.
Таблица 6.10.
Model 1: TSLS estimates using the 16 observations 1-16 |
|
||||
|
Dependent variable: Y1 |
|
|
||
|
Instruments: Y2 Y3 X2 X3 X4 |
|
|
||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-statistic |
p-value |
|
const |
5,43316 |
1,52744 |
3,5570 |
0,00038 |
*** |
X1 |
0,539406 |
0,300255 |
1,7965 |
0,07242 |
* |
Mean of dependent variable = 7,675 |
|
|
|
||
Standard deviation of dep. var. = 3,53374 |
|
|
|
||
Sum of squared residuals = 173,787 |
|
|
|
||
Standard error of residuals = 3,52326 |
|
|
|
||
Degrees of freedom = 14 |
|
|
|
|
|
Schwarz Bayesian criterion = 89,1151 |
|
|
|
||
Hannan-Quinn criterion = 87,649 |
|
|
|
||
Hausman test - |
Null hypothesis: OLS estimates are consistent |
|
|
Sargan over-identification test - Null hypothesis: all instruments are valid Test statistic: TR2 = 8,56854 with p-value = P(Chi-Square(4) > 8,56854) = 0,0728368
First-stage F-statistic (5, 10) = 2,79325
223
|
|
|
|
Таблица 6.11. |
|
Model 2: TSLS estimates using the 16 observations 1-16 |
|
||||
|
Dependent variable: Y2 |
|
|
||
|
Instruments: Y3 X3 X4 X1 |
|
|
||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-statistic |
p-value |
|
const |
1,9963 |
6,27273 |
0,3183 |
0,75030 |
|
Y1 |
2,66366 |
1,31885 |
2,0197 |
0,04342 |
** |
X2 |
0,0768527 |
0,0778965 |
0,9866 |
0,32384 |
|
Mean of dependent variable = 33,9438
Standard deviation of dep. var. = 10,6728
Sum of squared residuals = 607,999
Standard error of residuals = 6,8388
F-statistic (2, 13) = 17,674 (p-value = 0,000196)
Schwarz Bayesian criterion = 111,925
Hannan-Quinn criterion = 109,726
Hausman test - Null hypothesis: OLS estimates are consistent
Sargan over-identification test - Null hypothesis: all instruments are valid
|
|
|
|
Таблица 6.12. |
|
Model 3: TSLS estimates using the 16 observations 1-16 |
|
||||
|
Dependent variable: Y3 |
|
|
||
|
Instruments: Y2 X1 X2 |
|
|
||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-statistic |
p-value |
|
const |
10,09 |
11,6369 |
0,8671 |
0,38591 |
|
Y1 |
1,4699 |
1,38713 |
1,0597 |
0,28930 |
|
X3 |
-0,178609 |
0,295127 |
-0,6052 |
0,54505 |
|
X4 |
5,83355 |
3,46077 |
1,6856 |
0,09187 |
* |
Mean of dependent variable = 31,0722
Standard deviation of dep. var. = 10,4366
Sum of squared residuals = 215,365
Standard error of residuals = 4,2364
F-statistic (3, 12) = 27,7107 (p-value = 1,12e-005)
Schwarz Bayesian criterion = 98,0923
Hannan-Quinn criterion = 95,1602
Hausman test - Null hypothesis: OLS estimates are consistent
Sargan over-identification test - Null hypothesis: all instruments are valid
224
Результаты расчетов показали, что первое уравнение является неадекватным по критерию Фишера. Расчетное значение F = 2,79325,
в то время как табличное критическое значение F(5,10;0.05) = 3.32583.
Остальные два – адекватны.
Выпишем полученные результаты:
y1 |
5.43 |
0.54 |
x1 |
|
|
y2 |
2.00 |
2.66 |
y1 |
0.08 |
x2 |
y3 |
10.09 |
1.47 |
y1 |
0.18 |
x3 5.83 x4 |
Полученная система является верной, адекватной и надежной,
как показали результаты расчетов.
225