- •Г.Л. Бродецкий
- •Москва - 2010
- •Предисловие
- •Раздел I. Оптимизация решЕний для систем логистики в условиях неопределенности. Критерии выбора и их модификации
- •Глава 1. Классические критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Максиминный критерий (мм-критерий или критерий Вальда).
- •Оптимистический критерий (или h-критерий).
- •Нейтральный критерий (n-критерий).
- •Критерий Сэвиджа (s-критерий).
- •Модификация максиминного критерия: привязка выбора к утопической точке (мМmod(ут) -критерий)
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара
- •Этап выбора оптимального решения
- •Вопросы (к главе 1)
- •Глава 2. Производные критерии принятия решений в условиях неопределённости. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Критерий Гурвица (hw-критерий).
- •Критерий произведений (p-критерий).
- •Критерий Гермейера (g-критерий).
- •4. Модифицированный g(mod)-критерий Гермейера
- •5. Критерий наиболее вероятного исхода.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате производных критериев)
- •Вопросы (к главе 2)
- •Глава 3. Составные критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •1. Общая схема составного критерия
- •Составные х(мм) – критерии.
- •3. Составные X(s) – критерии.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате составных критериев)
- •Вопросы (к главе 3)
- •Раздел II. Специальные модификации критериев оптимизации решений в условиях неопределенности
- •Глава 4. Модификации критериев оптимизации в условиях неопределённости, обусловливаемые требованиями «привязки» выбора к утопической точке. Особенности их использования в системах логистики
- •1. Модифицированный критерий Гурвица применительно к матрице потерь Сэвиджа (hWmod(s) - критерий)
- •2. Модификация hw критерия: привязка к утопической точке (hWmod(ут) -критерий)
- •3. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к утопической точке (Pmod (ут) – критерий)
- •4. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к матрице потерь Сэвиджа (Pmod (s) – критерий)
- •Выбор на основе модифицированного критерия Гермейера: привязка к утопической точке (gут (mod) -критерий)
- •Выбор на основе метода идеальной точки
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате методов главы 4)
- •Вопросы (к главе 4)
- •Глава 5. Феномен блокировки выбора для стратегий диверсификации поставок при оптимизации логистических систем в условиях неопределенности
- •1. Специфика задач оптимизации решений в условиях неопределенности при управлении запасами
- •2. Феномен роста издержек для стратегий диверсификации поставок в моделях управления запасами
- •3. Суть феномена «блокировки» выбора альтернатив для стратегий диверсификации объемов поставок между поставщиками при управлении запасами
- •Частичный сдвиг линий уровня критерия как возможность обойти феномен «блокировки» выбора альтернатив, ориентирующих лпр на диверсификацию объемов поставок между поставщиками
- •Специальный синтез процедур оптимизации для критериев Сэвиджа и Гермейера (sg(ут)-критерий)
- •6. Специфика управления наклоном направляющей для линий уровня критерия (sGk(ут)-критерий)
- •Синтез процедур оптимизации модифицированного критерия Гермейера и процедур «нацеливания» на утопическую точку поля полезностей (Gk(ут)(mod)-критерий)
- •Вопросы (к главе 5)
- •Глава 6. Особенности специальных модификаций, допускающих возможность частичного сдвига линий уровня критерия к утопической точке поля полезностей для адаптации к предпочтениям лпр
- •Специфика процедур модификации критерия на основе частичного сдвига его линий уровня к утопической точке поля полезностей
- •Алгоритм γ(ут)-модификации для мм-критерия (мм γ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в формате критерия пессимизма
- •Дополнительная специфика процедур выбора наилучшего решения на основе мМγ(ут)-критерия
- •Γ(ут)-модификация для критерия Гурвица (hWγ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в рамках критерия Гурвица
- •Γ(ут)-модификация для критерия произведений (р γ(ут)-критерий)
- •Алгоритм частичного сдвига линий уровня для критерия идеальной точки (иТγ(эт)-критерий)
- •Вопросы (к главе 6)
- •Раздел III. Приложения методов оптимизации решений в условиях неопределенности к моделированию систем управления запасами
- •Глава 7. Особенности оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности
- •1. Атрибуты модели управления запасами в условиях неопределенности
- •2. Процедуры формализации модели управления запасами в условиях неопределенности
- •3. Процедуры оптимизации стратегии управления запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия с учетом позиции лпр к неопределенности конечного результата: традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h - критерий). Целевая функция оптимистического критерия:
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n - критерий). Целевая функция нейтрального критерия:
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s - критерий). Целевая функция критерия Сэвиджа:
- •5. Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •6. Оптимальная стратегия: специальные модификации на основе сдвига линий уровня критерия к ут
- •Глава 8. Специфика алгоритмов оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •1. Особенности формализации матрицы полезностей с учетом временной стоимости денег
- •2. Сравнительный анализ с вариантом модели без учета временной стоимости денег
- •3. Иллюстрация особенностей реализации алгоритмов оптимизации решений в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •Традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.8.
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.9.
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s – критерий). Сначала переходим к матрице потерь, по которой найдем оптимальное решение. Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.10.
- •Продолжим иллюстрацию процедур выбора наилучшего решения. Реализуем такие процедуры на основе модифицированных критериев, которые были представлены во второй части книги.
- •Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •Глава 9. Оптимизация процедур диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •Атрибуты модели диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •2. Формализация модели для оптимального выбора стратегии диверсификации поставок в условиях неопределенности
- •Процедуры структуризации стратегий диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия: традиционные критерии
- •Библиорафический список
-
Специфика процедур модификации критерия на основе частичного сдвига его линий уровня к утопической точке поля полезностей
Напомним, как формализуется понятие семейства линий уровня в общем случае, когда оптимизационная модель задачи принятия решения в условиях неопределённости учитывает произвольное число возможных случайных событий , которые влияют на конечный экономический результат и образуют полную группу случайных событий. В этом случае для любого критерия принятия решений в условиях неопределенности соответствующие линии уровня в пространстве доходов могут быть представлены в следующем виде
.
Здесь
-
параметр К характеризует конкретную линию из соответствующего их семейства (причем большим значениям параметра К соответствует «линия», точнее гиперповерхность, в пространстве доходов, точки которой будут представлять более предпочтительные альтернативы);
-
- функция переменных, аргументом которой являются -мерные векторы (строки) соответствующей матрицы полезностей;
-
- точки соответствующего -мерного пространства доходов;
-
указанное равенство представляет в параметрической форме множество точек этого пространства, которые расположены именно на «гиперповерхности» уровня К.
После формализации задачи принятия решений в условиях неопределенности (см. введение) анализируемые альтернативы будут представлены точками соответствующего -мерного пространства доходов. Каждое альтернативное решение из заданного анализируемого множества альтернатив будет представлено конкретной точкой (для удобства ее также обозначаем через ). Указанная точка в принятых ранее обозначениях (см. введение) может быть записана в виде вектора следующим образом:
= .
Другими словами, - точка в указанном выше пространстве доходов, для которой имеют место равенства:
Минимальный (по размерам) «параллелепипед» в соответствующем -мерном пространстве доходов, включающий в себя все анализируемые решения , образует «поле полезностей». Соответственно равенство представляет, как уже было подчеркнуто, некоторую «гиперповерхность» в указанном пространстве доходов.
В поле полезностей соответствующим образом вводится понятие утопической точки (УТ). Это - условное или утопическое решение (УТ = ХУ):
,
координаты которого в пространстве доходов определяются равенствами
.
Здесь координата является наилучшим (наибольшим) показателем среди элементов j-го столбца матрицы полезностей. Таким образом, УТ - это точка, представляющая условное утопическое решение, с наилучшими координатами по каждой координатной оси в указанном выше пространстве доходов.
Представим на формальном уровне интересующую нас в этой главе процедуру частичного сдвига семейства линий уровня критерия по направлению к утопической точке поля полезностей. Имеется в виду параллельный сдвиг линий уровня, не нарушающий соответствующей структуры таких линий. Из курса высшей математики хорошо известно, что преобразование типа
,
где , применительно к определению семейства линий уровня, т.е. формализация такого семейства в виде
,
приведет к сдвигу влево таких линий вдоль оси 0U (в соответствующем пространстве доходов). При этом величина указанного сдвига по такой оси составит именно ().
Аналогично, одновременная реализация (в рамках одной модификации) преобразований типа
(где ; ; … ; ) применительно к указанному параметрическому представлению семейства линий уровня, т.е. формализация его в виде
,
приведет к следующему сдвигу линий уровня указанного семейства. А именно, - к сдвигу влево одновременно по каждой из координатных осей соответствующего пространства доходов. При этом по оси 0U сдвиг составит , по оси 0V сдвиг составит , … , по оси 0Z сдвиг составит .
Как мы уже знаем, указанные процедуры (преобразования) можно использовать для «нацеливания» семейства линий уровня критерия на соответствующую утопическую точку поля полезностей. При этом будет сохраняться их структура. Более того, можно реализовать такой сдвиг именно частично, т.е. не в полной мере (например, на 25%, на 50%, на 75% и т.д.). Представим соответствующую формализацию для процедур такого типа.
А именно, пусть далее обозначает максимальную из координат соответствующей утопической точки (УТ = ХУ) поля полезностей в рамках решаемой задачи оптимизации решения в условиях неопределенности. Другими словами, пусть
=
(в частности, применительно к матрице полезностей - наибольший элемент такой матрицы). Теперь легко видеть, что указанные выше процедуры «нацеливании» семейства линий уровня критерия на соответствующую утопическую точку поля полезностей удобно представить следующим образом.
Определим показатели / параметры соответствующих сдвигов по каждой координатной оси применительно к случаю 100% -го формата реализации сдвига в интересующей нас модификации:
………………
(*)
Соответствующие сдвиги в компактной форме можно задать вектором
.
Тогда формализация семейства линий уровня критерия в следующем новом виде
,
как раз, и дает требуемое «нацеливание» семейства линий уровня критерия на соответствующую утопическую точку поля полезностей на основе параллельного сдвига (100%-го) направляющей линии для этого семейства, причем таким образом, чтобы она проходила через указанную точку.
ЗАМЕЧАНИЕ. Подчеркнем, что переход от представления семейства линий уровня критерия в виде
к его представлению в представленном выше модифицированном виде можно также интерпретировать следующим образом. В указанном представлении то же самое поле полезностей уже как бы рассматривается с новой «точки зрения». А именно, начало системы координат соответствующего n-мерного пространства доходов в таком представлении смещено таким образом, что соответствующая утопическая точка поля полезностей (точка УТ = ХУ) будет уже «видна» под одинаковым углом к любой из координатных осей.
Последнее означает, что после такого преобразования семейство линий уровня классического ММ-критерия и классического Н-критерия в новой системе координат будут иметь следующую особенность. Они будут уже «автоматически» нацелены (в указанном выше смысле) на соответствующую утопическую точку поля полезностей. Разумеется, эта особенность относится и к классическому S-критерию и к классическому N-критерию, несмотря на то, что линии уровня этих критериев по определению (т.е. и без указанного преобразования) уже и так были «нацелены» на утопическую точку поля полезностей (см. гл. 1).
Кроме того, указанная особенность, естественно, относится и к производному HW-критерию, и к производному Р-критерию. Соответствующие модификации таких критериев уже были представлены в главе 4. Здесь нас интересуют преобразования, которые позволят реализовать именно частичный сдвиг семейства линий уровня критерия по направлению к утопической точке поля полезностей, не изменяя структуру таких линий. Представим теперь требуемую формализацию для интересующих нас процедур указанного типа.
Далее термин «частичный» сдвиг семейства линий уровня критерия по направлению к утопической точке поля полезностей будем понимать следующим образом. Подразумевается реализация представленных выше процедур, но уже в следующем модифицированном виде. А именно, пусть γ - некоторое число, причем . Рассмотрим вектор
.
Соответственно, в координатной форме этот вектор можно записать следующим образом:
= (,, … , ),
где приведенные координаты определяются соответственно по формулам
=
=
………………
=
(**)
Указанный вектор и формализует понятие «частичного» сдвига семейства линий уровня критерия по направлению к утопической точке соответствующего поля полезностей (в контексте рассматриваемой здесь модификации).
А именно, переход от представления семейства линий уровня критерия в виде
к его модифицированному представлению типа
(***)
мы, как раз, и будем называть «частичным» сдвигом линий уровня этого семейства по направлению к утопической точке поля полезностей в рамках конкретной задачи принятия решений в условиях неопределенности.
Обратим внимание на то, что в частных случаях конкретного выбора параметра γ можно получать различные результаты такого «частичного» сдвига линий уровня критерия. Например,
-
при γ = 0 никакого сдвига для семейства линий уровня критерия не будет;
-
при γ = 1 указанный сдвиг реализуется на все 100% (по направлению к утопической точке поля полезностей);
-
при γ = 0,5 указанный сдвиг реализуется на 50% (по направлению к утопической точке поля полезностей);
-
при γ = 0,75 указанный сдвиг реализуется на 75% (по направлению к утопической точке поля полезностей);
-
и т.д.
Геометрическая интерпретация преобразований типа (***) при γ = 0, при γ = 0,5 и при γ = 1 в соответствующем пространстве доходов применительно к ММ-критерию для случая n = 2 (двумерное пространство доходов) представлена на рис. 6.1. Особенности и специфика выбора по этому критерию для таких преобразований представлена на рис. 6.2. Обратим внимание на то, что при больших значениях γ соответствующий выбор (как иллюстрирует рис. 6.2) будет в большей степени «нацелен» на такие альтернативные решения, которые в пространстве доходов представлены точками, расположенными, более близко к утопической точке поля полезностей.
Приведите самостоятельно соответствующие интерпретации для случая n = 3 (трехмерное пространство доходов), когда после формализации задачи принятия решений в условиях неопределенности соответствующая полная группа событий, влияющих на конечный экономический результат, будет состоять именно из трех таких событий.
ЗАМЕЧАНИЕ. Представленные выше процедуры модификации на основе «частичного» сдвига семейства линий уровня критерия к утопической точке поля полезностей относились именно к таким критериям принятия решений в условиях неопределенности, применительно к которым направляющая линия (для соответствующего семейства линий уровня) в пространстве доходов совпадает с биссектрисой первого координатного угла. Понятно, что к таким критериям относится большинство критериев принятия решений, которые были рассмотрены в предыдущих главах. Отметьте самостоятельно, какие именно.
ЗАМЕЧАНИЕ 2. Еще раз подчеркнем, что указанное преобразование для семейства линий уровня критерия реализуется «автоматически» в рамках соответствующей модификации критерия. Поэтому никаких линий уровня и, тем более, гиперповерхностей в пространстве доходов (до и после представленных преобразований) менеджеру, естественно, «рисовать» в рамках процедур оптимизации решений в условиях неопределенности не требуется. Необходимо только реализовать требуемые шаги (они формализованы ниже) в рамках соответствующего алгоритма модификации. Естественно, при этом необходимо также понимать, какие возможности дает указанная модификация и как ими воспользоваться. Представленные на рис. 6.1 и 6.2 графические иллюстрации призваны помочь в этом.
Соответственно обратим внимание на следующую особенность. Указанные выше процедуры / шаги алгоритма модификации (речь идет именно о частичном сдвиге линий уровня критерия по направлению к утопической точке поля полезностей) реализуются только применительно к матрице полезностей (атрибуты самого критерия остаются прежними). А именно, в обозначениях принятых для матрицы полезностей (см. введение), интересующая нас в этой главе модификация формализуется следующим образом.
Пусть исходная матрица полезностей при формализации задачи принятия решений в условиях неопределенности задана в виде:
|
Θ1
|
Θ2 |
… |
Θn |
Х1 |
а11 |
а12 |
… |
а1n |
Х2 |
а21 |
а22 |
… |
а2n |
…
|
… |
… |
… |
… |
Хm |
аm1 |
аm2 |
… |
аmn |
Тогда, если менеджер решает использовать преобразование (***) для семейства линий уровня критерия на основе их частичного сдвига к утопической точке поля полезностей (при некотором конкретном значении коэффициента γ), то это означает следующее. Требуется реализовать процедуры соответствующего критерия, но уже не применительно к указанной исходной матрице полезностей, а применительно к новой модифицированной матрице, причем модификация делается на основе преобразования (***). Другими словами, для выбора оптимальной альтернативы в задаче принятия решений в условиях неопределенности менеджер в такой ситуации будет иметь дело с матрицей вида
|
Θ1
|
Θ2 |
… |
Θn |
Х1 |
а11+ |
а12+ |
… |
а1n+ |
Х2 |
а21+ |
а22+ |
… |
а2n+ |
…
|
… |
… |
… |
… |
Хm |
аm1+ |
аm2+ |
… |
аmn+ |
(****)
Образно говоря, в рамках таких процедур модификации можно дать следующую интерпретацию применительно к новым значениям конечных экономических результатов в модифицированной матрице полезностей (****). А именно, менеджер или ЛПР, как бы, «смотрит» на такие результаты, но уже с новой «точки зрения» в пространстве доходов. Эта новая точка зрения обусловливается новой системой координат, полученной после реализации соответствующих процедур модификации из-за сдвига координатных осей в пространстве доходов (для адаптации к предпочтениям ЛПР). Для двумерного пространства доходов такой эффект был уже проиллюстрирован рисунком 6.1.
Соответствующие процедуры модификации, которые были представлены в этом разделе, далее для краткости будем называть процедурами γ(УТ)-модификации или -преобразованиями. В следующих разделах этой главы рассмотрим специфику реализации таких процедур применительно к интересующим нас критериям принятия решений в условиях неопределенности. Иллюстрация их приложений к системам управления запасами будет представлена в третьей части книги.