- •Г.Л. Бродецкий
- •Москва - 2010
- •Предисловие
- •Раздел I. Оптимизация решЕний для систем логистики в условиях неопределенности. Критерии выбора и их модификации
- •Глава 1. Классические критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Максиминный критерий (мм-критерий или критерий Вальда).
- •Оптимистический критерий (или h-критерий).
- •Нейтральный критерий (n-критерий).
- •Критерий Сэвиджа (s-критерий).
- •Модификация максиминного критерия: привязка выбора к утопической точке (мМmod(ут) -критерий)
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара
- •Этап выбора оптимального решения
- •Вопросы (к главе 1)
- •Глава 2. Производные критерии принятия решений в условиях неопределённости. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Критерий Гурвица (hw-критерий).
- •Критерий произведений (p-критерий).
- •Критерий Гермейера (g-критерий).
- •4. Модифицированный g(mod)-критерий Гермейера
- •5. Критерий наиболее вероятного исхода.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате производных критериев)
- •Вопросы (к главе 2)
- •Глава 3. Составные критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •1. Общая схема составного критерия
- •Составные х(мм) – критерии.
- •3. Составные X(s) – критерии.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате составных критериев)
- •Вопросы (к главе 3)
- •Раздел II. Специальные модификации критериев оптимизации решений в условиях неопределенности
- •Глава 4. Модификации критериев оптимизации в условиях неопределённости, обусловливаемые требованиями «привязки» выбора к утопической точке. Особенности их использования в системах логистики
- •1. Модифицированный критерий Гурвица применительно к матрице потерь Сэвиджа (hWmod(s) - критерий)
- •2. Модификация hw критерия: привязка к утопической точке (hWmod(ут) -критерий)
- •3. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к утопической точке (Pmod (ут) – критерий)
- •4. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к матрице потерь Сэвиджа (Pmod (s) – критерий)
- •Выбор на основе модифицированного критерия Гермейера: привязка к утопической точке (gут (mod) -критерий)
- •Выбор на основе метода идеальной точки
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате методов главы 4)
- •Вопросы (к главе 4)
- •Глава 5. Феномен блокировки выбора для стратегий диверсификации поставок при оптимизации логистических систем в условиях неопределенности
- •1. Специфика задач оптимизации решений в условиях неопределенности при управлении запасами
- •2. Феномен роста издержек для стратегий диверсификации поставок в моделях управления запасами
- •3. Суть феномена «блокировки» выбора альтернатив для стратегий диверсификации объемов поставок между поставщиками при управлении запасами
- •Частичный сдвиг линий уровня критерия как возможность обойти феномен «блокировки» выбора альтернатив, ориентирующих лпр на диверсификацию объемов поставок между поставщиками
- •Специальный синтез процедур оптимизации для критериев Сэвиджа и Гермейера (sg(ут)-критерий)
- •6. Специфика управления наклоном направляющей для линий уровня критерия (sGk(ут)-критерий)
- •Синтез процедур оптимизации модифицированного критерия Гермейера и процедур «нацеливания» на утопическую точку поля полезностей (Gk(ут)(mod)-критерий)
- •Вопросы (к главе 5)
- •Глава 6. Особенности специальных модификаций, допускающих возможность частичного сдвига линий уровня критерия к утопической точке поля полезностей для адаптации к предпочтениям лпр
- •Специфика процедур модификации критерия на основе частичного сдвига его линий уровня к утопической точке поля полезностей
- •Алгоритм γ(ут)-модификации для мм-критерия (мм γ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в формате критерия пессимизма
- •Дополнительная специфика процедур выбора наилучшего решения на основе мМγ(ут)-критерия
- •Γ(ут)-модификация для критерия Гурвица (hWγ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в рамках критерия Гурвица
- •Γ(ут)-модификация для критерия произведений (р γ(ут)-критерий)
- •Алгоритм частичного сдвига линий уровня для критерия идеальной точки (иТγ(эт)-критерий)
- •Вопросы (к главе 6)
- •Раздел III. Приложения методов оптимизации решений в условиях неопределенности к моделированию систем управления запасами
- •Глава 7. Особенности оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности
- •1. Атрибуты модели управления запасами в условиях неопределенности
- •2. Процедуры формализации модели управления запасами в условиях неопределенности
- •3. Процедуры оптимизации стратегии управления запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия с учетом позиции лпр к неопределенности конечного результата: традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h - критерий). Целевая функция оптимистического критерия:
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n - критерий). Целевая функция нейтрального критерия:
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s - критерий). Целевая функция критерия Сэвиджа:
- •5. Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •6. Оптимальная стратегия: специальные модификации на основе сдвига линий уровня критерия к ут
- •Глава 8. Специфика алгоритмов оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •1. Особенности формализации матрицы полезностей с учетом временной стоимости денег
- •2. Сравнительный анализ с вариантом модели без учета временной стоимости денег
- •3. Иллюстрация особенностей реализации алгоритмов оптимизации решений в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •Традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.8.
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.9.
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s – критерий). Сначала переходим к матрице потерь, по которой найдем оптимальное решение. Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.10.
- •Продолжим иллюстрацию процедур выбора наилучшего решения. Реализуем такие процедуры на основе модифицированных критериев, которые были представлены во второй части книги.
- •Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •Глава 9. Оптимизация процедур диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •Атрибуты модели диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •2. Формализация модели для оптимального выбора стратегии диверсификации поставок в условиях неопределенности
- •Процедуры структуризации стратегий диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия: традиционные критерии
- •Библиорафический список
Вопросы (к главе 3)
-
Критерии какого типа относятся к составным критериям принятия решений в условиях неопределённости? В частности, отметьте и уточните следующие их атрибуты:
-
опорный критерий;
-
баланс между допустимым риском и компенсацией за риск;
-
решающий критерий.
3.2. Каким образом в рамках составных критериев типа X(MM) задается допустимый для ЛПР риск? В частности, дайте определение для следующих понятий:
-
опорное решение;
-
опорное значение (гарантированного дохода);
-
допустимое отклонение дохода (в худшую сторону);
-
критический уровень дохода.
3.3. Каким образом в рамках составных критериев типа X(MM) организован учет и обеспечение требований ЛПР по допустимому риску? В частности, отметьте:
-
особенность реализации соответствующей процедуры блокировки решений (в исходной матрице полезностей), не удовлетворяющих требованию ЛПР по допустимому риску;
-
приведите графическую интерпретацию для такой операции блокировки решений (по допустимому риску) применительно к полю полезностей для соответствующей задачи принятия решений в условиях неопределённости.
3.4. Каким образом в рамках составных критериев типа X(MM) задается отношение ЛПР к требуемой компенсации за риск. В частности, дайте определение следующих понятий:
-
жесткая позиция ЛПР к требуемой компенсации за риск;
-
гибкая позиция ЛПР к требуемой компенсации за риск;
-
баланс между риском (в допустимых пределах, указанных ЛПР) и соответствующей требуемой компенсацией (с учетом оговоренной позиции ЛПР).
3.5. Приведите атрибуты соответствующей жесткой позиции ЛПР к требуемой компенсации за риск. В частности, формализуйте следующие понятия:
-
множество согласия;
-
выигрышное множество (с учетом соответствующей позиции ЛПР);
-
множество блокируемых альтернативных решений;
-
множество не блокируемых решений.
3.6. Приведите атрибуты соответствующей гибкой позиции ЛПР к требуемой компенсации за риск. В частности, формализуйте следующие понятия:
-
множество согласия;
-
выигрышное множество (с учетом соответствующей позиции ЛПР);
-
множество блокируемых альтернативных решений;
-
множество не блокируемых решений.
-
Каким образом в рамках составных критериев типа X(MM) обеспечиваются требованиям ЛПР к соответствующей компенсации за риск? В частности, приведите графическую интерпретацию соответствующих процедур блокировки решений (в поле полезности) для разных позиций ЛПР к требуемой компенсации за риск.
-
Каким образом в рамках составных критериев типа X(S) организован учет и обеспечение требований ЛПР по допустимому риску? В частности, отметьте:
-
особенности организации соответствующих процедур блокировки альтернативных решений (в исходной матрице потерь), не удовлетворяющих требованиям по допустимому риску;
-
формальное определение понятия допустимого риска и критического уровня применительно к опорному значению показателя потерь ZS ;
-
приведите графическую интерпретацию для такой операции блокировки решений (по допустимому риску) применительно к полю потерь и применительно к полю полезностей для соответствующей задачи принятия решений в условиях неопределённости.
-
Каким образом, в рамках составных критериев типа X(S) можно представлять и обеспечивать требования, предъявляемые к соответствующей компенсации за риск? В частности, приведите графическую интерпретацию для реализации соответствующих процедур блокировки решений (как применительно к полю потерь, так и применительно к полю полезностей в пространстве доходов) с учетом различных позиций ЛПР к требуемой компенсации за риск.
-
Представьте в виде алгоритма соответствующие процедуры реализации составных критериев при нахождении оптимального решения в условиях неопределённости.