Тема 8. Управління кредитним портфелем

Зміст теми

Обсяги і структура кредитного портфеля банку і чинники, що на них впливають. Якість кредитного портфелю. Дохідність і ризики кредитних операцій. Рівень кредитного ризику кожного позичальника.

Внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на кредитну ставку. Основні методи встановлення ставок по кредитах.

Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики і на рівні кредитного портфелю. Управління проблемами, їх реабілітація та ліквідація.

Організація кредитної діяльності. Організаційна структура кредитування в комерційному банку, функції її складових. Кредитна політика банку та її реалізація. Методи встановлення процентної ставки за кредитом: “вартість плюс”, “базова ставка плюс”, “надбавки”, “вартість — вигідність”. Чиста дохідність кредитної операції.

Питання для обговорення

1. Формування кредитного портфелю банку – один із основних напрямків роботи.

2. Дохідність і ризики кредитних операцій.

3. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики та на рівні банку.

Література [2,7,10,13-15,22-36,39-46,48,53-63,65-67,70,71]

Контрольні питання

1. Кредитні продукти банку та їх еволюція

2. Сутність і значення кредитного портфелю банку

3. Кредитна політика як основа управління кредитним портфелем банку

4. Методи ціноутворення банківських кредитів

5. Схарактеризуйте спосіб ціноутворення банківського кредиту, відомого як “вартість плюс”.

6. Схарактеризуйте спосіб ціноутворення банківського кредиту, відомого як “базова ставка плюс”.

7. Схарактеризуйте спосіб ціноутворення банківського кредиту, відомого як “вартість — вигідність”.

8. Кредитний ризик та управління ним

9. Управління проблемними кредитами банку

10. Визначення оптимального кредитного портфеля

11. У чому полягає сутність се'юритизації?

Теми рефератів:

1. Визначення ефективності управління кредитним портфелем.

2. Методи управління кредитним ризиком комерційного банку.

Творчо-аналітичне завдання

1. На основі опрацювання наукової і учбової літератури:

а) дати визначення проблемних кредитів і вказати критичний їх рівень для банку і розрахувати їх частку в кредитному портфелі банків в Україні протягом трьох останніх років. Зробити відповідні висновки і пояснення ;

б) вказати критеріальні значення питомої ваги кредитного портфеля в загальній сумі активів банку для оцінки його кредитної діяльності.

2. На основі складених за даними НБУ таблиць і діаграм проаналізувати в динаміці обсяг кредитного портфеля банків за останні три роки в цілому по банківській системі України і по кожній з чотирьох класифікованих НБУ груп банків. Визначити і пояснити виявлені тенденції та зміни.

3. На основі складених за даними НБУ таблиць і діаграм провести аналіз структури кредитного портфелю банків за останні три роки в цілому по банківській системі України і по з кожній чотирьох класифікованих НБУ груп банків:

а) за клієнтурною ознакою;

б) за валютою залучення коштів;

в) за строком залучення коштів.

Визначити і пояснити виявлені тенденції, особливості і зміни.