- •Математическое программирование.
- •Введение
- •1. Целочисленное программирование
- •Метод Гомори
- •Метод ветвей и границ
- •1.3 Задачи для самостоятельной работы
- •2. Теория игр
- •2.1. Основные положения теории игр
- •2.2. Решение матричной игры в чистых стратегиях
- •2.3. Решение матичной игры в смешанных стратегиях
- •2.4. Игра 2 2
- •2.5. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •2.6. Игры с природой
- •2.7. Задачи для самостоятельной работы
- •3. Линейный межотраслевой баланс
- •3.2. Задачи для самостоятельной работы
- •4. Нелинейное программирование
- •4.1 Постановка задача нелинейного программирования
- •4.2 Решение задач нелинейного программирования с ограничениями-равенствами
- •4.3. Решение задач нелинейного программирования с ограничениями-неравенствами
- •4.4. Задачи для самостоятельной работы
- •5. Динамическое программирование
- •Долл., долл.,
- •5.3 Задачи для самостоятельной работы
- •6. Контрольные задания
- •Литература
- •Содержание
- •Математическое программирование
Министерство образования Российской Федерации
САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
филиал в г. Чебоксары
Кафедра высшей математики
Математическое программирование.
Учебное пособие
по изучению дисциплины «Математика»
для студентов второго курса всех специальностей
Чебоксары 2008
Рецензенты:
Составители: канд. физико-математических наук Т.А. Санаева.
Обсуждено
На заседании кафедры высшей математики
Учебное пособие предназначено для студентов очной, заочной формы обучения составлено в соответствии с рабочей программы учебной дисциплины «Математика». В учебном пособии приведены методические рекомендации по построению математических моделей и решению задач исследования операций, рассмотрены примеры решения задач, предложены задачи для самостоятельного решения.
Рекомендовано к изданию Научно-методическим советом филиала Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета г. Чебоксары.
Введение
Учебное пособие составлено в соответствии с действующим государственным стандартом по курсу высшей математики для специальностей СПбГИЭУ, в программу которого входит курс высшей математики.
Данное пособие предназначено для студентов второго курса очной, заочной форм обучения. Пособие охватывает материал по линейному программированию, теории игр, балансовые модели. В нем предложен теоретический материал: основные понятия, определения, теоремы; формулы необходимые для решения задач. Приведены решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения, контрольные работы, предназначенные для закрепления, самостоятельного освоения пройденного материала.
Особое внимание в учебном пособии было уделено вопросам построения математических моделей как основополагающему и наиболее творческому этапу решения задач.
Предложен список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения по данным темам.
1. Целочисленное программирование
По смыслу части экономических задач, относящихся к задачам линейного программирования, компоненты решения должны выражаться в целых числах, т.е. быть целочисленными. К ним относятся, например, задачи, в которых переменные означают количество единиц неделимой продукции, число станков при загрузке оборудования, число вычислительных машин в управляющем комплексе и многие другие.
Если требование целочисленности накладывается на все переменные, имеющиеся в математической модели задачи (включая все остаточные и избыточные переменные, вводимые в модель при ее приведении к стандартной форме), то такая задача называется полностью целочисленной. Если требование целочисленности накладывается лишь на некоторые переменные, то задача называется частично целочисленной.
Задача линейного целочисленного программирования формулируется следующим образом: найти такое решение Х=(х1, х2,…, хn), при котором линейная функция
(1.1)
принимает максимальное или минимальное значение при ограничениях
(1.2)
Иногда задачи целочисленного программирования решают приближенно. Отбросив условие целочисленности, решают задачу методом линейного программирования, затем в полученном оптимальном решении округляют переменные до целых чисел. Такой прием можно использовать, если значения переменных достаточно велики и погрешностью округления можно пренебречь. Если значения переменных невелики, то округление может привести к значительному расхождению с оптимальным решением. Существует основные методы решения задач целочисленного программирования – метод Гомори и метод ветвей и границ.