История экономических учений / История экономических учений Лекции

Роберт Энгл (р.1942 г.) – американский экономист, премия в 2003 г. «за методы анализа экономических временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью» совместно с К.Гренджером. В 1969 г. в Корнельском университете получил степень доктора по экономической теории. В экономической науке с самого начала специализировался по эконометрике – методам экономико-статистического анализа. Опубликовал более 100 научных работ по эконометрике. Главное его научное открытие связано с проблемой волатильности. Анализируя изменения каких-либо экономических показателей (цен, процентных ставок и т.д.) в течение долгого времени, эконометрики выделяют два компонента: один из них, тренд, изменяется согласно некоторой закономерности, а другой, волатильность – случайным образом. Для экономических прогнозов очень важно знать не только средний уровень, например, курсов акций, но и каковы будут ожидаемые отклонения от этого среднего уровня. На рынках ценных бумаг случайные отклонения показателей от тренда крайне важны, поскольку стоимость акций, опционов и других финансовых инструментов сильно зависит от рисков. Отклонения от тренда могут значительно меняться во времени – периоды сильных изменений сменяются периодами незначительных. Хотя реальная волатильность переменна, экономисты долгое время имели в своем распоряжении только такие статистические методы, которые основаны на предположении о ее постоянстве. В 1982 г.Р. Энгл разработал авторегресионную гетероскедастическую (т.е. предполагающую переменный разброс) модель (ARCH), на основе которой стало возможно предсказывать изменение волатильности. Открытый им метод анализа экономических временных рядов позволяет гораздо достовернее, чем ранее, прогнозировать тенденции изменения ВВП, потребительских цен, процентных ставок, биржевого курса и других экономических показателей не только на ближайший день или на неделю, но даже и на год вперед. Высокая точность прогнозов с использованием этой модели была доказана, в частности, на анализе историко-экономической статистики США и Великобритании, когда сделанный на основе данных за минувшие годы прогноз сопоставляли с фактическими показателями последующих лет. Работы: «Авторегрессивная гетероскедастичность с оценками по колебаниям инфляции в Великобритании» (1982 г.), «Полупараметрические оценки взаимосвязи между погодой и спросом на электричество» (1986 г.) совместно с К.Гренджером, Д.Райсом, А.Вайссом, «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценка и тестирование” (1987 г.),совместно с К.Гренджером, «Руководство по эконометрике» (1994 г.), совместно с Д.Макфадденом и др., «Использование моделей ARCH/GARCH в прикладных эконометрических исследованиях».

Гренджер Клайв ( р. 1934 г.) – английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2003 г. «за методы анализа экономических временных циклов методом общих тенденций (коинтеграции)» совместно с Робертом Энглом. Родился в Великобритании, учился в Ноттингемском университете, в 1959 г. получил докторскую степень по статистике. Является авто-

171

ром более 150 научных трудов. Главная тема его работ – изучение взаимосвязи между ключевыми экономическими показателями (ценами и курсами валют, благосостоянием и потреблением и т.п.), которые анализируются при помощи данных о значениях экономических показателей за длинные промежутки времени – временных рядов. В 1974 г. показал, что статистические методы, применяемые для анализа стационарных рядов (когда тренд постоянен), могут дать абсолютно неверные результаты в случае, если применять их к динамическим рядам (с меняющимся трендом). Может возникнуть ситуация статистической ловушки, когда традиционные статистические методы анализа покажут взаимосвязь таких показателей, которые на самом деле никак друг от друга не зависят. Чтобы избежать этой ловушки, он в 1980 г. разработал новый метод статистического анализа: определенные изменения тренда могут быть неизменными во времени, что позволяет корректировать статистические выводы, используя методы, разработанные для стационарных рядов – метод коинтеграции.

Финн Кидланд (р. 1943 г.), Эдвард Прескотт (р.1940 г.) – американские экономисты, лауреаты Нобелевской премии по экономике 2004 г. Специализируются на изучении проблем экономической политики и циклических колебаний. Ф.Кидланд родился в Норвегии, в 1973 г. получил докторскую в университете Карнеги-Меллона (США). Э.Прескотт родился в США, в Нью_Йорке, в 1967 г. получил докторскую степень в университете Карнеги-Меллона. Получили Нобелевскую премию за «…вклад в динамическую макроэкономику, а именно за временной фактор экономической политики и силы, управляющие деловыми циклами» – статья: «Правила важнее прав: несостоятельность оптимальых планов». Их вывод: если в государственной экономической политике преобладают краткосрочные, то они, даже если кажутся удачными, приносят худшие результаты, чем если бы господствовали долгосрочные цели. Практический вывод: государственная организация, отвечающая за проведение денежно-кредитной политики, должна иметь репутацию приверженца низкой инфляции и быть независимой от политической конъюнктуры.

В статье «Время строить и агрегированные колебания» дали теоретическое объяснение движущим силам экономических циклов (бизнес–циклов) в США в послевоенный период. Ф.Кидланд и Э.Прескотт продемонстрировали, что основной движущей силой экономических колебаний являются «шоки предложения», такие как технологические изменения. Сначала в результате повышения уровня технологического развития растет производительность труда, что ведет к повышению реальной заработной платы. В результате люди готовы работать больше, а отдыхать меньше. Однако, чем больше люди работают сегодня, тем выше они ценят свой досуг завтра, так что даже если новый уровень зарплаты остается без изменений, производительность труда начинает стабилизироваться, а иногда и падать – начинается рецессия, которая прекращается в результате следующего технологического «толчка». При негативных «шоках предложения» (например, резкого скачка цен на нефть в

172

1970-е гг.) картина выглядит с точностью до наоборот. Таким образом, авторы фактически положили начало современной теории экономических колебаний. Конкретные рекомендации по стабилизационной политике: с одной стороны, надо отслеживать ожидания участников рынка относительно будущей динамики цен и мер государственной политики в этой сфере, с другой – стимулировать технические нововведения.

Исраэль Роберт Джон Ауманн (р.1930 г.) – израильский математик, Нобелевская премия 2005 г. «За расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр», профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

Теория игр – это наука о стратегии, изучающая как различные соперничающие группы – бизнесмены или любые другие сообщества – могут сотрудничать с получением идеального результата.И. Ауманн специализировался в «повторяющихся играх», анализируя развитие конфликта во времени. Основные произведения: «Почти строго конкурентные игры», «Смешанные и поведенческие стратегии в бесконечно расширенных играх».

Томас Кромби Шеллинг ( р.1921 г.) – американский экономист, Нобелевская премия 2005 г. «За расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр», профессор Мэрилендского университета. Лауреат премии Фрэнка Сейдмана (1977 г.). Основные произведения: «Стратегия конфликта» (1960 г.), «Микромотивы и макровыбор» (1978 г.), «Выбор и последствия» (1985 г.).

Эдмунд Фелпс (р.1933 г.) – американский экономист, Нобелевская премия 2006 г. за «анализ межвременного обмена в макроэкономической политике». По версии М.Блауга входит в список «ста великих экономистов после Кейнса». Основные произведения: «Золотые правила экономического роста» (1966 г.), «Микроэкономические основы занятости и теории инфляции» (1970 г.), «Семь школ макроэкономической мысли» (1990 г.) и др. Э.Фелпс является, вне всяких сомнений, одним из столпов современной экономической мысли, такого же уровня, как Милтон Фридмен, чей научный вклад был отмечен тоже Нобелевской премией. Оба они считаются предтечами «революции рациональных ожиданий» и новой макроэкономики, заложили идейный фундамент данного течения, занявшего доминирующее положение в мировой экономической науке 80-х гг. XX в. К основополагающим заслугам Э.Фелпса можно отнести: во-первых, вклад в создание неоклассической теории экономического роста, во-вторых, ответ на вопрос о связи инфляции и безработицы. Нобелевской премией отмечено второе. Выводы Э.Фелпса свидетельствовали о том, что не существует такой вещи, как долговременные взаимосвязи между инфляцией и безработицей, так как ожидания агентов поля экономики адаптируются к действительной инфляции. В долгосрочной перспективе экономика стремится достичь такого «равновесного уровня безработицы», при котором реальная и ожидаемая инфляция совпадают. Уровень же безработицы контролируется функционированием рынка труда в целом. Таким об-

173

разом, попытки постоянно держать уровень безработицы ниже «равновесного уровня» приведет лишь к продолжительному росту инфляции. Исследования показали, насколько важным является дальнейший анализ того, как достижение целей стабилизационной политики в будущем зависит от той политики, которую проводят власти сейчас. Высокая инфляция сегодня означает ожидание агентами поля экономики высокого уровня инфляции завтра, затрудняя снижение реальной инфляции в будущем. И, напротив, политика, которая стремится достигнуть низкой инфляции сегодня, может быть рассмотрена как инвестиции в ожидания низкого уровня инфляции завтра, создавая благоприятные условия для действий правительства в будущем.

Леонид Гурвич, Эрик Маскин, Роджер Майерсон – лауреаты Нобелевской премии за 2007 год – американские экономисты, премия за исследования в области теории «создания рыночного механизма». В сообщении Нобелевского комитета говорится, что «благодаря пионерским работам Леонида Гурвича и дальнейшим теоретическим разработкам Эрика Маскина и Роджера Майерсона в этой области в экономике стало возможным нахождение оптимальных решений для разнообразных задач рыночной теории – от достижения экономического благосостояния до получения максимальной частной прибыли».

Л. Гурвич (р.1917 г.) известен как автор «критерия Гурвича», учитывающего оптимизм или пессимизм агента в теории принятия решений, он сформулировал задачу анализа механизмов в терминах теории игр между агентами со своими частными интересами, соответственно свел анализ эффективности экономических механизмов к анализу эффективности равновесий в этих играх; определил понятие «совместимости по стимулам» - ключевого свойства оптимального механизма, согласно которому агенты с ненаблюдаемыми характеристиками должны быть заинтересованы выбирать ту стратегию поведения (тот контракт), которая предназначена именно для них. Основные произведения: «О распределениях, достижимых через равновесие Нэша» (1979 г.), «Проектирование экономических механизмов» (2006 г.) совместно с С. Рейтером и др.

Р. Майерсон известен как автор одного из самых популярных учебников по теории игр, в науке знаменит как один из авторов так называемого «принципа выявления», который гласит, что косвенные методы выявления истинных характеристик агентов действуют не более эффективно, чем прямые. Иными словами, индивида можно прямо спросить об этих характеристиках, и если стимулы составлены правильно, он ответит правду.

Э. Маскин (1950 г.) – известен многочисленными работами в теории игр, в числе которых не последнее место занимает формулировка ( и частичное решение) «обратной» задачи – как описать множество таких механизмов, при которых общественно эффективный результат будет равновесием в игре, заданной этими механизмами. Теория, описывающая и изучающая свойства таких механизмов, называется «теорией воплощения» и является одной из са-

174

мых сложных и интересных областей современной теории игр. Основные произведения: «Концептуальная экономическая теория» (1994 г.), «Равновесие Нэша и оптимальное благосостояние» (1999 г.).

Пол Робин Кругман (р.1953 г.) – американский экономист и публицист. Нобелевская премия в 2008 г. В области экономики за «анализ моделей торговли и проблем экономической географии». По его словам развитие экономики и процветание государства напрямую зависит от его размеров, так как выгоднее всего производить большое количество одинаковых товаров и услуг. В результате больше выгоды получает страна с большим количеством населения. Его подход основан на предположении, что многие товары и услуги могут быть произведены дешевле в крупных сериях, и эта концепция известна как «экономия масштаба». «Сокращение расходов на транспорт запускает процесс, при котором растущее население города приводит к увеличению производства продукции, большей заработной платы и дифференцированным поставкам товаров, что, в свою очередь стимулирует миграцию в города» - так вкратце сформулировал комитет теорию П.Кругмана. В заслугу ему также ставят предложение перейти от фиксированных валютных курсов к плавающим после анализа азиатских кризисов в 1999 г.

П.Кругман учился в Йельском университете; доктор философии (1977 г.) Массачусетского технологического института; в настоящее время (с 2000 г.) профессор Пристонского университета. Основные произведения: «Стратегическая торговая политика и новая международная экономическая теория» (1986 г.); «Международная экономика: теория и политика» (1988 г.) в соавторстве с М. Обстфельдом; «Торговая политика и структура рынка» (1989 г.); «Пространственная экономика: города, регионы и международная торговля» (1999 г.) в соавторстве с М. Фуджита и Э. Венейблсом.

175