Тема 10. Управління ліквідністю банку Зміст теми

Поняття банківської ліквідності. Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності, Теорія “комерційних позик”, “золоте банківське правило”, теорії осаду та переміщення.

Фактори, що впливають на потребу банку у ліквідних коштах. Ліквідна позиція банку. Розрив у ліквідності та його види. Причини кризи з ліквідністю.

Методи та інструменти управління ліквідністю комерційного банку. Способи визначення потреби в ліквідних коштах комерційного банку. Оцінка потреби в ліквідності за методом джерела використання коштів, а також структури коштів. Використання середньо галузевих коефіцієнтів для оцінки ліквідності банку.

Питання для обговорення

1. Поняття банківської ліквідності. Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності.

2. Методи управління ліквідністю комерційного банку.

3. Способи визначення потреби в ліквідних коштах комерційного банку. Оцінка потреби в ліквідності за методом джерел і використання коштів, а також структури коштів.

4. Управління банківською ліквідністю на макрорівні. Нормативи ліквідності. Управління ліквідною позицією шляхом управління обов'язковими резервами.

Література [2,10,13,17,19,20,22-25,27-36,40,42-46,48,55-57,59-63]

Контрольні питання

1. Розкрийте поняття ліквідності банку.

2. Розкрийте поняття ліквідної позиції банку.

3. Що означає поняття “розрив ліквідності”?

4. Визначте види розриву ліквідності.

5. Назвіть причини нестачі ліквідності у банку.

6. Схарактеризуйте “теорію комерційних позик”, зупинившись на її недоліках.

7. У чому сутність “золотого банківського правила” та які недоліки використання цього підходу в сучасній практиці?

8. Схарактеризуйте “теорію переміщення”, зупинившись на її перевагах і недоліках.

9. Схарактеризуйте підхід до управлінця ліквідністю банку, відомого як стратегія управління активами.

10. Схарактеризуйте підхід до управління ліквідністю банку, відомого як стратегія управління пасивами.

11. Схарактеризуйте підхід до управління ліквідністю банку, відомого як стратегія управління активами та пасивами.

12. У чому полягають недоліки використання коефіцієнтного методу для оцінки потреби банку у ліквідних коштах?

13. Схарактеризуйте спосіб оцінки потреби банку у ліквідних коштах відомий як “метод джерел і напрямів використання коштів”.

14. Схарактеризуйте спосіб оцінки потреби банку у ліквідних коштах, відомий як “метод структури коштів”.

Теми рефератів:

1. Ризик ліквідності банку і методи управління ним.

2. Принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах за Базельським комітетом.

Творчо-аналітичне завдання

1. На основі критичного розгляду наукової літератури виокремити точки зору вчених щодо визначення понять «платоспроможність» і «ліквідність» банків і обґрунтувати власну точку зору з цього питання.

2. Дати оцінку стану ліквідності банківської системи України на теперішній час.

3. Співставити строкову структуру сукупного кредитного портфеля і сукупних депозитів, кредитів і депозитів суб’єктів господарювання і фізичних осіб в цілому по банківській системі України за останні три роки і зробити відповідні висновки.