- •1. Сущность процентных денег /процентов/. Процентные ставки, периоды начисления и наращенные суммы. Формула простых процентов.
- •2. Точные и обыкновенные проценты с точным и приближенным числом дней ссуды. Понятие временной базы.
- •3. Порядок начисления процентов в кредитных организациях России
- •4. Расчет процентов, начисленных по простой ставке с использованием процентных чисел.
- •5. Определение наращенной суммы по пременным простым ставкам процентов
- •6. Сущность дисконтирования. Дисконтирование по простой ставке процентов.
- •7. Сущность дисконтирования. Понятие дисконта. Дисконтирование по учетной ставке /банковский учет.
- •8. Определение срока платежа и ставки процентов по учётной ставке
- •9. Сущность начисления сложных процентов. Формула сложных процентов. Множитель наращения и способы его определения.
- •10. Определение наращенной суммы по годовой ставке сложных процентов
- •11. Наращение по переменным сложным ставкам процентов.
- •12. Определение наращенной суммы по годовой ставке сложных процентов при дробном числе лет.
- •13. Определение дисконтированной суммы по формуле сложных процентов
- •14. Определение срока платежа и ставки сложных процентов.
- •15. Начисление процентов несколько раз в году. Номинальная ставка процентов.
- •16. Сравнительный анализ графиков роста вклада по простым и сложным процентам. Сопоставление результатов наращенных сумм.
- •17. Эквивалентность процентных ставок. Вывод формул эквивалентности ставок на основе равенства множителей наращения.
- •18. Уравнение эквивалентности. Вывод формул эквивалентности ставок.
- •19. Принцип финансовой эквивалентности обязательств
- •20. Сущность инфляции. Уровень инфляции и индекс инфляции, их взаимосвязь.
- •21. Идентификация ставки процентов. Брутто-ставка процентов. Идентификация первоначальной суммы долгового оябязательства.
- •22. Определение простой процентной ставки в условиях инфляции. Брутто-ставка процентов.Выражение Брутто-ставок через Нетто- ставки
- •23.Понятие потока платежа и финансовой ренты. Основные параметры финансовой ренты.
- •24. Понятие потока платежей и финансовой ренты. Коммерческие контакты, при которых возникают потоки платежей. Различные виды финансовых рент.
- •25. Обобщающие характеристики потоков платежей: наращенная сумма и современная величина. Коэффициенты наращения и приведения ренты.
- •26. Определение современной величины постоянной годовой финансовой ренты.
- •27. Определение размера платежа постоянной годовой финансовой ренты постнумерандо и пренумерандо.
- •30. Способ погашения долга равными суммами основного долга. Расходы по обслуживанию долга. Определение резервов срочных уплат, плана погашения долга и общих расходов заемщика.
- •31. Способ погашения долга равными срочными уплатами. Расходы по обслуживанию долга. Определение размеров срочных уплат, плана погашения долга и общих расходов заемщика.
- •32. Погашение долга при потребительском кредите. Формирование плана погашения долга.
- •34. Способы погашения облигаций и процентов по ним.
- •35. Методики расчетов доходности государственных ценных бумаг - гко и офз.
- •36. Определение общей доходности долгосрочных инвестиций по формуле эффективной ставке сложных процентов. Пять показателей оценки инвестиционных проектов.
- •Третий показатель доходности – Внутренняя норма доходности.(irr)
- •4)Индекс рентабельности(pi)
- •5) Период окупаемости (Tо)
- •37. Определение чистой текущей стоимости инвестиционных проектов на основе дисконтирования будущих доходов и расходов
- •41. Методы валютных котировок. Курс покупателя и курс продавца. Валютная маржа.
- •42. Определение эквивалентности сумм в национальной и иностранной валюте при прямой и косвенной котировке.
- •43. Определение спот-курса и форвардного курса валют.
- •44.Определение премии или дисконта при форвардной операции
- •45. Кросс-курс валют и его определение. Динамика валютных курсов. Доходность валютной операции.
45. Кросс-курс валют и его определение. Динамика валютных курсов. Доходность валютной операции.
Кросс-курс - перекрестный курс, соотношение двух валют к третьей.
Все валютные сделки по моменту оплаты подразделяются на кассовые и срочные.
Кассовая сделка (немедленная) – купленная валюта должна быть передана покупателю в день совершения сделки или на следующий (СПОТ-курс)
Срочная сделка – покупка валюты производится в будущем по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки (Форвард курс)
(формула)
СК-курс на момент заключения сделки
- процентные ставки по котируемой и котирующейся валюте
t – форвардный срок, срок поставки валюты
a – котируемая валюта
b – котирующаяся валюта
Определение доходности вал.опер. Доходность форвардных операций можно оценить в виде эффективной годовой ставке процентов. При этом отношение дохода от форвардной операции к вложенной сумме равно отношению форвардной маржи к форвардному курсу.
(формула)
Определение эффективности депозитной операции с конвертацией валют при заданных значениях процентных ставок в зависимости от курса.
(формула)
R1 – курс валюты А к валюте В при прямой котировке;
R2- курс валюты А к В при конвертации ее через опр. Промежуток времени;
Pb - сумма в котирующей валюте В;
Ia – ставка процентов по валюте А