- •Донбасский институт техники и менеджмента
- •1.2 Основные и производные функции денег
- •1.3 Формы денег и их эволюция
- •Виды кредитных денег
- •Тема 2. Денежное обращение и денежная масса
- •2.1 Сущность и экономическая основа наличного денежного обращения
- •2.2 Безналичное обращение денег
- •4 Расчеты чеками из лимитированных чековых книжек
- •5 Расчеты аккредитивами
- •6 Расчеты путем зачета взаимных требований (клиринг)
- •10 Безакцептная форма расчетов
- •12 Бартерные сделки
- •2.3Денежная масса и ее структура
- •Тема 3. Денежный рынок
- •3.1 Спрос на деньги и его составляющие
- •3.2 Предложение денег. Равновесие на денежном рынке
- •3.1 Факторы устойчивости денег и механизм ее обеспечения
- •Тема 4. Денежные системы
- •4.3Общая характеристика золотого стандарта, его виды.
- •Преимущества международного золотого стандарта
- •Недостатки международного золотого стандарта
- •Виды золотого стандарта
- •Причины демонетизации золота
- •Классификация современных денежных систем
- •Тема 5. Инфляция и денежные реформы
- •5.1 Сущность, причины и измерение инфляции
- •1 Внутренние:
- •2 Внешние факторы:
- •Измерение инфляции
- •5.2. Формы проявления и виды инфляции
- •Виды инфляции
- •Но соотношение между совокупным спросом, с одной стороны, и объемом производства, занятостью и уровнем цен, с другой стороны – гораздо сложнее.
- •5.3.Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филлипса
- •5.4Денежные реформы и антиинфляционная политика
- •Классификация денежных реформ
- •Тема 6. Валютный рынок и валютные системы
- •6.1. Классификация и виды валют
- •6.2 Валютный рынок. Виды операций на валютном рынке
- •Ежедневный оборот в 2010 году составил 4 трлн. Долларов.
- •6.3. Валютный курс и его регулирование
- •Методы воздействия на валютный курс
- •6.4 Валютные системы
- •Тема 7. Количественная теория денег и современный монетаризм
- •7.1. Количественная теория денег
- •Количественной теории денег
- •Положения современного монетаризма
- •Тема 8. Кредит в рыночной экономике
- •8.1 Экономические причины формирования кредитных отношений. Сущность кредита
- •Особенности ссудного капитала
- •8.2Основные принципы и функции кредита
- •8.3 Классификация кредита: формы и виды
- •8.4Ссудный процент
- •Тема 9. Финансовые посредники денежного рынка
- •9.1. Сущность и назначение финансового посредничества. Виды финансовых посредников
- •Функции финансовых посредников
- •Преимущества финансового посредничества для кредиторов
- •Виды финансовых посредников
- •9.2 Банковская система: сущность, принципы построения и функции
- •Функции банковской системы
- •9.3.Небанковские финансово-кредитные учреждения
- •Общие черты нко и банков
- •Отличия деятельности нко от банковской деятельности
- •Тема 10. Центральный банк
- •10.1. Национальный банк Украины и его функции
- •Независимость центрального банка от исполнительной власти
- •10 2. Надзор нбу за деятельностью коммерческих банков
- •10.3. Регулирование ликвидности коммерческих банков
- •Тема 11. Коммерческие банки
- •11.1. Организация коммерческих банков, их классификация.
- •Классификация коммерческих банков
- •11.2. Активные операции коммерческого банка. Классификация займов. Кредитоспособность заемщиков и порядок ее определения
- •Классификация кредитов коммерческих банков:
- •Уровень резерва (степень риска)
- •11.3. Стабильность банка и механизм ее обеспечения
- •Показатели финансовой устойчивости банка
- •Список литературы
10.3. Регулирование ликвидности коммерческих банков
Регулирование финансовой стабильности банков – это необходимое условие эффективного функционирования экономики. Банк как коммерческое предприятие заинтересован в наиболее прибыльном вложении своих кредитных ресурсов.
Именно дилемме «надежность – прибыльность» подчинено регулирование ликвидности коммерческих банков.
Под ликвидностью банкапонимается его способность выполнять обязательства перед клиентами.
Законодательством Украины регулирование ликвидности коммерческих банков возложено на НБУ с применением методов экономического и административного воздействия.
Согласно законодательству коммерческие банки обязаны соблюдать экономические нормативы, установленные НБУ:
минимальный размер уставного фонда;
достаточность капитала (предельное соотношение собственных средств КБ и суммы активов);
ликвидность баланса;
максимальный размер риска на одного заёмщика;
минимальный размер резерва, хранимый в НБУ;
ограничения по выдаче кредита одному заёмщику.
Порядок расчёта нормативов, сроки отчётности, санкции за невыполнение устанавливает НБУ.
Для оценки ликвидности коммерческих банков НБУ использует следующие показатели:
Платёжеспособность банка:
К 1 = (41)
где ОК – общий капитал банка;
Ар – активы банка с учётом риска;
К1= 8%, соответствует мировым стандартам достаточности капитала.
Текущая ликвидность баланса:
К 2 = ,(42)
где ТО - обязательства банка до востребования; обязательства банка сроком исполнения до 1 месяца; кредиторская задолженность перед клиентами, а так же гарантии и поручительства, выданные банком со сроком исполнения до 1 месяца;
ТА - ликвидные активы банка (наличные деньги в кассе, остатки драгоценных металлов, наличная валюта, остатки на счетах НБУ и корреспондентских счетах иностранных банков, а также средства в ценных бумагах и кредиты со сроком погашения до 1 месяца).
К2 не должно быть более 1,0.
Краткосрочная ликвидность:
К 3 = ,(43)
где КО - обязательства до востребования, обязательства до 3 месяцев; кредиторская задолженность со сроком исполнения до 3 месяцев;
КА - ликвидные активы; средства в ценных бумагах; гарантии и поручительства со сроком погашения до 3 месяцев и другие платежи в пользу банка.
К3должен быть не более 1.
Общая ликвидность:
К 4 = ,(44)
где СО - общая совокупность всех обязательств банка;
ОА - общий размер активов банка.
К4 не должно превышать 0,95.
Максимальный размер риска на одного заёмщика:
К 5=(45)
где ОД - совокупная задолженность по ссудам одного заёмщика и 50% суммы не балансовых обязательств, выданные в отношении этого заёмщика;
СК - собственный капитал банка.
К5не должен превышать 0,4.
Соблюдение показателей ликвидности контролируется НБУ.
Тема 11. Коммерческие банки
Коммерческие банки являются важнейшим звеном современной банковской системы, играя ключевую роль в сфере привлечения депозитов и предоставления кредитов. Используя механизм «создания денег», банки активно влияют на предложение денег в стране, становясь проводником кредитно-денежной политики центрального банка.