Анализ риска при различных соотношениях вероятного спроса и стратегии продаж

Таблица 5.2.

Объём предложения	Объем вероятного спроса				max r	Q
	g	g	g	g
Q Q Q

По значению с критерия Сэвиджа выбирается такая стратегия Q , при которой величина риска принимает минимальное значение в самой небла­гоприятной ситуации:

Q = min max r S (7)

При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистиче­ской оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимакс­ного критерия, желательно придерживаться некоторого промежуточного значения объёма продаж, который регулируется показателем пессимизма - оптимизма х, который называется степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0  х  1. Причём при х = 1 получается максиминный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимаксным критерием.

В соответствии с критерием Гурвица для каждого решения определя­ется линейная комбинация минимального и максимального значения при­были:

G = x min п + (1 - x) max п (8)

Затем выбирается та стратегия, для которой эта величина окажется наи­большей с помощью выражения:

G = max G = max [x min п + (1 - x) max п ] S (9)

Порядок выполнения работы

1. В соответствии с заданием (табл. 5.3) рассчитать среднегодовую при­быль по каждому варианту по каждой стратегии. Результаты расчёта представить в виде платёжной матрицы (табл. 5.1).

Варианты заданий

Таблица 5.3.

№ вар.	Объём предложения			Колебания спроса				Степень оптимизма
	Q	Q	Q					x
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5000	8000	11000	2000	5000	8000	11000	0,7
2	4000	7000	10000	1000	4000	7000	10000	0,6
3	3500	6500	9500	2500	3500	6500	9500	0,55
4	3000	6000	9000	2500	3500	6500	9500	0,6
5	4000	6000	9000	1000	3500	6500	9000	0,65
6	5000	7000	11000	1000	3000	6000	11000	0,8
7	3000	5000	7000	1000	3000	5000	7000	0,85
8	4000	6000	8000	2000	4000	6000	8000	0,9
9	3000	6000	9000	1000	4000	7000	9000	0,8
10	2000	4000	6000	1000	3000	5000	6000	0,7

Примечание. Для всех вариантов С = 0,3 руб.; С = 1,3 руб.; = 0,14 руб/шт.

2. Определить уровень безопасности каждой стратегии торгового предпри­ятия.

3. На основе критерия Вальда определить максимальную прибыль в наи­худших условиях.

4. Определить наихудший вариант (минимакс) из всех наилучших исходов действия по каждой стратегии.

5. Рассчитать показатель риска для каждой стратегии и построить матрицу риска (таблица 5.2).

6. На основе критерия Сэвиджа выбрать стратегию, при которой величина риска имеет минимальное значение в самых неблагоприятных условиях.

7. В соответствии с критерием Гурвица определить наиболее рациональный вариант объёма реализации.

8. Сделать выводы по проделанной работе.