- •Тема 1. Основні засади фінансового менеджменту у банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Ситуаційна вправа №1.
- •Петров иван сергеевич
- •Опыт работы Анализ макроэкономики, финансовых рынков и отраслей
- •Петров иван сергеевич
- •Квалификация
- •Опыт работы
- •Аналитик
- •Специалист по маркетингу
- •Методичні вказівки до складання резюме
- •Тема2. Стратегічне управління банківською діяльністю Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Мета діяльності комерційного банку.
- •Ситуаційна вправа №2.
- •Тема3. Органи управління та організаційна структура банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Ситуаційна вправа №3.
- •Витяг з річного звіту Промінвестбанку за 2008 р.
- •Витяг з річного звіту «Внешэкономбанка» за 2008 рік
- •*) A.T.Kearney на опыте слияний и поглощений более 230 иностранных компаний
- •Тема4. Система планування банківської діяльності Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Тема5. Управління капіталом у банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Ситуаційна вправа №5.
- •Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
- •Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
- •Інформація про стан корпоративного управління
- •Тема 6. Управління зобов’язаннями банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Ситуаційна вправа №6
- •Макропоказники банківського сектору України у 2004-2008 рр.
- •Витяг з рейтингу банків України: перша «десятка» за обсягами депозитів юридичних осіб
- •Витяг з рейтингу банків України: перша «десятка» за обсягами депозитів фізичних осіб
- •Зведений баланс Групи Райффайзен
- •Вклад на вимогу «Універсальний»
- •Тема 7. Управління активами, пасивами та позабалансовою діяльністю банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем
- •Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Ситуаційна вправа №8а.
- •Витяг зі Звіту про фінансові результати підприємства «Автодеталь» станом на 31.12.2007 р.
- •Ситуаційна вправа №8б.
- •Тема 9. Управління інвестиційним портфелем Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Ситуаційна вправа №9а.
- •Ситуаційна вправа №9б.
- •Тема 10. Управління ліквідністю банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Завдання № 10а
- •Завдання № 10б
- •Тема 11. Управління прибутковістю банку Зміст теми
- •Питання для обговорення
- •Завдання № 11а
- •Завдання №11б
- •Завдання №11в
- •Завдання № 11д
- •Додаткові завдання Завдання № 1
- •Завдання №2
- •Завдання №3
- •Завдання № 4
- •Завдання № 5
- •Завдання № 6
- •Рекомендована література
- •Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України. Постанова Правління Національного банку України від 26.09. 2006 р. N 378.
- •Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку Постанова Правління нбу від 25.11. 2008 р. N 396.
Додаткові завдання Завдання № 1
На підставі наведеної нижче інформації визначити співвідношення капіталу до активів трьох комерційних банків:
Назва банку Співвідношення прибутку Співвідношення
до загальних активів прибутку до капіталу
АБ “Київ” 0,0070 0,125
АКБ “Перший міжнародний банк” 0,0082 0,1005
АБ “Довіра-банк” 0,0037 0,1005
Завдання №2
Два конкуруючих банки Полікомбанк і “Демарк”, що знаходяться в місті Чернігові, мають подібні портфелі активів, однак якщо перший працює з показником платоспроможності 19%, то у другого цей показник 12%. Порівняти можливості обох банків, а також рівень імовірних ризиків.
Завдання №3
Капітал банку “Гоп-стоп” становить 24 440 000 грн., в т.ч. статутний капітал — 18 800 000 грн. Витрати банку становлять у 151300 гр., середній розмір залишків коштів на поточних рахунках клієнтів — 5 489 гр. од., за якими нараховується 1% річних. Доходи банку формуються від кредитних операцій, на які направляється 65% капіталу, 70% залишків на поточних рахунках, а також усі інші залучені ресурси. Ставка, за якою залучаються ресурси, — 16 % річних, кредити надаються за середньою ставкою 32 % річних.
Визначити необхідний розмір залучених ресурсів для того, щоб дивідендні виплати у банку “Гоп-стоп” змогли бути 10 % за умови, що розмір відрахувань у фонди дивідендів банку встановлено на рівні 25 % прибутку.
Завдання № 4
У розпорядженні банку знаходиться депозитів на суму 40 млн. грн. за які сплачується в середньому 15 % річних. Фахівці банку прогнозують, що у випадку, коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 15 %, то це дасть змогу додатково залучити 20 мли грн. Визначити норму граничних витрат банку на залучення ресурсів.
Завдання № 5
Відома така інформація щодо ресурсів банку:
Джерела Сума, Плата за ресурс,
млн. гр. од. %
Трансляційні депозити 400 2
Строкові депозити 300 15
Ціні і папери власного боргу 100 12
Привілейовані акції 10 15
Прості акції 90 10
Нерозподілений прибуток 100 0
Визначити безризикову процентну ставку (“мертву точку”) даного банку.
Завдання № 6
Банк “Надра” отримав заявку від клієнта на отримання чергової. кредиту на суму 700 000 грн. строком на 6 місяців з умовою сплати 25 % річних. Розмір процентної ставки за кредитами банку і два проценти вищий за той, який міститься у кредитній заяві. Фінансовий стан клієнта відповідає стандартам банку. Залишки коштів на його поточному рахунку, який відкрито у даному банку, в середньому становлять еквівалент 72 000 грн. і не передбачається тенденції до їх зниження в майбутньому. Норма обов’язкового резервування становить 12%.
Працівники банку очікують, що непроцентні доходи банку від здійснення даної операції становитимуть 6 750 грн. Загальні витрати на дану операцію оцінені у 30 550 грн.
Зробіть висновок щодо можливості надання позики на умовах кредитної заявки, враховуючи, що Правлінням банку встановлено орієнтир чистої дохідності кредитних операцій у розмірі 2,5%.