- •Н.Ю. Усачева финансовая математика
- •Содержание
- •Введение Актуальность и область применения дисциплины
- •Роль и место дисциплины в структуре подготовки выпускников
- •Особенности изучения дисциплины
- •Цель и задачи преподавания учебной дисциплины
- •Место дисциплины в учебном процессе
- •Требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь обучающиеся до начала и после окончания изучения учебной дисциплины
- •Контрольные вопросы для подготовки к решению задач.
- •Раздел I. Математические основы финансового анализа в условиях определенности.
- •Раздел II. Количественный финансовый анализ инвестиций.
- •Дискретное начисление процентов. Конверсия валюты. Эффективная ставка. Изменение условий контракта. Уровень «а»
- •Уровень «в»
- •Уровень «с»
- •Непрерывное начисление процентов
- •Финансовые ренты. Постоянные, переменные и непрерывные потоки платежей. Конверсия аннуитетов. Уровень «а»
- •Уровень «в»
- •Уровень «с»
- •Показатели эффективности инвестиционного проекта.
- •Комплексные задачи Раздел: эквивалентность процентных ставок.
- •Раздел: ссудные и учетные операции с удержанием комиссионных. Доходность кредитных операций. Сравнение контрактов.
- •Раздел: определение обобщающих характеристик и параметров ренты. Конверсия и консолидация рент.
- •Раздел: ренты.
- •Раздел: оценка эффективноси инвестиционных проектов
- •Примерные планы практических занятий
- •Вопросы к экзамену
- •Литература Основная
- •Дополнительная
- •Приложение url сайтов по финансовой математике
- •Словарь терминов
- •400002Г. Волгоград, ул. Новосибирская 76
Вопросы к экзамену
1. Вывод расчетных формул для наращенной суммы по простым и сложным процентным ставкам.
2. Сравнение наращенных сумм по простым и сложным процентным ставкам.
3. Номинальная и эффективная ставки процентов.
4.Дисконтирование и наращение по простой учетной ставке.
5. Дисконтирование и наращение по сложной учетной ставке. Эффективная учетная ставка.
6. Наращение и дисконтирование на основе непрерывных процентных ставок.
7. Сравнение интенсивности процесса наращения по процентным и учетным ставкам, силе роста .
8. Сравнение интенсивности процесса дисконтирования по процентным и учетным ставкам, силе роста.
9. Классификация потоков платежей. Теоремы о единственности и нахождении методом линейной интерполяции внутренней нормы доходности.
10. Обобщающие характеристики р - срочной ренты.
11. Обобщающие характеристики общей и годовой ренты.
12. Определение срока и члена общей ренты.
13. Свойства коэффициента наращения обычной годовой ренты.
14. Свойства коэффициента приведения обычной годовой ренты.
15. Вечная рента
16. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей
17. Рента с постоянным относительным изменением платежей
18. Непрерывные постоянные потоки платежей.
22. Непрерывные переменные потоки платежей
23. Условные аннуитеты
24. Чистый приведенный доход как измеритель эффективности инвестиционного проекта.
25. Срок окупаемости как характеристика эффективности инвестиционного проекта.
26. Внутренняя норма доходности как характеристика эффективности инвестиционного проекта.
28. Сравнение показателей эффективности инвестиционных проектов и их взаимосвязи.
Литература Основная
1.Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник.–6-е изд. испр.- М.: Дело, 2006.-400 с.
2. Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие. — М.:
Финансы и статистика, 2007. - 256 с .
Дополнительная
3. Учебное пособие Смирнова Е.Ю. "Техника финансовых вычислений на Excel" –
СПб.: ОЦЭиМ, 2003 - 126 с.
4. Бочаров П. П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник для вузов экономических
специальностей. - М.: Гардарики, 2002.
5.Малыхин В. И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2002.
6. Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений:
Учебник / Пер. с англ. - М.: Дело и Сервис, 2003.
7. Четыркин. Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело, 2001.
Приложение url сайтов по финансовой математике
Математические методы финансового анализа. Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С. |
http://www.masterforex-trader.com/post_1260802101.html |
Финансовая математика |
http://www.cfin.ru/finanalysis/math/ |
Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов |
http://www.finrisk.ru/block |
Финансовая математика - Потоки платежей |
http://finrisk.narod.ru/mt_flow.html |
Технический анализ и прогнозирование форексного рынка |
http://www.cfin.ru/software/index.shtml |
Анализ финансовых данных в системе STATISTICA 5.1 |
http://www.statsoft.ru/home/portal/applications/finance/finance01.htm |
Математические основы теории финансовых рынков. Нурминский Е.А, Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В. |
http://www.dvgu.ru/pin/imcs/lib/nurmi/finmath/ |