- •Содержание
- •Тема 2. Классические теоремы теории вероятностей
- •Если события а, в, с совместны, то
- •Формула полной вероятности имеет вид
- •Тема 3. Повторные независимые испытания
- •Тема 4. Случайные величины и законы их распределения
- •Тема 5. Числовые характеристики случайных величин
- •Пусть с – постоянная величина. Тогда
- •Для вычисления дисперсии используется формула
- •Дисперсия обладает свойствами
- •Тема 6. Основные дискретные случайные величины и их числовые характеристики
- •Если случайная величина распределена по закону Пуассона, то
- •Тема 7. Основные непрерывные случайные величины и их числовые характеристики
- •Плотность нормального распределения имеет вид
- •Дисперсия нормального распределения
- •Правило трех сигм записывается в виде равенства
- •2. Для нахождения математического ожидания и дисперсии применим формулы (7.3). Получим следующие значения:
- •Ошибка указания времени часами со скачущей минутной стрелкой имеет равномерное распределение. Определить вероятность того, что при определении времени ошибка не будет превышать 20 секунд.
- •Тема 8. Закон больших чисел и центральная предельная теорема
- •В предельной форме утверждения теоремы Бернулли имеют вид
- •Тема 9. Основные понятия математической статистики. Числовые характеристики
- •На практике для вычисления дисперсии применяется формула
- •Легко установить, что
- •Вычислим размах товарооборота по формуле (9.14). Получим, что
- •Тема 10. Статистические оценки
- •Если дисперсия несмещенной оценки при n→стремится к нулю, то такая оценка будет и состоятельной. Это следует из неравенства Чебышева (см.(8.2))Рдля случайной величины*.
- •Тема 11. Корреляция и регрессия
- •Непосредственно из этого определения следует, что
- •Тема 12. Проверка статистических гипотез
Тема 7. Основные непрерывные случайные величины и их числовые характеристики
Равномерное непрерывное распределение на промежутке, его плотность вероятностей и функция распределения. Числовые характеристики равномерного распределения. Вероятность попадания равномерно распределенной непрерывной случайной величины на промежуток. Показательное распределение, его плотность и функция распределения. Числовые характеристики показательного распределения. Вероятность попадания показательно распределенной случайной величины в заданный промежуток. Нормальное распределение, его плотность вероятностей и функция распределения. Влияние параметров нормального распределения на вид нормальной кривой (кривой Гаусса). Нормированная кривая, нормированное нормальное распределение. Числовые характеристики нормального распределения. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный промежуток. Вычисление вероятности заданного отклонения нормально распределенной случайной величины. Правило трех сигм, его сущность и применение на практике.
Л и т е р а т у р а
[2], гл.3, § 1,2, гл.4, § 1,5; [3], гл.5, 5.8, гл.6; [5], гл.11, § 6, гл.12, § 2-7, § 13-15, гл.13, § 1-3; [6], гл.4, § 18, 19, гл.5, § 23, 24; [7], гл.12, § 29-32; [8], гл.4, § 3, 5; [9], гл.3, § 4, гл.4, § 1, 3, гл.5, § 1, 2; [11], гл.29, § 206, 207; [12], ч.2, гл.3, § 12; [13], гл.20, § 13, 15-20. [14], § 3, 3.7-3.10; [15], гл.6, § 1-3; [16], гл.2, 2.6-2.9.
О с н о в н ы е п о л о ж е н и я и ф о р м у л ы
Плотность равномерного на отрезке [a, b] непрерывного распределения (дифференциальная функция f(х)) выражается аналитически равенством
f(х) = (7.1)
Интегральная функция F(х) этого распределения имеет вид
F(х) = (7.2)
Числовые характеристики равномерного на отрезке [a, b] непрерывного распределения находятся по формулам
М(Х) = ;Д(Х) = . (7.3)
Вероятность попадания этой случайной величины на отрезок [c,d][a, b] находится по формуле
Р(с<Х<d) = . (7.4)
Дифференциальная функция показательного распределения выражается аналитически равенством
f(х) = (7.5)
Положительная постоянная называется параметром показательного распределения. Интегральная функция F(х) имеет вид
F(х) = (7.6)
Числовые характеристики показательного распределения находятся по следующим формулам:
М(Х) = ;Д(Х) = ; (Х) = . (7.7)
Вероятность попадания на промежуток <а, b> непрерывной случайной величины, распределенной по показательному закону, находится по формуле
Р(с<Х<d) = еа- еb. (7.8)
Плотность нормального распределения имеет вид
f(х) = , > 0. (7.9)
Числа а и называются параметрами нормального распределения. При а=0 и=1 нормальное распределение называется нормированным. Функция нормированного распределения табулирована. Интегральная функция общего нормального распределения имеет вид
F(х) = . (7.10)
Математическое ожидание нормального распределения равно параметру а:
М(Х) = а. (7.11)