Методичні рекомендації до практичного заняття

При розв’язуванні Задачі 1 можна використовувати результати, отримані при розв’язуванні аналогічної задачі на Практичному занятті №6.

Задачу 2 розв’язувати в послідовності:

побудувати розподіл даних;

визначити за розподілом параметри нормально розподіленої величини виручки;

підібрати параметр А;

оцінити адекватність моделі за критерієм Фішера;

визначити точкові оцінки прогнозних значень (помісячно).

Контрольні завдання Завдання 1

Торгове об’єднання вирішило в поточному році залишити одну торгову точку з двох, що раніше функціонували на вулицях міста. Прибуток від двох торгових точок був приблизно однаковий. Виходячи з позиції мінімального ризику, необхідно прийняти рішення щодо ліквідації однієї торгової точки.

Торгова точка	Сприятливі обставини		Несприятливі обставини
	імовірність	прибуток, тис. грн.	імовірність	прибуток, тис. грн.
1	0,4	40	0,6	30
2	0,8	35	0,2	25

Завдання 2

Фірма ставить за мету вихід на міжнародний ринок зі своєю продукцією. ЇЇ фахівцями опрацьовано чотири варіанти рішень х1, х2, х3, х4 щодо випуску продукції. Маркетингові дослідження й опрацювання набутої інформації показали, що рішення залежить від попиту (стану економічного середовища), який можна представити трьома варіантами 1,2,3. На базі застосування відповідних економіко-математичних (імітаційних) моделей розраховано функціонал оцінювання ( прибуток у тис. грн.), який наведено в таблиці:

Варіанти рішень	Варіанти станів середовища
	1	2	3
х1	2,0	3,0	1,5
х2	7,5	2,0	3,5
х3	2,5	8,0	2,5
х4	8,0	5,0	4,5

Відомо також, що стан середовища 1 може реалізуватися з імовірністю р1=0,1,2 – з імовірністю р2=0,5,3 – з імовірністю р3=0,4. З іншого боку, фірма впевнена, що зіштовхнеться з конкурентами. Керівництво фірми вважає, що враховувати вплив конкуренції необхідно з вагою[0,6;0,8].

Необхідно обрати один з чотирьох варіантів рішення, який буде оптимальним:

а) згідно з критерієм Вальда;

б) згідно з критерієм Севіджа;

в) згідно з критерієм Байеса;

г) згідно з критерієм Ходжеса-Лемана.

Побудувати множину і ламану Ходжеса-Лемана.

Рекомендована література

[2, 5, 7, 10]

Змістовий модуль 2. Сучасні моделі і методи емпіричних досліджень і прогнозування в фінансовій діяльності підприємств та установ

Практичне заняття №8 (для рівня «магістр»)

Тема 5. ARIMA-моделі та моделі лонгітюдних даних

Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу

План заняття

1. Основні теоретичні відомості щодо використання сучасних моделей та методів для аналізу фінансової діяльності.

2. Завдання: постановка задачі, розв’язування задачі, висновки.

3. Підведення підсумків заняття.

Навчальні цілі

Ознайомити студентів із застосуванням сучасних економетричних моделей та методів багатовимірного статистичного аналізу і рейтингового управління фінансовою діяльністю.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття:

програмне забезпечення табличного процесора Excel.

Завдання 1

В таблиці наведені дані по доходам з основних видів страхування для чотирьох страхових компаній (в у.о.). на с.71.

1) За даними побудувати модель прогнозування обсягу доходів страхових компаній (за один рік) в залежності від основних видів страхування.

2) Визначити рейтинги страхових компаній за рівнем доходів від основних видів страхування. Обґрунтувати вибір узагальнюючого показника.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Необхідно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи до Тем 5, 6, де наведені основні теоретичні положення, та рекомендованою літературою.

Завдання рекомендується виконувати в послідовності:

1) Побудувати модель доходів страхових компаній для панельних даних. Докладні пояснення щодо застосування – в [2].

2) Другу частину завдання виконувати в послідовності:

• уніфікувати дані за запропонованою методикою в [2];

• побудувати інтегральний показник;

• побудувати узагальнений показник доходу страхової компанії за основними видами страхування та визначити рейтинги страхових компаній за цим показником .

Обґрунтувати вибір узагальнюючого показника.

Зробити висновки.

Страхова компанія	Місяць	Доходів всього	Страхування АВТО-КАСКО	Страхування майна	Добровільне особисте страхування	Страхування цивільної відповідаль-ності
№1	1	137,5	33,5	29	25	43,3
	2	136,7	16,5	32,2	25,7	53,8
	3	157,4	20,9	38,9	28,3	58,3
	4	187,3	46,1	44,1	18,7	66,2
	5	170,5	21,8	41,9	31,3	61,8
	6	185,7	37,7	45,8	16,6	72,4
	7	236,9	72,5	45,3	29,2	73,7
	8	218,4	39,9	54,8	37,5	67,9
	9	210,7	38,9	53,8	32,1	68,3
	10	278,8	79,8	53,1	29,5	83,8
	11	217,7	152,7	60,6	12,4	90,9
	12	300	91,3	74,6	11,1	23,4
№2	1	187,5	70,5	52,3	8,8	64,3
	2	175	43,2	57,3	10,1	50,5
	3	196,4	45,1	24,3	18,7	51,6
	4	217	64,9	65,2	13,5	55
	5	162,5	49,2	53,5	18,3	51,1
	6	208,2	53,1	67,2	29,1	43,8
	7	258	85,6	66,6	37,6	48,5
	8	238,3	51,4	75	36,5	54,7
	9	68,1	37,1	69,2	48,1	79
	10	258	80,5	73,3	19,6	62,6
	11	232,6	55,4	75,5	16,4	62,4
	12	235,5	47,4	91,1	14,5	61,2
№3	1	239,3	78,6	81,7	39,4	94,5
	2	276,1	120,5	87,4	3,8	39,6
	3	229,9	89,9	87,8	14,9	40,5
	4	240,6	53,9	103,1	19,5	81
	5	332	178,1	93,4	17,9	21,7
	6	245,6	77,1	100,5	16,3	214
	7	227,9	117,1	103,7	0,3	16,7
	8	325,1	188,4	102,3	15,4	77
	9	277,7	71,3	108,4	18,3	53
	10	264	109,2	113,7	28	53
	11	373,4	223,9	113,5	17,3	60
	12	279,2	273,2	142,4	25,4	80,2