Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

За даними завдання для самостійної роботи до Теми 5 побудувати інтегральний показник розвитку кредитування. Оцінити і порівняти кредитоспроможність Банку1 і Банку2 за основними видами кредитування. Проаналізувати результати і зробити висновки.

Питання для самоконтролю

1. Сутність задач зниження розмірності..

2. Обчислення головних компонент.

3. Сутність основних етапів та інструментарію статистичного аналізу даних, необхідних для рейтингового оцінювання.

4. Сутність моделі рейтингового оцінювання життя населення.

Рекомендована література

[2, 7, 9, 13]

3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять

Модуль І. Математичні моделі у фінансах

Змістовий модуль 1. Базові економіко-математичні моделі в дослідженні фінансової діяльності підприємств та установ

Практичне заняття №1

Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності

на регіональному і державному рівні

План заняття

1. Основні теоретичні відомості щодо використання регресійних моделей.

2. Завдання : постановка задачі, розв’язування задачі, висновки.

3. Підведення підсумків заняття.

Навчальні цілі

Ознайомити студентів з задачами економічного і фінансового аналізу, які розв’язуються на основі регресійних економетричних моделей.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: програмне забезпечення табличного процесора Excel.

Завдання 1

В таблиці наведені статистичні дані по Індустріальному району м. Дніпропетровська. Виявити, яким чином доходи району залежать від ПДФО та плати за землю.

Побудувати три моделі:

1. залежність доходів району від ПДФО;

2. залежність доходів району від плати за землю;

3. залежність доходів району від двох факторів одночасно.

Кожну модель оцінити на адекватність та статистичну значимість параметрів. Побудувати графіки коефіцієнтів еластичності доходу. Зробити економічні висновки.

Виявити найкращу модель (за статистичними оцінками) та визначити прогнозні оцінки (точкову та інтервальну) для указаних значень факторів.

Побудувати модель динаміки доходу. Оцінити за критеріями. Визначити оцінки прогнозу на наступний період.

Зробити узагальнюючі висновки.

Рік	Доходи району, тис. грн.. (y)	Податок з доходів фізичних осіб, тис. грн.. (x1)	Плата за землю, тис. грн.. (x2)
2004	47582,4	7800,54	4780,45
2005	48695,5	9680,12	5200,4
2006	53 891,43	18 590,13	5 568,38
2007	92 906,08	3 403,56	7 583,09
2008	133 959,13	7 522,73	27 567,31
2009	135 223,68	36 004,94	17 994,97
2010	170 320,08	44 243,43	28 659,80
Для прогнозу	?	50000	32000

Завдання 2

В таблиці наведені середні ціни за житло в залежності від районів міста (1, 2, 3) протягом року.

Район	Середня ціна за кв. метр протягом року
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	1381	1505	1523	1529	1619	1769	1938	2140	2242	2327	2398	2430
2	1696	1812	1805	1841	1957	2146	2320	2500	2556	2649	2756	2755
3	2384	2398	2458	2573	2731	2906	3018	3158	3369	3451	3610	3642

Побудувати модель залежності ціни від фактору часу без урахування та з урахуванням району (багатофакторну з фіктивними змінними).

Оцінити параметри та їх значимість, якість регресії. Знайти прогноз цін на житло для 3-го кварталу наступного року (точкову та інтервальну оцінки) з надійністю 0,95.