- •Предисловие
- •Лекция 1 Общие сведения о стохастических системах
- •1.1 Общие сведения о системах
- •1.2. Основные задачи теории стохастических систем
- •1.3. Моделирование сложных (стохастических) систем
- •Лекция 2 Случайные события
- •2.1 Испытание. Поле событий. Операции над событиями [4]
- •2.2 Частость и вероятность [4]
- •2.3 Основные аксиомы теории вероятностей [4]. Из того, что
- •2.4 Элементы теории вероятностей [4]
- •Лекция 3 Случайные величины
- •3.1 Определение случайной величины [5]
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 4. Непрерывные случайные величины
- •4.1. Экспоненциальный закон распределения
- •Контрольные вопросы.
- •Лекция 5
- •5.3. Закон больших чисел
- •5.4. Основные предельные законы теории вероятностей
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 6
- •Лекция 7Случайные процессы и их аналитическое описание
- •7.4 Определение статистических оценок математического ожидания и корреляционной функции случайного процесса
- •7.5 Стационарные случайные процессы
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 8 Корреляционный анализ
- •1. Функциональные и корреляционные связи между переменными
- •2. Корреляционный анализ
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9 Дисперсионный и регрессионный анализы
- •9.1 Дисперсионный анализ
- •9.2 Регрессионный анализ. Множественная регрессия
- •Приложение 9.1. D-статистика Дарбина - Уотсона: d1 и d2, уровень значимости в 5%
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 10 стохастическое программирование
- •1. Линейное программирование.
- •2. Стохастическое программирование
- •3. Формальная постановка стохастической задачи
- •4. Методы решения задач стохастического программирования
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 11 Особенности решения одноэтапных задач стохастического программирования
- •1. Моделирование систем массового обслуживания
- •2. Основы теории статистических решений. Статистические игры
- •Контрольные вопросы
- •2. Задача достижения нечеткой цели
- •Контрольные вопросы
- •2. Методы анализа больших систем, планирование экспериментов
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 14 Адаптационная оптимизация
- •1. Постановка задачи адаптационной оптимизации [14]
- •2. Симплекс планирование
- •Лекция 15 Имитационное моделирование стохастических систем
- •1. Модели и моделирование. Общие понятия
- •2. Методы статистического моделирования
- •3. Имитационное моделирование непрерывных процессов
- •4. Имитационное моделирование процесса стекловарения в производстве листового стекла флоат-способом
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
Лекция 3 Случайные величины
3.1 Определение случайной величины [5]
m© = C; m(CX) = C m(X).
D© = 0; D(kX) = k2D(X); D(X + Y) = D(X) + D(Y).
Для
симметричного распределения аХ=0
дискретных
случайных
величин
n,
p – параметры
распределения
Коэффициент асимметрии аХ=(q-p)/√npq,
Коэффициент эксцесса еХ=(1-6p+6p2)/(npq) С
ростом n
aX→∞,
ξХ→0,
биноминальный закон приближается к
нормальному. Для
практических целей приближение
биноминального распределения к
Пуассоновскому получается при n≥60.
Коэффициент
асимметрии равен: аХ
= 1/√Λ, эксесса ξХ
=1/Λ.
Пример.
Рассмотрим выборку с возвращением
объемом n=30
из большой партии изделий. При соблюдении
случайного отбора оно соответствует
схеме Бернулли. Доля дефектных изделий
во всей партии р(А) = 0,05.
Вероятность
обнаружения в выборке “m”
числа дефектных изделий рассчитывается
по формуле:
Pn(x=m)
= {n!/(m!(n-m)!)}*{p(A)mq(A)n-m}/
Расчетная
вероятность обнаружения в выборке m
дефектных изделий приведена в таблице m P30(x=m) 0 0,2146 1 0,3389 2 0,2586 4 0,0451 6 0,0027 9 0,000001
Контрольные вопросы
Виды случайных величин, их особенности.
Способы задания случайных величин.
Что собой представляет плотность вероятности распределения непрерывной случайной величины?
Основные свойства плотности распределения.
Числовые характеристики случайной величины.
Вычисление математического ожидания дискретной и непрерывной случайной величины.
Свойства математического ожидания.
Чем характеризуют рассеяние случайной величины?
Расчет дисперсии дискретной и непрерывной случайной величины.
Основные свойства дисперсии.
Биноминальное распределение дискретной случайной величины, параметры закона распределения.
Распределение Пуассона, параметры закона распределения.
Лекция 4. Непрерывные случайные величины
4.1. Экспоненциальный закон распределения
4.2.
Плотность
вероятности:
Fk(x)
= {1/(2k/2Г(k/2)}*xk/2-1e-x/2, где
Г
– гамма фуекция
Контрольные вопросы.
1. Экспоненциальный закон распределения. Функция и плотность распределения. Параметры закона распределения.
2. Нормальный закон распределения. Функция и плотность распределения. Параметры закона распределения.
3. Стандартное нормальное распределение. Параметры распределения.
4. Влияние параметров нормального закона распределения на вид кривой плотности распределения.
5. Вычисление вероятности попадания нормального распределения случайной величины в заданный интервал.
6. Правило «трех сигм», его содержание.
7. Распределение хи-квадрат. Параметры закона распределения.
8. Распределение Стьюдента. Параметры закона распределения.
9. Распределение Фишера. Параметры закона распределения.