2.Правило оптимального соотношения дохода и риска
В этом правиле из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для ЛПР риск, выбирается тот, у которого отношение дохода и потерь является наибольшим.
3. Правило оптимизации вероятности риска.
В этом правиле из всех вариантов, обеспечивающих приемлемую для ЛПР вероятность получения положительного результата, выбирается тот, у которого выигрыш максимальный.
Анализ рисков
Если Вы приняли решение рисковать, то необходимо осуществить качественный и количественный анализ рисков.
При проведении качественного анализа выявляются источников и причины риска, устанавливаются зоны риска, выявляются все возможные риски, а также практические выгоды и возможные негативные последствия, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения.
При количественном анализе определяется вероятность наступления риска и их последствий, дается количественная оценка степени риска, определяется допустимый уровень риска.
Неопределенность проявляется в недостаточности сведений об условиях, в которых будет протекать деятельность предприятия, низкой степени предсказуемости условий и результатов этой деятельности.
Неотъемлемая черта неопределенности заключается в невозможности точного определения вероятности наступления различных состояний управления из-за их неограниченного количества и отсутствия способов и/или ресурсов необходимых для ее оценки.
Ситуациями управления, порождающими необходимость разработки решения в условиях неопределенности являются.
Инновационная деятельность предприятия;
Невозможность сбора необходимых данных для определения уровня риска;
Высокая стоимость процедур сбора и обработки информации;
Невозможность привлечения опытных экспертов в сфере принимаемого управленческого решения.
Уровни влияния неопределенности в разработке управленческих решений
При разработке управленческих решений влияние неопределенности на управленческие решения можно охарактеризовать следующим образом:
1. Неопределённости не влияет на УР, т. е. можно использовать типовые процедуры разработки управленческого решения;
2. Средний уровень влияния – требуется изменение некоторых процедур разработки управленческого решения с учетом неопределенности;
3. Высокий уровень влияния – необходимо разрабатывать новые процедуры разработки управленческого решения;
4. Критический уровень влияния -специалисты по разработке УР не могут определить процедуру нахождения решения в условиях неопределенности.
Указанные выше уровни неопределённости могут возникнуть при различных типах управления:
1. Стабильный тип управления - характеризуется тем. Что процедуры управления остаются неизменными, а воздействия внешней и внутренней среды незначительны;
2. Адаптивный тип управления используется при средних воздействиях внешней и внутренне среды, в том случае если процедуры управления необходимо адаптировать под изменяющиеся условия;
3. Инновационный тип управления характеризуется постоянным поиском и реализацией новых процессов и технологий в компании для достижения высокой конкурентоспособности.
Сочетание уровней неопределённости и типа управленческой деятельности даёт возможность представить матрицу качества управленческих решений.
Матрица качества управленческих решений
|
Тип управления
Уровень неопределенности решения
|
Стабильный
|
Адаптивный |
Инновационный |
||||
|
Низкий |
Высокое качество решений |
---------------- |
-------------------- |
||||
|
Средний |
Вероятность принятия качественного решения велика |
Вероятность принятия качественного решения средняя |
Вероятность принятия качественного решения не большая |
||||
|
Высокий |
Вероятность принятия качественного решения средняя |
Вероятность принятия качественного решения не большая |
Вероятность принятия качественного решения близка к нулю |
||||
|
Сверхвысокий |
Вероятность принятия качественного решения не большая |
Вероятность принятия качественного решения близка к нулю |
Решений нет (Нет гарантий качественных решений) |
Выбор управленческих решений в условиях неопределенности
В рыночной экономике предприниматели сами определяют номенклатуру продукции, сами устанавливают цены на нее с учетом конъюнктуры рынка и директив регулирующих органов.
С целью получить максимальную прибыль необходимо использовать ранжировку товаров по их прибыльности и по перспективам реализации их на рынке.
Матрица возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений
При разработке решений в условиях неопределенности, как правило в общеметодологическом плане, используется матрица оценки решений по некоторому критерию, показывающая зависимость значений этого критерия от факторов управления.
-
При разработке решений в условиях неопределенности, как правило в общеметодологическом плане, используется матрица оценки решений по некоторому критерию, показывающая зависимость значений этого критерия от факторов управления.
|
Значения некоторого фактора управления
Решения
|
Ф1 |
ф2 |
|
Фi |
|
Фm |
|
р1 |
к11 |
к12 |
… |
к1i |
… |
к1m |
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Рj |
aj1 |
aj2 |
… |
aji |
… |
ajm |
|
Рn |
an1 |
an2 |
… |
ajn |
… |
anm |
В этой матрице:
Рj — решения управленческой проблемы, т. е. варианты решений, один из которых необходимо выбрать;
Фi — возможные значения фактора управления Ф от значения которых зависит выбор решения
Кij — элемент матрицы, обозначающий значение некоторого критерия К оценки решения j, которое он принимает при значении I фактора Ф.
При выборе рациональной стратегии производства или оптовых закупок в торговых фирмах в условиях неопределенности используются игровые модели использующие эту матрицу
Плюсом критерии **
Критерий Вальда
Пример 3.2.1. Пример использования критерия Вальда
Пусть минимальный гарантированно устойчивый спрос на продукцию предприятия составляет 3000 ед.., а возможная сверх устойчивого спроса реализация составляет 3000 ед. Маловероятно, но за счет дополнительных факторов (рост платежеспособности населения, рост населения и т. п.) можно будет реализовать еще 3000 ед. продукции.
Руководство предприятия предстоить принть решение «Какой объем продукции выпустить в следующем году?» Всего рассматривается три варианта
Р1=6000 ед.
Р2=9000 ед.
р3=12000 ед.
Рассчитаем значения среднегодовой прибыли или убытков с учетом нереализованной продукцией, ее хранением и т.д. по формуле ПУ=D – R, где D – доходы, R – расходы. Если ПУ больше нуля то это значит, что предприятие получит прибыль. Отрицательные значения ПУ означают убытки предприятия.
Расчеты занесены ПУ занесены в ячейки таблицы 2.9.1.
В данном случае фактор это объем фактического сбыта, а критерий это объем прибылей (убытков)
|
Спрос
--------------
|
3000 |
6000 |
9000 |
12000 |
Мин. прибыль, для данного решения |
Макс. из мин. приб. W |
Макс. прибыль, для данного решения |
||||
|
Р1=6000 ед. Р2=9000 ед. Р3=12000 ед. |
1020 -60 -1140 |
4200 3120 2040 |
4200 6300 5220 |
4200 6300 8400 |
1020 -60 -1140 |
1020 |
4200 6300 8400 |
||||
|
Макс. прибыль, ПУ в зависимости от объема сбыта |
1020 |
4200 |
6300 |
8400 |
|
|
|
Для наихудшего значения фактора («минимально возможного») выбираем то решение, которое имеет максимальное значение критерия.
По этому критерию наилучшим решением будет решение Р1, так как оно обеспечивает наибольшую прибыль из множества наихудших исходов (когда продадут только 3000 ед. продукции). При этом прибыль составит:
ПУ =1020 д.е.
Решение Р1 называется максиминным, обеспечивающим прибыль ПУ=1020 при наихудших условиях продаж на рынке.
Максиминная выбор называется выбором по критерию Вальда является единственно абсолютно надежным результатом при принятии решения в условиях неопределенности спроса на продукцию.
Критерий Сэвиджа
Этот критерий определяет минимаксное решение, т. е определяет решение, которое дает минимальное значение критерия при самом благоприятном значении фактора. Сущность этого критерия в стремлении избежать большего риска в погоне за максимальной прибылью.
Пример 3.2.2. Использование критерия Сэвиджа
Строим матрицу сожалений по упущенной выгоде, определяя для каждого значения фактора (столбец таблицы 2.8.1.) максимально возможную выгоду. В таблице 2.8.1. эти значения определены в последней строке таблицы.
Далее, для каждого столбца таблицы определяем разность между этим значением и значением прибыли. Это и есть самые большие сожаления по упущенной выгоде.
За тем для каждого решения определяем столбец с максимально возможными сожалениями по поводу упущенной выгоды. Для решения Р1 это 4200, для решения Р2 это 4200, 2100, и для решения Р3 это 2160. Из этих значений выбираем минимальное, а именно 2100.
Наилучшим решением в этом случае будет решение Р2.
|
Спрос
--------------
|
3000 |
6000 |
9000 |
12000 |
|
Р1=6000 ед. Р2=9000 ед. Р3=12000 ед. |
0 1080 2160 |
0 1080 2160 |
2100 0 1080 |
4200 2100 0 |
