От качественного управления зависят

К основным принципам управления активами относятся:

В российской банковской практике наиболее часто используются следующие методы управления активами:

Источники средств

Общий фонд средств

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

МЕТОД “ОБЩЕГО ФОНДА СРЕДСТВ”, используется многими банками. В основе лежит объединение всех ресурсов, затем совокупность этих ресурсов распределяется между видами активов, которые являются в данный момент подходящими и не имеет значения из какого источника они поступили.

МЕТОД “БАНКИ ВНУТРИ БАНКОВ”, то есть при данном методе размер необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечённых фондов, данный метод определяет несколько центров ликвидности – прибыльности внутри самого банка: “банк депозитов до востребования”, “банк срочных вкладов”, “банк сберегательных вкладов”, “банк основного капитала”. В основу положена скорость обращения различных типов вкладов.

Первичные резервы

Вторичные резервы

Банковские ссуды

Собственность банка

Ценные бумаги

банк депозитов до востребования

банк сберегательных вкладов

Банк срочных вкладов

Банк основного капитала

Главным преимуществом данного метода является уменьшение доли ликвидных активов и за счет этого увеличение доли вложений в ссуды и инвестиции, что ведёт к увеличению нормы прибыли.

Следующие методы применяются реже из-за своей сложности:

МЕТОД НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ предполагает более сложные модели с использованием экономико-математических методов. (Метод линейного программирования, который выражает взаимосвязь различных элементов принятия решения.)

В зарубежных банках с 80-х годов используется:

МЕТОД “СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ” – в англоязычных странах; во франкоязычных – “ТЕТРИЗАЦИИ”. “Секьюритизация” банковского портфеля – это замещение традиционных форм банковского кредита покупкой ценных бумаг.

8. БАНКОВСКИЕ РИСКИ. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные (или благоприятные) последствия в случае неуспеха (или удачного исхода).

Наиболее важные элементы экономической классификации банковских рисков следующие:

· сфера влияния или возникновения банковского риска;

· тип и вид коммерческого банка;

· метод расчета риска;

· степень банковского риска;

· распределение риска по времени;

· характер учета риска;

· возможность регулирования банковского риска.

Примерная классификация банковских рисков:

Для банка основные виды риска связаны со структурой его портфеля, т.е. с набором финансовых активов, в которые вложены ресурсы банка.