4.Риски пассивных операций: их сущность, виды и классифика­ция.

Управление ресурсами коммерческих банков можно условно разделить на два уровня: уровень государства и уровень самого коммерческого банка. При этом на каждом уровне используются как экономические, так и организационные методы. Сами же методы прямо либо косвенно воздействуют на величину ресурсов коммерческих банков.

На уровне государства управление ресурсами коммерческих банков происходит через разные учреждения, в основном через Национальный банк с использованием различных инструментов.

Важная роль в управлении банковскими ресурсами принадлежит самим коммерческим банкам. При этом им необходимо выполнять требования Национального банка о соблюдении установленных экономических нормативов, а также проводить сбалансированную пассивную и активную политику.

Для мобилизации временно свободных денежных средств и превращения их в реальные кредитные ресурсы коммерческие банки должны осуществлять мероприятия, которые стимулировали бы привлечение вкладов и обеспечивали их сохранность.

5.Факторы, влияющие на увеличение уровня риска.

Особенно остро проблемы управления рисками проявляются при различных кризисных ситуациях, которым особенно подвержены формирующиеся финансовые системы.

Степень банковских рисков определяется как экономическими условиями, так и стратегией и уровнем менеджмента банка. Риск-менеджмент требует достаточно сложных процедур и инфраструктуры контроля.

Традиционно общий уровень риска в банке оценивается критерием достаточности капитала, который играет роль резерва (страховки) для покрытия риска.

Одна из главных стратегических задач банка – обеспечение оптимума между прибыльностью и риском. Стратегия, связанная с высоко рисковыми операциями приводит к убыткам, снижению ликвидности. Напротив, если прибыльность ниже рыночного уровня, банк начинает испытывать сложности по привлечению ресурсов, требующих определенного уровня затрат и т.д.

Следовательно, банку выгодно функционировать в точке оптимума

6.Депозитный риск и способы его минимизации. Риски финансиро­вания.

Риски пассивных операций: их сущность, виды и классифика­ция. Факторы, влияющие на увеличение уровня риска. Риски, связанные с формированием собственного капитала и капитализации. Депозитный риск и способы его минимизации. Риски финансиро­вания.

Большинство коммерческих банков в области управления активами использует метод общего фонда денежных средств, который предполагает мобилизацию средств с последующим направлением их на потребности, возникающие в данный момент.

Ряд коммерческих банков использует в своей деятельности метод научного управления, в основу которого положены экономико-математические методы.

Раздел 3. Управление банковскими активами

Тема 6. Способы формирования и управления банковскими активами: их качество и структура

1.Сущность и структура активов банка.

Активные операции – это операции по размещению ресурсов с целью получения дохода. Состав и структура активов отдельных коммерческих банков могут существенно различаться, т.к. их формирование обуславливается широким кругом факторов.

2.Поня­тие и экономическое содержание управления активами.

Основной задачей любого КБ является нахождение такой оптимальной структуры своего баланса, при которой максимизировалась бы прибыль банка и в то же время поддерживалась на должном уровне ликвидность. Важная роль в решении этой задачи принадлежит управление активами банка, основной целью которого является формирование рациональной структуры банковских активов.

3. Цель и при­нципы управления активами

Основополагающими принципами при формировании резерва на кредитные риски являются:

1. обязательность создания провизий в каждом коммерческом банке.

2. формирование провизий на всю сумму ссудной задолженности.

3. распределение ссуд для формирования провизий в зависимости от степени риска по следующим группам:

а\ стандартные – первая группа риска

б\ сомнительные – вторая группа риска

в\ безнадежные – третья группа риска

4. формирование провизий по каждому кредиту в отдельности.

5. необходимость ежемесячного внесения корректировок в резерв из – за изменения параметров, которые используются для определения кредитного риска.

6. создание провизий по ссудам за счет отчислений, относимых на расходы банка, независимо от величины полученных доходов.

Управляя портфелем активов коммерческий банк может использовать один из следующих методов:

1. метод общего фонда («котловой» метод). Схема размещения активов:

2. метод конверсии. Схема размещения активов: