fin_put_vidp_2007

	Таблиця 14.2
Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку України
	млн грн
Основні показники	На 01.01.2007
1. Грошова маса:
М 0	74 984
М 1	123 276
М 2	259 413
М 3	261 063
2. Кредити, надані банками в економіку України, всього, в т.ч.:	245 226
 у національній валюті	123 783
 в іноземній валюті	121 443
в т.ч. короткострокові:	86 193
 у національній валюті	60 101
 в іноземній валюті	26 092
довгострокові:	159 033
 у національній валюті	63 681
 в іноземній валюті	95 351
3. Кошти, залучені банками на рахунки суб'єктів господарювання та
фізичних осіб (депозити), всього, в т.ч.	184 234
 у національній валюті	114 093
 в іноземній валюті	70 142

4. Відсоткові ставки, %:

 облікова ставка НБУ							8,5
 середньозважена ставка за всіма інструментами НБУ							11,5
в т.ч. за кредитами овернайт							12,1
 ставка за кредити в національній валюті (середньомісячна)							15,4
 ставка за кредити в іноземній валюті (середньомісячна)							11,3
 ставка за депозити в національній валюті (середньомісячна)							7,6
 ставка	за	строковими	депозитами	в	національній	валюті
(середньомісячна)							13,6
 ставка за депозити в іноземній валюті (середньомісячна)							5,8
 ставка за строковими депозитами в іноземній валюті (середньомісячна)							7,9

- 401 -

Таблиця 14.3

Результати діяльності світових кредитних спілок

	Рік	Кількість кредитних	Кількість членів	Заощадження	Кредити	Резерви	Активи
		спілок
	2002	40 262	118 334 732	589 226	424 958	67 420	676 057
	2001	36 901	112 274 887	530 450	393 588	60 352	605 518
	2000	36 512	108 261 819	466 328	371 286	55 745	536 227
	1999	37 759	100 826 082	407 391	314 219	46 688	470 567
	1998	37 623	100 752 861	392 780	291 799	44 889	451 382
	1997	39 011	97 455 881	349 799	276 225	39 687	406 694

			млн грн
Десять найбільших кредитних спілок світу		Таблиця 14.4
			млн грн
Ранг	Компанія	Активи
1	Navy	17573,4
2	State Employees’	9789,7
3	Pentagon	5175,3
4	Boeing Employees’	4402,4
5	The Golden 1	4275,1
6	United Airlines Employees’	4138,2
7	Orange County Teachers	4005,7
8	American Airlines	3882,7
9	Suncoast Schools	3529,0
10	Kinecta	2996,8

- 402 -

Таблиця 14.5 Розподіл функцій і відповідальності учасників недержавної пенсійної системи

Учасник	Вимоги до			Функції				Контроль	Відповідальність
системи НПС	учасників
Недержавний	—		Акумуляція засобів учасників					Держфінпослуги	—
пенсійний
фонд (НПФ)
Компанія по	300 тис. євро.		Операції з цінними паперами;					ДКЦПФР	Всім	майном,
управлінню	Для КУА-АПФ –		інвестування		засобів		НПФ;		резервним фондом
активами	300 тис. євро.		звітність	перед		радою НПФ			у розмірі 25% від
(КУА)	Власний капітал –		про операції			за	рахунок		величини
	не менше 200 тис.		активів фонду.						статутного фонду
	євро
Адміністратор	300 тис. євро.		Облік засобів НПФ, передача					Держфінпослуги	Всім	майном,
пенсійного	Для АПФ-КУА–		їх від НПФ до КУА; контроль						власним капіталом
фонду (АПФ)	500 тис. євро.		вартості чистих активів фонду;
	Власний капітал –		розподіл			інвестдоходу;
	не менше 300 тис.		переказ грошей в інший НПФ,
	євро		банк або страхову компанію;
			контроль структури портфеля
			НПФ
Банк-зберігач	Мінімальний		Зберігання рахунків і				засобів	НБУ	—
	власний капітал –		компанії-адміністратора,
	5 млн євро		активів НПФ або документів,
			підтверджуючих			має	рацію
			НПФ на активи; ухвалення на
			депозитні		внески		частини
			активів НПФ від КУА;
			контроль структури портфеля
			НПФ	і	обґрунтованості
			операцій КУА і АПФ по
			придбанню активів.
Страхова	Для	страхової	Розрахунок		і	здійснення		Держфінпослуги	—
компанія	компанії	із	ануїтетних (довічних) виплат
	страхування		учаснику НПФ
	життя — 1,5 млн
	євро

Глобальні пенсійні активи			Таблиця 14.6
				млрд дол.
Країни та регіони	1990	1999		2001
США	2624	7765		7010
Канада	198	345		297
Великобританія	616	1365		1200
Нідерланди	237	427		384
Німеччина	106	139		125
Інші країни Європи	226	465		400
Японія	574	1544		1235
Австралія	53	139		147
Інші тихоокеанські країни	84	200		160
Латинська Америка	25	134		120
Африка та Близький Схід		104		90
Разом	4922	12978		11484

- 403 -

	Найбільші пенсійні фонди світу, 2002		Таблиця 14.7
			млрд дол.
Рейтинг	Пенсійний фонд		Активи
1	CALPERS		156,3
2	ABP St.Psf (Sweden)		134,9
3	NY State Common Retirement Fund		112,5
4	California State Teachers Ret System		100,8
5	Florida State Board of Administration		98,1
6	Federal Ret Thift Investment Board		97,7
7	General Motors Asset Management		94,3
14	National Public Service Personnel (Japan)		69,3
28	PGGM St.Psf. (Netherlands)		45
32	British Telecommunications (UK)		41,8
100	AVS (Switzerland)		14,9
			Таблиця 14.8
	Структура інвестиційних активів глобальних пенсійних фондів, 2001
	Вид активу		Доля, %
Нерухомість			3,5
Акції			42,9
Облігації			26,4
Депозити і готівка			11,9
Інші			15,2

Таблиця 14.9

Порівняння структури консолідованого портфеля активів НПФ з нормативами диверсифікації, встановленими законодавством України, станом на 01.01.2007

	Фінансові інструменти	Структура, %
		Згідно ЗУ, не більше	Факт
	Кошти (банківські депозити)	40	46,45
	Цінні папери, доходи за якими гарантуються	50	2,1
	Кабінетом Міністрів України
	Цінні папери, доходи за якими гарантуються Радою
	міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації	20	1,2
	місцевих позик
	Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти	40	24,8
	України
	Акції українських емітентів	40	11,8
	Цінні папери іноземних емітентів	20	-
	Іпотечні цінні папери	40	0,02
	Об’єкти нерухомості	10	1,3
	Банківські метали	10	3,81
	Інші активи, не заборонені законодавством України	5	9,28

- 404 -

			Десять найбільших комерційних банків світу (2002р.)														Таблиця 14.10
																		млн дол.
	Ранг		Компанія							Доход					Країна
	1		Citigroup						100,789					США
	2		Deutsche Bank						52,133					Німеччина
	3		Credit Suisse						52,122					Швейцарія
	4		BNP Paribas						51,127					Франція
	5		Bank of America Corp.						45,732					США
	6		Fortis						43,598					Нідерланди
	7		J.P. Morgan Chase & Co.						43,372					США
	8		UBS						42,330					Швейцарія
	9		HSBC Holdings						39,730					Об’єднане Королівство
	10		Credit Agricole						36,745					Франція
																	Таблиця 14.11.1
			Десять найбільших банків України (станом на 01.07.2007)															млн грн
Заг.			Компанія		Усього					Власний			Статутний		Депозити			Прибуток /
рейтинг					активів /					капітал /			капітал /		фізичних осіб /			ранг
					ранг					ранг			ранг		ранг
1.			Приватбанк		43 022		(1)			3 552	(1)		2 082 (3)		18 231 (1)			264,2 (2)
2.			РАЙФФАЙЗЕН		35 079		(2)			3 393	(2)		2 099 (2)		14 096 (2)			290,6 (1)
			БАНК АВАЛЬ
3.			Укрсиббанк		29 071		(3)			2 466	(4)		2 125 (1)		3 929 (8)			74,4 (10)
4.			Укрсоцбанк		24 286		(4)			2 087	(5)		370 (13)		6 086 (5)			160,4 (6)
5.			Укрексімбанк		23 203		(5)			2 052	(6)		1 286 (4)		3 517 (10)			193,8 (4)
6.			Промінвестбанк		21 350		(6)			2 618	(3)		200 (14)		8 465 (4)			196,0 (3)
7.			Ощадбанк		16 240		(7)			1 898	(7)		722 (8)		9 255 (3)			107,0 (7)
8.			Надра		15 451		(8)			1 617	(8)		389 (12)		4 950 (6)			188,6 (5)
9.			ОТП Банк		13 072		(9)			1 027	(11)		519 (10)		2 019 (12)			77,9 (9)
10.			Фінанси та		10 043		(10)			782 (12)			650 (9)		3 581 (9)			85,3 (8)
			кредит
																	Таблиця 14.11.2
			П’ять найбільших банків Російської Федерації (станом на 01.09.2006)
			Банк			Активи, $ млрд*							Прибуток, $ млн*				Рентабельність
																	активів, % річних
«Сбербанк России»							124,758						2 937					3,90
Внешторгбанк								29,980					472					2,60
Газпромбанк								22,212					742					5,80
Банк Москвы								12,819					185					2,60
Альфа-Банк								11,963					132					1,90
За даними www.bankir.ru

- 405 -

Таблиця 14.11.3 Динаміка та структура макроекономічних показників України та показників

діяльності банківської системи

Показники/роки	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ВВП, млн грн	170070	204190	225810	267344	345113	441452	535860
Номінальні темпи росту, %	130,4	120,1	110,6	118,4	129,1	127,9	121,4
Грошова маса, млнгрн	32252	45755	64870	95043	125801	194071	261063
Номінальні темпи росту, %	100,0	141,9	141,8	146,5	132,4	154,3	134,5
Вимоги банків за наданими
кредитами, млн грн	19574	28373	42035	67835	88579	143418	245226
Номінальні темпи росту, %	100	145,0	148,2	161,4	130,6	161,9	171,0
Частка виданих кредитів у
ВВП, %	11,5	13,9	18,6	25,4	25,7	32,5	45,8
Частка виданих кредитів у
грошовій масі, %	60,7	62,0	64,8	71,4	70,4	73,9	93,9

	Дохідність банків світу за регіонами						Таблиця 14.12
								млн грн
Країни		Рентабельність активів				Рентабельність капіталу
		2000	2001	2002		2000	2001	2002
		Латинська Америка
Аргентина		0,0	0,1	-4,1		-0,2	0,8	-33,5
Болівія		-0,9	-0,4	0,1		-9,4	-4,2	0,6
Бразилія		1,0	0,2	1,9		11,3	2,4	20,8
Чилі		1,0	1,3	1,1		12,7	17,7	14,4
Колумбія		-1,7	0,1	1,2		-15,8	1,2	10,9
Еквадор		-2,8	-6,6	1,5		-21,3	-36,0	15,3
Ямайка		0,3	0,5	0,6		…	…
Мексика		0,9	0,8	-1,1		10,4	8,6	-10,4
Парагвай		1,7	2,4	1,5		…	…
Перу		0,3	0,4	0,8		3,1	4,5	8,4
Уругвай		0,9	-0,3	-4,8		4,6	-18,7	-189,4
Венесуела		2,8	2,7	4,8		23,1	20,6	31,7
Європейські країни, що розвиваються
Болгарія		2,8	2,6	2,0		22,6	19,3	14,9
Хорватія		1,2	1,3	1,3		10,5	6,7	20,4
Чеська Республіка		0,7	0,7	1,2		13,1	14,4	22,1
Естонія		1,1	2,5	2,6		8,6	18,8	19,2
Угорщина		1,3	2,0	…		15,1	20,2
Ізраїль		0,5	0,3	0,2		11,7	5,9	3,2
Латвія		2,0	1,5	1,5		19,0	19,0	14,7
Литва		0,5	-0,1	1,3		5,0	-1,2	9,8
Польща		1,5	1,4	0,9		15,2	12,9	6,7
Росія		0,9	2,4	2,3		8,0	19,4	16,0
Словацька Республіка		1,4	1,0	1,2		25,2	22,7	31,1
Словенія		1,1	0,5	1,1		11,4	4,8	13,3
Туреччина		-0,8	-5,5	0,9		-10,5	-69,4	7,2

- 406 -

Україна	-0,1		1,2		1,2	-0,5	7,5	8,0
		Західна Європа
Австрія	0,4		0,5		0,3	9,9	10,7	5,4
Бельгія	0,6		0,4		0,4	20,8	14,0	10,0
Данія	0,8		0,8		0,7	13,5	12,6	11,7
Фінляндія	1,2		1,2		0,7	22,4	23,8	14,1
Франція	0,6		0,6		0,3	14,9	10,0	8,1
Німеччина	0,2		0,2		0,1	5,3	4,2	2,0
Греція	1,4		1,4		0,5	15,0	12,4	6,8
Ірландія	0,9		0,9		0,5	14,8	11,5	10,1
Італія	0,8		0,8		0,5	11,2	8,6	7,0
Люксембург	0,5		0,5		0,4	11,1	11,6	11,3
Нідерланди	0,5		0,5		0,3	13,2	12,1	9,0
Норвегія	1,2		1,1		0,9	15,1	11,4	4,8
Португалія	0,6		0,6		0,4	15,1	15,0	11,5
Іспанія	1,0		0,9		0,8	14,0	12,7	12,2
Швеція	0,9		0,8		0,6	15,7	13,0	10,7
Швейцарія	0,9		0,5		0,2	18,2	11,2	8,6
Великобританія	0,9		0,6		0,7	14,0	9,2	10,9
			Азія
Китай	0,1		0,1		0,1	…	…
Гонконг	0,4		0,8		0,8	13,5	13,9	13,3
Індія	0,5		0,5		0,8	12,8	10,4	11,9
Індонезія	-9,1		0,8		1,3	19,6	13,4	22,7
Корея	-1,3		0,7		0,7	-11,9	12,9	12,1
Малайзія	0,7		1,0		1,3	19,5	13,4	16,8
Пакистан	-0,2		-0,5		0,7	-0,3	-0,3	13,0
Філіппіни	0,4		0,4		0,8	2,6	3,2	6,2
Сінгапур	1,4		1,0		0,8	12,4	9,6	7,6
Шрі-Ланка	0,8		0,8			13,1	15,5
Таїланд	-1,7		-0,1		0,4	-15,9	-1,9	7,6
		Середній Схід
Єгипет	0,9		0,8		0,7	16,1	13,7	12,4
Ливан	0,7		0,5		0,7	11,1	9,1	10,4
Марокко	0,7		0,9		0,7	8,1	10,2	7,8
Оман	1,3		0,1		1,4	12,0	1,2	14,3
Саудівська Аравія	2,0		2,1		2,0	37,9	42,1	43,0
			Африка
Ганна	6,1		5,1		3,4	60,8	42,3	33,8
Кенія	0,5		2,2		2,0	5,0	16,6
Нігерія	4,0		5,2			51,6	54,9
Південна Африка	1,5		1,1		1,0	21,0	16,5	14,8
Уганда	4,4		4,4		3,3	53,1	45,8	33,5
Замбія	5,4		2,5		5,3	41,7	21,1	41,4
Зімбабве	6,0		5,1		4,0	43,2	42,7	57,7
			Інші
Австралія	1,3		1,0		1,2	19,4	15,6	18,2
Канада	0,7		0,6		0,5	13,9	13,0	9,5
Японія	0,2		0,0		-0,4	3,3	-0,1	-12,4
США	1,2		1,1		1,4	14,0	12,9	15,0

- 407 -

			Світові фондові індекси та їх розрахункова база						Таблиця 14.13
	Назва індексу					Країна	Кількість	Види акцій та база
							акцій	розрахунку
DOW-JONES		Industrial		Average		США	30	Акції		провідних
(DJIA)								промислових корпорацій
Композитний індекс Нью-Йоркської						США	2128	Всі акції НФБ
фондової біржі (New York Stock								База: 1965=50
Exchange Composite Index)
Standard and Poor’s 500 Index (S&P						США	400	Акції промислових компаній
500)							20	Акції транспортних компаній
							40	Акції фінансових		компаній
							40	Акції комунальних компаній
								База: 1941-1943=10
Композитний індекс Насдак (NAS-						США	4013	База: 1971=100
DAQ Composite Index)
Amsterdam EOE Index (AEX Index)						Нідерланди	25	Найбільш	ліквідні облікові
								акції
Financial Times Actuaries-All					Share	Великобрита	660	Облікові акції
Index (FTA)						нія		База: 1984=1000
Financial Times Stock Exchange Index						Великобрита	100 (30)	Облікові	акції	провідних
(FT-SE 100)						нія		компаній
Toronto Stock Exchange Index (TSE						Канада	100	Найбільш ліквідні акції
100)
Композитний		індекс Торонтської				Канада	300	База: 1977=1000
фондової біржі (TSE 300)
Індекс «Нік-кей» (Nikkei Dow Jones						Японія	225	Н.д.
Average)
Індекс	Токійської		фондової		біржі	Японія	1235	База: 1968=100
(TOPIX)
Загальний індекс (SBF250)						Франція	250	База: 1990=1000
«САС 40»						Франція	40	База:1989=1000
Загальний індекс німецьких акцій						Німеччина	30	База:1987=1000
(DAX)
Швейцарський		фондовий			індекс	Швейцарія	351	База:1987=1000
(SPI)
Індекс «Ханг-Сенг» (Hang Seng						Гонконг	33	Н.д.
Index)
Загальний індекс простих акцій (All						Гонконг	520	База: 1986=1000
Ordinaries Index)
Загальний індекс простих акцій (All						Австралія	320	База: 1979=500
Ordinaries Index)
Корейський		композитний			індекс	Корея	714	База: 1980=100
(KOSPI)
Індекс	Міланської		фондової		біржі	Італія	320	База: 1975=1000
(MIB)

- 408 -

Таблиця 14.14 Класи якості цінних паперів за класифікацією інвестиційних агентств США і

Канади

	Клас якості		Інвестиційні агентства
		Standard		Moody’	DBRS		CBRS
		& Poor’s		s	(Саn.)		(Саn.)
				(USA)
1.	Найвища якість	ААА		Ааа	ААА		А++
2.	Дуже хороша якість	АА		Аа	АА		А+
3.	Хороша якість	А		А	А		А
4.	Середній клас	ВВВ		Ваа	ВВВ		В++
5.	Клас нижче середнього	ВВ		Ва	ВВ		В+
6.	Низька якість	У		В-Саа	у		В
7.	Спекулятивні	ССС-СС		Са	ССС		С
8.	Найнижча якість	C, ДДД-Д		С	СС-С		Д

- 409 -

Таблиця 14.15 Національна шкала кредитних рейтингів компанії «Кредит-рейтинг»

(скорочений варіант)

Довгострокові кредитні рейтинги (понад 1 рік)

Інвестиційний рівень

НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА ЗДАТНІСТЬ до виконання фінансових uaAAA зобов’язань. Найвищий рейтинг

uaAA ДУЖЕ ВИСОКА ЗДАТНІСТЬ до виконання фінансових зобов’язань

ВИСОКА ЗДАТНІСТЬ виконувати фінансові зобов’язання, хоча uaA можливий вплив несприятливих змін у комерційних, фінансових та

економічних умовах

ДОВОЛІ ВИСОКА ЗДАТНІСТЬ виконувати фінансові зобов’язання, uaBBB але підвищена чутливість до впливу несприятливих змін

Неінвестиційний (спекулятивний) рівень

У разі несприятливих економічних умов може виникнути РИЗИК uaBB НЕПЛАТЕЖУ

Існує ВИЩИЙ РИЗИК НЕПЛАТЕЖУ за наявності несприятливих uaB економічних умов, хоча на сьогодні є можливість виконувати фінансові

зобов’язання

ЗНАЧНИЙ РИЗИК невиконання фінансових зобов’язань у разі uaCCC несприятливих економічних умов

uaCC ВИСОКА ЙМОВІРНІСТЬ НЕВИКОНАННЯ фінансових зобов’язань

	uaC	Найближчим часом ОЧІКУЄТЬСЯ НЕВИКОНАННЯ фінансових
		зобов’язань, але виплати на сьогодні не припинено
		ВИПЛАТИ за фінансовими зобов’язаннями ПЕРЕРВАНО без
	uaD досягнення згоди про реструктуризацію заборгованості до настання
		терміну платежу
			Таблиця 14.16
			Рейтингова оцінка простих акцій
ІНДЕКС ОЦІНКИ			ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ
	А+		Найвища якість
	А		Висока якість
	А-		Якість, вища за середню
	В+		Середня якість
	В		Якість, нижча за середню
	В-		Низька якість
	С-		Дуже низька якість

- 410 -