- •Розділ 5. Інтегральне числення функції однієї змінної
- •1. Первісна і невизначений інтеграл
- •2. Основні властивості невизначеного інтеграла
- •3. Таблиця невизначених інтегралів
- •4. Основні методи інтегрування
- •Безпосереднє інтегрування.
- •Заміна змінної при інтегруванні.
- •Інтегрування раціональних дробів.
- •Інтегрування ірраціональних функцій.
- •Інтегрування трансцендентних функцій.
- •5. Поняття визначеного інтегралу
- •6. Геометричний зміст визначеного інтеграла
- •7. Економічний зміст визначеного інтеграла
- •8. Властивості визначеного інтеграла
- •11) Теорема про середнє значення інтегралу.
- •9. Формула Ньютона–Лейбніца
- •10. Заміна змінної у визначеному інтегралі
- •11. Інтегрування частинами у визначеному інтегралі
- •12. Невласні інтеграли
- •Невласні інтеграли з нескінченними границями інтегрування.
- •Невласні інтеграли від необмежених функцій.
- •13. Наближене обчислення визначених інтегралів
- •Спосіб прямокутників.
- •Спосіб трапецій.
- •Спосіб парабол.
- •14. Застосування інтеграла в геометричних задачах Площа в декартовій системі координат.
- •Площа в полярній системі координат.
- •Довжина дуги.
- •15. Застосування інтеграла в задачах економіки
- •Додаткова вигода чи лишок виробника (продавця).
- •Знаходження капіталу (основних фондів) за відомими чистими інвестиціями.
- •Обернена задача для знаходження вартості ануїтету (регулярних платежів) щодо неперервних відсотків.
- •Розділ 6. Інтегральне числення функцій багатьох змінних
- •1. Об'єм циліндричного тіла
- •2. Означення подвійного інтеграла
- •3. Властивості подвійного інтеграла
- •4. Обчислення подвійного інтеграла
- •5. Застосування подвійного інтеграла в геометрії Площа плоскої фігури.
- •Площа поверхні.
- •6. Застосування подвійного інтеграла у фізиці Маса плоскої пластини.
- •Статичні моменти.
- •Координати центра мас.
- •Моменти інерції.
- •7. Поняття про потрійний інтеграл
- •8. Заміна змінних в потрійному інтегралі
- •9. Застосування потрійного інтеграла у фізиці
- •Розділ 7. Ряди
- •1. Числові ряди. Основні поняття
- •2. Властивості числових рядів
- •3. Необхідна ознака збіжності ряду
- •4. Достатні ознаки збіжності знакопостійних рядів Ознака порівняння.
- •Ознака порівняння в граничній формі.
- •Ознака Даламбера.
- •Радикальна ознака Коші.
- •Інтегральна ознака Коші.
- •5. Знакопочережні числові ряди. Ознака Лейбніца
- •Ознака Лейбніца.
- •6. Знакозмінні числові ряди
- •7. Функціональні ряди. Основні поняття
- •8. Область збіжності степеневого ряду
- •9. Ряди Тейлора і Маклорена
- •10. Розвинення функцій в ряд Маклорена
- •11. Застосування степеневих рядів
- •Обчислення значень функцій.
- •Наближене обчислення визначених інтегралів.
- •Доведення формули Ейлера.
- •12. Динамічні ряди
- •Розділ 8. Диференціальні рівняння
- •1. Економічні задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні означення
- •2. Диференціальні рівняння першого порядку
- •Диференціальні рівняння першого порядку з подільними змінними.
- •Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.
- •Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.
- •Рівняння Бернуллі.
- •Рівняння в повних диференціалах.
- •3. Диференціальні рівняння другого порядку
- •Деякі диференціальні рівняння другого порядку, що допускають зниження порядку.
- •Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку. Загальні властивості.
- •4. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами
- •5. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку. Метод варіації довільних сталих
- •6. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами
- •7. Системи диференціальних рівнянь
- •Системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.
- •8. Задачі економічної динаміки
8. Задачі економічної динаміки
Диференціальні рівняння знаходять достатньо широке застосування в моделях економічної динаміки, в яких відображується не тільки залежність змінних від часу, але й їх взаємозв’язок у часі.
Розглянемо деякі (прості) задачі макроекономічної динаміки.
Нехай – обсяг продукції деякої галуззі, яка реалізована на момент часу . Будемо вважати, що вся вироблена галуззю продукція реалізується за деякою фіксованою ціною , тобто виконана умова ненасиченості ринку. Тоді доход на момент часу становить .
Позначимо через розмір інвестицій, що направляються на розширення виробництва. В моделі природного росту вважають, що швидкість випуску продукції (акселерація) пропорційна величині інвестицій, тобто
. (8.47)
Тут знехтуємо часом між закінченням виробництва продукції та її реалізацією, тобто вважаємо, що інвестиційний лаг дорівнює нулю.
Вважаючи, що розмір інвестицій становить фіксовану частину доходу, отримуємо:
, (8.48)
де коефіцієнт пропорційності (так звана норма інвестицій) – стала величина, .
Підставляючи останній вираз (8.48) для в (8.47), приходимо до рівняння
, (8.49)
де .
Отримано диференціальне рівняння – з подільними змінними. Розв’язуючи його, приходимо до функції , де .
Зазначимо, що рівняння (8.49) описує також зростання народонаселення (демографічний процес), динаміку росту цін при сталій інфляції, процес радіоактивного розпаду та ін.
На практиці умова насиченості ринку може бути прийнятною тільки для достатньо вузького часового інтервалу. В загальному випадку крива попиту, тобто залежність ціни реалізованої продукції від її обсягу є спадною функцією (зі збільшенням обсягу виробленої продукції її ціна падає внаслідок насиченості ринку). Тому модель зростання за умов конкурентного ринку приймає такий вигляд:
, (8.50)
залишаючись як і раніше рівнянням з подільними змінними.
Оскільки всі співмножники у правій частині рівняння додатні, то , і це рівняння описує зростаючу функцію . При дослідженні функції на опуклість природно використовувати поняття еластичності функції. Дійсно, з (8.50) випливає, що
.
Нагадаємо, що еластичність попиту (відносно ціни) визначається формулою . Тоді вираз для можна записати у вигляді
і умова рівносильна рівності .
Таким чином, якщо попит еластичний, тобто або , то і функція увігнута; у випадку, якщо попит не еластичний, тобто , або , то і функція опукла вверх.
Приклад 8.18. Знайти вираз для обсягу реалізованої продукції , якщо відомо, що крива попиту задається рівнянням , норма акселерації , норма інвестицій , .
Розв’язання. Рівняння (8.50) в цьому випадку приймає такий вигляд: або Виконуючи інтегрування, одержуємо , або , де .
Враховуючи, що , отримуємо . Виражаючи з останнього рівняння, остаточно маємо .
Графік даної функції схематично зображений на рис. 8.2. У даному випадку еластичність попиту задається функцією і умова , що визначає розташування точки перегину на кривій, дає .
Рис. 8.2.
Крива, зображена на рис. 8.4, називається логістичною. Подібні криві описують процес розповсюдження інформації (реклами), динаміку епідемій, процес розмноження бактерій в обмеженому середовищі та ін.
Розглянемо тепер іншу задачу. Прибуток , отриманий на момент часу деякою галуззю, є сумою інвестицій і величини споживання :
. (8.51)
Як і раніше в моделі природного росту, будемо вважати, що швидкість збільшення прибутку пропорційна розміру інвестицій, тобто справедлива рівність
, (8.52)
де – коефіцієнт капіталоємності приросту прибутку (що рівносильне (8.47) при сталій ціні на продукцію ).
Розглянемо поведінку функції прибутку залежно від функції .
Нехай – є фіксована частина отриманого прибутку: , де – норма інвестицій. Тоді із (8.51) і (8.52) одержимо
, (8.53)
що рівносильне рівнянню (8.49) при .
В ряді випадків тип функції споживання буває відомим з деяких додаткових міркувань.
Приклад 8.19. Знайти функцію прибутку , якщо відомо, що розмір споживання задається функцією , коефіцієнт капіталоємності приросту прибутку .
Розв’язання. Із співвідношень (8.51) і (8.52) маємо рівняння
,
тобто функція прибутку задовольняє лінійне неоднорідне рівняння першого порядку. Будемо шукати розв’язок у вигляді .
Тоді маємо , . Значення сталої знаходимо з початкових умов, оскільки , то . Остаточно маємо .
Розглянемо економічну модель Е.Д. Домара. Основні припущення цієї моделі такі:
1. Будь-яка зміна швидкості грошового потоку впливає як на сукупний попит, так і на зміну обсягу виробництва.
2. Швидкість зміни попиту пропорційна похідній швидкості грошового потоку з коефіцієнтом пропорційності , де – граничне накопичення. Це припущення можна записати у вигляді рівняння
. (8.54)
3. Економічний потенціал (тобто вартість товарів, які можна виробити) пропорційний обсягу оборотних засобів з коефіцієнтом пропорційності , тобто . Диференціюючи по , одержуємо
. (8.55)
В моделі Домара передбачається, що весь економічний потенціал повністю використовується, тобто . Диференціюючи по , одержуємо
. (8.56)
Підставляючи (8.54) та (8.55) в (8.56), маємо
або . (8.57)
Щоб знайти функцію з рівняння (8.57), проінтегруємо обидві частини останньої рівності, одержимо
, або , звідки .
Потенціюючи останню рівність, одержуємо остаточний вираз для :
, (8.58)
де – це швидкість грошового потоку в початковий момент часу.
Таким чином, для того, щоб підтримувати рівновагу між обсягом вироблених благ та сукупним попитом на них, швидкість грошового потоку повинна зростати з експоненціальною швидкістю, згідно з формулою (8.58).
Модель Домара – це типовий приклад моделі зростання, що записується у вигляді одного або декількох диференціальних рівнянь.