- •Г.Л. Бродецкий
- •Москва - 2010
- •Предисловие
- •Раздел I. Оптимизация решЕний для систем логистики в условиях неопределенности. Критерии выбора и их модификации
- •Глава 1. Классические критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Максиминный критерий (мм-критерий или критерий Вальда).
- •Оптимистический критерий (или h-критерий).
- •Нейтральный критерий (n-критерий).
- •Критерий Сэвиджа (s-критерий).
- •Модификация максиминного критерия: привязка выбора к утопической точке (мМmod(ут) -критерий)
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара
- •Этап выбора оптимального решения
- •Вопросы (к главе 1)
- •Глава 2. Производные критерии принятия решений в условиях неопределённости. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Критерий Гурвица (hw-критерий).
- •Критерий произведений (p-критерий).
- •Критерий Гермейера (g-критерий).
- •4. Модифицированный g(mod)-критерий Гермейера
- •5. Критерий наиболее вероятного исхода.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате производных критериев)
- •Вопросы (к главе 2)
- •Глава 3. Составные критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •1. Общая схема составного критерия
- •Составные х(мм) – критерии.
- •3. Составные X(s) – критерии.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате составных критериев)
- •Вопросы (к главе 3)
- •Раздел II. Специальные модификации критериев оптимизации решений в условиях неопределенности
- •Глава 4. Модификации критериев оптимизации в условиях неопределённости, обусловливаемые требованиями «привязки» выбора к утопической точке. Особенности их использования в системах логистики
- •1. Модифицированный критерий Гурвица применительно к матрице потерь Сэвиджа (hWmod(s) - критерий)
- •2. Модификация hw критерия: привязка к утопической точке (hWmod(ут) -критерий)
- •3. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к утопической точке (Pmod (ут) – критерий)
- •4. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к матрице потерь Сэвиджа (Pmod (s) – критерий)
- •Выбор на основе модифицированного критерия Гермейера: привязка к утопической точке (gут (mod) -критерий)
- •Выбор на основе метода идеальной точки
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате методов главы 4)
- •Вопросы (к главе 4)
- •Глава 5. Феномен блокировки выбора для стратегий диверсификации поставок при оптимизации логистических систем в условиях неопределенности
- •1. Специфика задач оптимизации решений в условиях неопределенности при управлении запасами
- •2. Феномен роста издержек для стратегий диверсификации поставок в моделях управления запасами
- •3. Суть феномена «блокировки» выбора альтернатив для стратегий диверсификации объемов поставок между поставщиками при управлении запасами
- •Частичный сдвиг линий уровня критерия как возможность обойти феномен «блокировки» выбора альтернатив, ориентирующих лпр на диверсификацию объемов поставок между поставщиками
- •Специальный синтез процедур оптимизации для критериев Сэвиджа и Гермейера (sg(ут)-критерий)
- •6. Специфика управления наклоном направляющей для линий уровня критерия (sGk(ут)-критерий)
- •Синтез процедур оптимизации модифицированного критерия Гермейера и процедур «нацеливания» на утопическую точку поля полезностей (Gk(ут)(mod)-критерий)
- •Вопросы (к главе 5)
- •Глава 6. Особенности специальных модификаций, допускающих возможность частичного сдвига линий уровня критерия к утопической точке поля полезностей для адаптации к предпочтениям лпр
- •Специфика процедур модификации критерия на основе частичного сдвига его линий уровня к утопической точке поля полезностей
- •Алгоритм γ(ут)-модификации для мм-критерия (мм γ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в формате критерия пессимизма
- •Дополнительная специфика процедур выбора наилучшего решения на основе мМγ(ут)-критерия
- •Γ(ут)-модификация для критерия Гурвица (hWγ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в рамках критерия Гурвица
- •Γ(ут)-модификация для критерия произведений (р γ(ут)-критерий)
- •Алгоритм частичного сдвига линий уровня для критерия идеальной точки (иТγ(эт)-критерий)
- •Вопросы (к главе 6)
- •Раздел III. Приложения методов оптимизации решений в условиях неопределенности к моделированию систем управления запасами
- •Глава 7. Особенности оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности
- •1. Атрибуты модели управления запасами в условиях неопределенности
- •2. Процедуры формализации модели управления запасами в условиях неопределенности
- •3. Процедуры оптимизации стратегии управления запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия с учетом позиции лпр к неопределенности конечного результата: традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h - критерий). Целевая функция оптимистического критерия:
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n - критерий). Целевая функция нейтрального критерия:
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s - критерий). Целевая функция критерия Сэвиджа:
- •5. Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •6. Оптимальная стратегия: специальные модификации на основе сдвига линий уровня критерия к ут
- •Глава 8. Специфика алгоритмов оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •1. Особенности формализации матрицы полезностей с учетом временной стоимости денег
- •2. Сравнительный анализ с вариантом модели без учета временной стоимости денег
- •3. Иллюстрация особенностей реализации алгоритмов оптимизации решений в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •Традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.8.
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.9.
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s – критерий). Сначала переходим к матрице потерь, по которой найдем оптимальное решение. Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.10.
- •Продолжим иллюстрацию процедур выбора наилучшего решения. Реализуем такие процедуры на основе модифицированных критериев, которые были представлены во второй части книги.
- •Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •Глава 9. Оптимизация процедур диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •Атрибуты модели диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •2. Формализация модели для оптимального выбора стратегии диверсификации поставок в условиях неопределенности
- •Процедуры структуризации стратегий диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия: традиционные критерии
- •Библиорафический список
4. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к матрице потерь Сэвиджа (Pmod (s) – критерий)
Что получится, если применительно к линиям уровня известного нам (по главе 2) критерия произведений, представляющим семейство гипербол, попробовать «нацелить» выбор на утопическую точку поля полезностей на основе предварительного перехода к матрице потерь Сэвиджа? Другими словами, какое семейство линий уровня получится, если процедуры этого критерия (оптимизация показателя, полученного как произведение элементов по строкам матрицы) применять соответственно к матрице потерь, а не к матрице полезностей. Рассмотрим здесь соответствующую модификацию. Предварительно подчеркнем, что для реализации указанных процедур по матрице потерь Сэвиджа, естественно, потребуется сначала выполнить специальную модификацию матрицы потерь, поскольку в каждом ее столбце имеется, по крайней мере, один нулевой элемент. Другими словами, потребуется к каждому элементу матрицы потерь прибавить единицу. Такую модификацию мы, как и ранее, будем называть модификацией на положительность. Указанная модификация может интерпретироваться как сдвиг всех координатных осей «влево» на одну единицу относительно поля полезностей. При этом после соответствующей модификации все элементы матрицы потерь будут положительными. Далее считаем, что такие процедуры модификации матрицы потерь уже реализованы. Таким образом, к ее элементам можно применять процедуры критерия произведений. Соответственно в рамках представляемого здесь критерия, который далее называем Pmod(S) –критерием, применительно к указанной матрице далее просто реализуются стандартные процедуры Р-критерия.
Выбирается решение, для которого оценка в виде показателя произведений элементов соответствующей строки модифицированной (на положительность) матрицы потерь будет наиболее приемлемой, в данном случае – наименьшей, т.к. она относится именно к конечному результату потерь дохода / прибыли.
При этом необходимо подчеркнуть, что соответствующее семейство гипербол (которое представляет линии уровня такого критерия в поле полезностей) помимо его «ориентации» или «нацеливания» на утопическую точку поля полезностей (в виде соответствующего сдвига к УТ для направляющей прямой, являющейся осью симметрии для указанных гипербол) будет также обладать следующей специфической особенностью. Указанные линии уровня, в отличие от линий уровня непосредственно Р-критерия, будут соответствовать существенной переориентации решений в сторону, более близкую к оптимистической позиции. А именно, - они будут в большей степени соответствовать такой позиции ЛПР к неопределенности конечного результата, которую можно характеризовать как склонность ЛПР к риску. В частности, такая позиция окажется более оптимистической, чем нейтральная позиция, представленная N-критерием. Иллюстрацию этого даст, например, соответствующая графическая интерпретация, которая будет представлена ниже.
Представим формальные процедуры выбора решения по Pmod(S) –критерию. Сначала необходимо выполнить переход от матрицы полезностей к матрице потерь. Кроме того, - реализовать отмеченную выше модификацию матрицы потерь на положительность. После этого для выбора решения удобно эту новую модифицированную матрицу потерь дополнить (как и в случае Р-критерия) одним столбцом. А именно, такой столбец заполняется следующими показателями: это - произведения элементов по строкам соответствующей матрицы потерь. Затем из всех элементов такого дополнительного столбца находится самый лучший (наименьший, поскольку оценивается конечный результат потерь). По этому элементу и определяют оптимальное решение по Pmod(S)-критерию: им будет решение соответствующей строки модифицированной матрицы потерь.
Соответственно, в рамках такого критерия функция, задающая семейство “линий уровня” в пространстве доходов определяется равенством:
Здесь
-
- координаты соответствующей утопической точки ХУ исходного поля полезностей (по исходно заданной матрице полезностей), т.е. точки
-
подразумевается, что все сомножители положительны.
Снова подчеркнем следующее. При представлении такого критерия указанные процедуры нахождения показателей (по строкам матрицы потерь), требуется формально задавать на основе среднего геометрического показателя для элементов строки такой матрицы. Далее при формализации рассматриваемого критерия используется именно этот подход применительно к представлению аппарата его линий уровня.
Соответственно, в рамках такого подхода функция, задающая семейство “линий уровня” в пространстве доходов определяется равенством:
Поэтому, применительно к обозначениям, принятым ранее, задача нахождения наилучшего решения при сравнении альтернатив в условиях неопределённости формализуется в рамках этого критерия как следующая задача оптимизации.
Пусть
– вариант возможного решения ЛПР
– вариант возможной ситуации
– доход / прибыль для ЛПР, если будет принято решение i, а ситуация сложится j-ая;
– соответствующая матрица полезностей;
- координаты соответствующей утопической точки исходного поля полезностей
Тогда целевая функция Pmod(S) -критерия может быть представлена следующим образом:
,
где
.
При этом представление отдельных сомножителей в виде () предусматривает, что все они будут положительными, т.е. уже реализованы процедуры «модификации на положительность» для матрицы потерь Сэвиджа.
Графическая интерпретация и линии уровня критерия (n = 2). Аппарат линий уровня для рассматриваемого критерия приведен на рис. 4.4.
Рис. 4.4. Линии уровня для Pmod (S) –критерия.
Здесь:
|
- точки возможных решений ЛПР; |
УТ |
- утопическая точка; |
АУТ |
- антиутопическая точка; |
|
- область поля полезностей; |
max |
- направление предпочтений; |
|
- семейство линий уровня Pmod (S) -критерия. |
Как видим, аппарат линий уровня Pmod (S) -критерия в ситуации n = 2, как и соответствующий аппарат, непосредственно для критерия произведений, представляет собой в поле полезностей именно семейство гипербол. Но в данном случае имеются следующие отличия:
-
центры симметрии соответствующих гипербол расположены на линии, проходящей через утопическую точку поля полезностей, причем параллельно биссектрисе первого координатного угла, т.е. реализованы, как это и планировалось, процедуры «нацеливания» выбора ЛПР на утопическую точку поля полезностей;
-
при этом указанные гиперболы ориентированы таким образом, что они «обнимают» не конуса предпочтения, а соответствующие антиконусы, т.е. представляют позицию ЛПР, более склонного к риску или оптимистическим решениям.
Таким образом, решение задачи нахождения оптимального решения на основе Pmod (УТ) -критерия в ситуации n = 2 имеет следующую графическую интерпретацию. Пусть просматривается семейство гипербол, для которых их центры симметрии расположены вдоль линии, проходящей именно через утопическую точку поля полезностей (параллельно биссектрисе первого координатного угла). Указанные гиперболы представляют собой выпуклые вверх убывающие функции в поле полезностей (аналог графика для обычной гиперболы, но применительно к третьему координатному углу). При этом соответствующий «просмотр» осуществляется в направлении уменьшения показателя «К» (т.е. уменьшения показателей потерь доходов, что соответствует приближению к утопической точке). Тогда последняя (в рамках процедур такого «просмотра») точка, представляющая некоторое анализируемое решение в поле полезностей, которая соотносится с этим семейством при указанном «просмотре», как раз и будет соответствовать выбору Pmod (S) -критерия. Это иллюстрирует приведенный рис. 4.4.
Иллюстрацию процедур метода рассмотрим на том же условном примере, который уже был использован ранее.
ПРИМЕР 4. 4. Анализируется матрица полезностей, которая имеет вид:
Решения |
Доходы при событиях: |
|||
|
|
|
|
|
X1 |
5 |
4 |
3 |
3 |
X2 |
6 |
2 |
6 |
4 |
X3 |
-3 |
6 |
2 |
12 |
X4 |
3 |
9 |
1 |
5 |
X5 |
7 |
1 |
5 |
3 |
Найдем наилучшее решение по Pmod (S -критерию. Для этого предварительно перейдем к матрице потерь Сэвиджа.
Решения |
Потери при событиях: |
|||
|
|
|
|
|
X1 |
2 |
5 |
3 |
9 |
X2 |
1 |
7 |
0 |
8 |
X3 |
10 |
3 |
4 |
0 |
X4 |
4 |
0 |
5 |
7 |
X5 |
0 |
8 |
1 |
9 |
Теперь реализуем необходимые процедуры модификации этой матрицы на положительность (к каждому ее элементу добавляем единицу):
Решения |
«Потери» при событиях (после модификации): |
|||
|
|
|
|
|
X1 |
3 |
6 |
4 |
10 |
X2 |
2 |
8 |
1 |
9 |
X3 |
11 |
4 |
5 |
1 |
X4 |
5 |
1 |
6 |
8 |
X5 |
1 |
9 |
2 |
10 |
В новой системе координат, к которой приведено изображение матрицы потерь, линии уровня критерия произведений окажутся гиперболическим поверхностями, центры симметрии которых расположены вдоль прямой, проходящей через утопическую точку поля полезностей применительно к решаемой задаче. Поэтому далее просто применяем процедуры критерия произведений к полученной модифицированной матрице потерь (матрица содержит только положительные элементы).
Для нахождения оптимального или наилучшего решения по Pmod (S)-критерию далее дополнительно к последней матрице допишем один столбец, координаты которого «Кi» будут представлять собой произведения соответствующих элементов строки. По наименьшему такому показателю и будет выбрано оптимальное решение. А именно:
Решения |
Потери при событиях: в новой системе координат |
Показатель для оптимизации по Pmod (S) критерию (Ki) |
|||
X1 |
3 |
6 |
4 |
10 |
720 |
X2 |
2 |
8 |
1 |
9 |
144 |
X3 |
11 |
4 |
5 |
1 |
220 |
X4 |
5 |
1 |
6 |
8 |
240 |
X5 |
1 |
9 |
2 |
10 |
180 |
Как видим, наименьший показатель для произведений элементов по строкам этой матрицы в нашем примере соответствует решению X2 (он составляет 144 и выделен в дополнительном столбце матрицы). Таким образом, наилучшим решением по Pmod (S) -критерию является решение X2.
Обратите внимание также и на специфику ранжирования альтернатив по этому критерию:
X2, X5, X3, X4, X1.
Подчеркнем, что такое ранжирование не совпадает ни с одним из полученных ранее для других рассмотренных критериев принятия решений в условиях неопределенности. Как видим, и этот подход к модификации расширяет арсенал доступных для менеджера критериев выбора, чтобы более эффективно добиваться соответствия линий уровня предпочтениям ЛПР.
ЗАМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на то, что указанный выбор Pmod (S)–критерия совпал с выбором Р-критерия (см. пример 2.2, где, напомним, выбор также пал на решение X2). Применительно к данной ситуации это может быть обусловлено двойственным характером реализованных процедур:
-
с одной стороны, - эффектом «нацеливания» линий уровня рассматриваемого критерия на соответствующую утопическую точку поля полезностей;
-
с другой стороны, - спецификой «выпуклости» таких линий уровня, которая соответствует весьма оптимистической позиции ЛПР при принятии решений.
Еще раз подчеркнем, что каждый менеджер должен понимать следующее. Требования к реализации процедур выбора устанавливает непосредственно ЛПР, что и обусловливает специфику соответствующего аппарата линий уровня.