Методичні рекомендації до практичного заняття

Необхідно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи до Теми 4, де наведені основні теоретичні положення і формули, та рекомендованою літературою.

Завдання 1 рекомендується виконувати в такій послідовності:

1. Визначити величини, що характеризують ризик в абсолютних одиницях. Зробити висновки щодо ризикованості обох проектів.

2. Визначити показники ризику у відносних одиницях. Зробити висновки.

3. Узагальнити висновки щодо обрання менш ризикового проекту.

Завдання 2 рекомендується виконувати в такій послідовності:

1. Використовувати формули для обчислення числових характеристик ПЦП, який складається із двох видів цінних паперів.

2. Для визначення оптимального складу ПЦП використовувати методи диференціального числення.

Завдання 3 рекомендується виконувати в послідовності:

1. Побудувати матрицю невикористаних можливостей.

2. Визначити імовірності середовищ.

3. Ознайомитися з критеріями.

4. Визначити оптимальну стратегію окремо за кожним з критеріїв.

5. Зробити висновки.

Контрольні завдання Завдання 1

Вам надається можливість вибору тимчасової роботи зі збуту продукції у двох різних місцях. Оплата праці на першому здійснюється на комісійних засадах: прибуток залежить від того, скільки Вам удалося продати. На другому місці робота оплачується за ставкою, але існує можливість виходу фірми з бізнесу, і тоді Ви матимете меншу заробітну плату. Яке місце роботи менш ризиковане?

Місце роботи	Успіх		Невдача
	імовірність	прибуток, $	імовірність	прибуток, $
1	0,5	3000	0,5	2000
2	0,99	2510	0,01	1510

Завдання 2

Відомо, що відносні збитки, обчислені по відношенню до запланованих витрат від даного виду підприємницької діяльності, мають нормальний закон розподілу N(6, 0.7). Суб’єктом керування визначені границі допустимого, критичного та катастрофічного збитків: х_дп=45%, х_кр=60%, х_кт=80% . Керівництво фірми вважає, що для їхнього підприємства критерії допустимого, критичного та катастрофічного ризиків набувають таких значень: k_дп= 0,15, k_кр= 0,015, k_кт= 0,0015. Виходячи із зроблених припущень, оцінити величину ризику допустимого, критичного та катастрофічного збитків та визначити їх співвідношення з критичними значеннями.

Рекомендована література

[2, 5, 7, 9]

Практичне заняття №7

Тема 4. Імовірнісні моделі у фінансах

План заняття

1. Завдання 1 (тестове): постановка задачі, розв’язування задачі, висновки.

2. Завдання 2 (тестове): постановка задачі, розв’язування задачі, висновки.

3. Підведення підсумків заняття.

Навчальні цілі

Оцінити знання та вміння студентів використовувати імовірнісні моделі та критерії вибору оптимальної стратегії в задачах економіки і фінансів, пов’язаних з ризиком і прийняттям рішень.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття:

програмне забезпечення табличного процесора Excel.

Завдання 1 (тестове)

Сподівана норма прибутку акцій виду А1 становить 60%, оцінка ступеня ризику цих акцій (середньоквадратичне відхилення) – 20%. Для акцій виду А2 відповідно сподівана норма прибутку - 40%, оцінка ступеня ризику – 15%. Коефіцієнт кореляції для цих акцій 0,35. На основі цих акцій створюється ПЦП.

Знайти структуру ПЦП:

1. сподівана норма прибутку якого становила б 50%;

2. оцінка ступеня ризику якого становила б 16%.

Завдання 2 (тестове)

За даними таблиці побудувати функцію апроксимації виручки від реалізації морозива та оцінити її адекватність за критерієм Фішера.

Місяць	2008	2009	2010
1	28,00	65,00	79,00
2	30,00	59,00	79,00
3	35,00	58,00	79,00
4	45,00	60,00	80,00
5	2000,00	2899,00	3200,00
6	4890,00	5774,00	6125,00
7	4980,00	5870,00	6200,00
8	4810,00	5769,00	6189,00
9	560,00	1280,00	1780,00
10	35,00	65,00	79,00
11	30,00	59,00	79,00
12	27,00	59,00	79,00

Функцію обрати у вигляді, наближеному до щільності нормального розподілу з додатковим параметром А:

.

Визначити точкові оцінки прогнозних значень виручки на 2012 рік (помісячно).