- •Задание № 1
- •1. Выбор технологий в системе производственных отраслей
- •Исходные данные для формулировки оптимизационной задачи
- •2. Распределение времени использования механизмов по участкам работ
- •Исходные данные к задаче
- •3. Распределение ресурсов с учетом сверхнормативных запасов
- •Наилучшее использование транспортных
- •70 Индивидуальных вариантов.
- •1.Динамическая модель инвестиционных проектов ферстнера
- •Исходные данные для модели Ферстнера
- •Исходные данные агрегатов
- •2.Динамическая модель инвестиционных
- •Динамическая модель инвестиционных
- •Динамическая модель инвестиционных
- •Динамическая модель инвестиционных
- •Динамическая модель конкурса
- •Постановка задачи
- •3. Указания к анализу результатов
- •Динамическая модель конкурса
- •Постановка задачи
- •Глава III. Оптимизационная модель Хакса для совместных инвестиционных и финансовых проектов
- •3.1. Постановка экономико-математической задачи управления
- •3.2. Пример моделирования с использованием алгоритма оптимального управления
- •Условия проекта:
- •Условия ликвидности для всех моментов времени
- •Информационное окно Excel для модели Хакса
- •Анализ результатов моделирования (только для варианта целочисленных значений х1 х7)
- •Показатели инвестиционного проекта в модели Хакса
- •3.4. Особенности модели Хакса
- •Глава II. Оптимизационная модель Албаха для совместных инвестиционных и финансовых проектов
- •2.1. Постановка экономико-математической задачи управления
- •Ограничение по производству и сбыту продукции
- •Особые условия проекта:
- •Условия неотрицательности переменных:
- •2.2. Пример моделирования с использованием алгоритма оптимального управления
- •2.4. Особенности модели Албаха
- •Глава V. Оптимизационная модель гибкого планирования для совместных инвестиционных и финансовых проектов
- •5.1 Постановка экономико-математической задачи управления
- •5.2. Пример моделирования с использованием алгоритма оптимального уравнения
- •Условия ликвидности
- •Условия ликвидности
- •Условия проекта:
- •5.3. Анализ результатов моделирования
- •Результаты оптимизации целочисленного решения
- •Результаты оптимизации нецелочисленного решения
- •Экономическая интерпретация результатов в модели гибкого планирования
- •По результатам расчета можно сделать следующие выводы:
- •5.4. Особенности модели гибкого планирования
- •Глава VII. Оптимизация инвестиций при изменении срока службы оборудования
- •Совокупные экономические характеристики фирмы
- •Введем следующие обозначения:
- •Ликвидность
- •Мощность оборудования
- •Условия на рынке сбыта
- •Особые условия
Экономическая интерпретация результатов в модели гибкого планирования
№№ |
Основные переменные xj, j=1,26 |
Переменные двойственной задачи (дополнительные, основные) |
|||
uj, j = 1,26 |
vi, i = 1,15 |
||||
1 |
Инвестируемые объекты |
x1 = 10 |
t=0 |
u1 = 0 |
v1 =3,561 |
2 |
x2 = 0 |
u2 = -79,10 |
v2 = 0,733 |
||
3 |
xЗ = 0 |
u3 = -115,86 |
v3 = 0,892 |
||
4 |
х4 = 8,81 |
t=1 |
u4 = 0 |
v4 = 0,294 |
|
5 |
х5 = 6,31 |
u5 = 0 |
v5 = 0,126 |
||
6 |
x6 = 0 |
t=2 |
u6 = -14,07 |
v6 = 0,567 |
|
7 |
х7 = 0 |
u7 = -16,94 |
v7 = 0,063 |
||
8 |
Кредиты |
х8 = 2 |
t=0 |
u8 = 189,38 |
v8 = 0,224 |
9 |
х9 = 2 |
u9 = 176,13 |
v9 = 0,056 |
||
10 |
х10 = 1,5 |
t=1 |
ul0 = 29,21 |
v10 = 0,036 |
|
11 |
x11 = 1,5 |
u11 = 12,59 |
v11 = 0,084 |
||
12 |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
х12 = 0 |
t=0,1 |
u12 = -1,85 |
v12 = 0,324 |
13 |
x13 = 0 |
u13 = -0,29 |
v13 = 0,216 |
||
14 |
х14 = 0 |
u14 = -0,23 |
v14 = 0,30 |
||
15 |
х15 = 848,75 |
t=2 |
u15 = 0 |
v15 = 0,30 |
|
16 |
х16 = 754,69 |
u16 = 0 |
|
||
17 |
x17 = 535,62 |
u17 = 0 |
|||
18 |
x18 = 454,06 |
u18 = 0 |
|||
19 |
x19 = 1404,31 |
t=3 |
u19 = 0 |
||
20 |
х20= 1310,25 |
u20 = 0 |
|||
21 |
х21 =1117,42 |
u21 = 0 |
|||
22 |
х22 = 1023,36 |
u22 = 0 |
|||
23 |
х23 = 524,28 |
u23 = 0 |
|||
24 |
х24 = 442,72 |
u24 = 0 |
|||
25 |
х25 = 275,52 |
u25 = 0 |
|||
26 |
х26 = 193,95 |
u26 = 0 |
Данные табл.14 представлены в соответствии с отчетом по устойчивости, сформированным Excel. В столбце дополнительных переменных значения uj имеют следующую размерность:
u1 - u7, ден. ед./(ед. инвестиций) - для соответствующих объектов инвестирования и в надлежащие моменты времени;
u8 - u11, ден. ед./(ед. кредита) - для соответствующих источников финансирования кредитов и в надлежащие моменты времени;
u12 - u26, ден. ед./(ед. КФИ) - для краткосрочных финансовых инвестиций в соответствующие моменты времени.
В столбце табл.14 основные переменные vi имеют размерность:
v1, ден. ед./(ед. КФИ) - теневая цена единицы ресурса (КФИ) в нулевой момент времени (состояние z=l);
v2, v3, ден. ед./(ед. КФИ) - теневые цены КФИ в момент времени t=1 соответственно для состояний z = 1 и z = 2;
v4 - v7, ден ед./(ед. КФИ) - теневые цены КФИ в момент времени t=2 соответственно для экономических ситуаций z = 4, z = 5, z = 6, z = 7;
v8 - v15, ден ед./(ед. КФИ) - теневые цены КФИ в момент времени t=3 соответственно для экономических ситуаций z = 8,15.
Поскольку все Vi > 0, дополнительные переменные Si в пятнадцати условиях ликвидности равны нулю. Это значит, что условия финансового равновесия выполняются точно для всех 15-ти состояний. Это же относится и к условиям кредитования. s16 = s17 = s18 = s19 = 0 и соответственно значения v16 = u8; v17 = u9; v18 = u10; v19 = u11.