Тема 19. Валютные операции коммерческого банка

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

1. Валютные операции коммерческих банков: сущность и классификация.

2. Валютная позиция банка.

3. Валютное регулирование и контроль в РФ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Валютный арбитраж, кассовые валютные сделки, срочные валютные сделки, валютная позиция, открытая валютная позиция, короткая валютная позиция, длинная валютная позиция, закрытая валютная позиция.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Объясните, что такое валютная позиция коммерческого банка.

2. Объясните понятие «резиденты».

3. Объясните отличия прямой и обратной валютной котировки.

4. Объясните отличия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала.

5. Объясните отличия депозитных и конверсионных валютных операций.

6. Объясните отличия конверсионных клиентских и арбитражных валютных операций.

7. Объясните отличия временного и пространственного валютного арбитража, какой из этих видов арбитража связан с риском.

8. Объясните отличия срочных и кассовых валютных сделок.

9. Объясните отличия валютных форвардов, фьючерсов и опционов.

ВОПРОСЫ для дискуссии

Объясните, с каким видом рисков связано открытие валютной позиции.

ЗАДАЧИ

Задача 1.

Определите тип и величину валютной позиции и заполните таблицу:

Вид валюты	В тыс. ед. иностранных государств		Вал. курс	Валютная позиция в ед. иностранных государств		Валют­ная по­зиция, в рублях	Соотно­шение валютной позиции и капитала банка	Огра­ниче­ние (усло­вное)
	покупка (тре­бования / актив)	продажа (обяза­тельства / пассив)		вели­чина	вид пози­ции
Евро	36 000	44 000	35					15%
Америка­нский доллар	11 600	5 900	25,7					15%
Швейцар­ский франк	305	250	21,3					15%
Английс­кий фунт стерлин­гов	160	60	51					15%
Суммарная валютная позиция								30%
Справочно: капитал банка 2 000 000 тыс. руб.							---

Задача 2.

Определите тип контракта и его финансовый результат, а также биржевое «название» игроков:

Предприятие А заключило с предприятием Б контракт, по которому предприятие А получает право продать предприятию Б в любой день в течение 3 месяцев 250 000 евро по курсу 35 рублей за евро. Цена сделки 100 000 рублей. Предприятие А ожидая благоприятного курса решает совершить сделку в последний возможный день. На этот момент на рынке устанавливается курс евро:

Вариант А – 35,9

Вариант Б – 33,8

Задача 3.

По условиям задачи 1 определите кросс-курс евро по отношению к доллару и фунта стерлингов по отношению к евро.

ЗАДАНИЯ

Задание 1.

Подберите определение к каждому понятию (соответствие в виде «цифра – буква»)

Определения:

1. фиксирование, установление и публикация курса иностранной валюты;

2. цена денежной единицы одной страны выраженная в единицах другой;

3. валюта, имеющая возможность обмена только в пределах страны;

4. денежные средства (наличные и на банковских счетах) иностранных государств;

5. иностранная валюта в наличном и безналичном виде и внешние ценные бумаги;

6. валюта, устойчивая по отношению к номиналу;

7. валюта, используемая для международных расчетов в рамках международных экономических соглашений;

8. соотношение между двумя валютами вытекающее из их курсов по отношению к третьей валюте.

Понятия:

1. валютная котировка

2. валютные ценности

3. валютный курс

4. иностранная валюта

5. коллективная валюта

6. кросс-курс

7. не конвертируемая валюта

8. сильная валюта

Задание 2.

Определите тип валютной позиции.

Тип валютной позиции	Характеристика
	Сумма купленной валюты равна сумме проданной валюты
	Сумма купленной валюты не равна сумме проданной валюты
	Сумма купленной валюты больше суммы проданной валюты
	Сумма купленной валюты меньше суммы проданной валюты

Задание 3.

На основе закона «О валютном регулировании и контроле» раскройте сущность, цели, задачи, направления и органы валютного регулирования и валютного контроля.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ)

1. Банковское дело: учеб. для вузов / под ред. Г.Г. Коробова. – Изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2006. – 766 с.

2. Банковское дело: учеб. для вузов / под ред. О.И. Лаврушина. – Изд. 5-е, стер. – М.: КноРус, 2007. – 768 с.

3. Печникова, А.В. Банковские операции: учеб. для сред. проф. образования / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М.: Форум, Инфра-М, 2007. – 367 с.