- •Міністерство освіти і науки України
- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Програма навчальної дисципліни
- •1. Мета та завдання навчальної дисципліни
- •2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни модуль і. Математичні моделі у фінансах
- •Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності на регіональному і державному рівні
- •Тема 2. Моделювання фінансової діяльності із застосуванням виробничих функцій та методів диференційного числення
- •Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування
- •Тема 4. Імовірнісні моделі у фінансах
- •Тема 5. Arima-моделі та моделі лонгітюдних даних
- •Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Рекомендована література
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •[1, 2, 4, 8]
- •Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування
- •План вивчення теми
- •Навчальні цілі
- •Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самостійного виконання
- •Рекомендована література
- •Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
- •Завдання 2
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Завдання 2 (тестове)
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Завдання 2
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 2
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Завдання 2 (тестове)
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Рекомендована література
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Рекомендована література
- •Завдання №2
- •Завдання №3
- •Завдання №4
- •Завдання №5
- •5. Контрольні заходи
- •6. Література
- •Математичні моделі у фінансах
Завдання 2
Виробнича фірма випускає продукцію із застосуванням праці робітників і основних засобів виробництва.
Побудувати виробничу мультиплікативну регресію, оцінивши її параметри. Перевірити адекватність побудованої моделі вихідним даним. Зробити економічний аналіз параметрів виробничої функції.
Дані за 8 часових періодів наведені в таблиці:
-
Y,
Об’єм випуску, тис. грн..
K,
основні засоби,
тис. грн.
L,
кількість працюючих, осіб
43
20
10
48
30
13
56
33
15
60
35
17
68
37
16
87
40
18
90
42
19
99
50
20
?
55
25
Визначити прогнозні оцінки (точкову та інтервальну) випуску при значеннях факторів, наведених в останньому рядку таблиці.
Побудувати ізокванту випуску при визначеному прогнозному значенні.
Методичні рекомендації до практичного заняття
Необхідно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи до Теми 2, де наведені основні теоретичні положення і формули, та рекомендованою літературою.
Завдання 1 рекомендується виконувати в такій послідовності:
1. Підібрати функцію, яка найкраще описує залежність витрат виробництва від обсягів виробництвата оцінити статистичну якість відповідної моделі (пропонується квадратична залежність).
2. За критеріями оцінити якість моделі.
3. Розв’язування проводити у наступній послідовності:
скласти функцію прибутку;
побудувати графіки витрат і прибутку;
визначити графічно оптимальний обсяг виробництва, за якого прибуток максимальний;
визначити графічно, за яких значень виробництво прибуткове, за яких – має збитки;
визначити аналітично оптимальний обсяг та максимальний прибуток, використовуючи методи диференціального числення;
визначити аналітично за яких значень виробництво прибуткове, за яких – має збитки;
побудувати функції маржинальних витрат і доходу (на одному графіку), визначити перетин функцій;
визначити значення обсягу продукції, до якого доцільно нарощувати виробництво;
зробити висновки.
Завдання 2 рекомендується виконувати в послідовності:
Оцінити параметри виробничої регресії.
Перевірити якість моделі.
Визначити точкову оцінку випуску.
Визначити довірчий інтервал випуску.
Побудувати ізокванту випуску.
Контрольні завдання Завдання 1
Є дані про металургійний сектор в Україні:
Рік |
Обсяг продукції, млн. у.г.о. У |
Витрати праці, млн. днів Х1 |
Витрати капіталу, млн. у.г.о. Х2 |
1972 |
12767 |
375 |
131427 |
1973 |
16347 |
402 |
134267 |
1974 |
19542 |
478 |
139038 |
1975 |
21075 |
553 |
146450 |
1976 |
23052 |
616 |
153714 |
1977 |
26128 |
695 |
164783 |
1978 |
29563 |
790 |
176864 |
1979 |
33376 |
816 |
188146 |
1980 |
38354 |
848 |
205841 |
1981 |
46868 |
873 |
221748 |
1982 |
54308 |
999 |
239715 |
Побудувати функцію Кобба-Дугласа, яка описує залежність між випуском продукції металургійної галузі, затратами праці та витратами капіталу:
Y=a0X1a1X2a2.
Розрахувати її параметри МНК, знайти коефіцієнт детермінації та оцінений коефіцієнт детермінації, стандартні квадратичні відхилення для параметрів регресії.
З надійністю Р=0.95 встановити адекватність прийнятої математичної моделі статистичним даним.
Якщо модель адекватна статистичним даним, то знайти частинні коефіцієнти еластичності, значення прогнозу і його надійний інтервал при Х1=1002, Х2=250004, дати економічну інтерпретацію результатам.
Побудувати ізокванту, якщо Y=55000млн. у.г.о.
Оцінити масштаб і ефективність виробництва.
Використовуючи розрахунки, зробити висновки.