Тема 8. Методи прийняття рішень в умовах ризику

1. Термінологічні аспекти ризикології

2. Врахування ризику при прийнятті управлінських рішень

2.1. Методи прийняття рішень в умовах неповної інформації та кофліктності

2.2. Прийняття рішень в умовах відсутності повторюваності подій

3. Способі зниження економічного ризику

1. Термінологічні аспекти ризикології

Економічний ризик – це об΄єктивно-суб΄єктивна категорія, яка виникає в діяльності суб΄єктів господарювання і пов΄язана з подоланням невизначеності і конфліктності в ситуації неминучого вибору.

Суб΄єкт ризику – особа (або колектив), яка зацікавлена в результатах рішення та має компетенцію приймати рішення щодо керування об΄єктом ризику.

Об΄єкт ризику – це керована система, відносно якої приймаються рішення та результати і ефективність функціонування якої наперед точно невідомі.

Джерело ризику – це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів, конфліктність у широкому розумінні цього поняття.

Невизначеність ­ об΄єктивна неможливість отримання повної інформації щодо умов і перспектив функціонування соціально-економічних систем.

Класифікація ризику:

• за масштабами та обсягами (глобальний, локальний);

• за аспектами (психологічний, соціальний, економічний, екологічний, юридичний, політичний, медіко-біологічний);

• за мірою об΄єктивності та суб΄єктивності (з об΄єктивною ймовірністю, з суб΄єктивною ймовірністю);

• за ступенем ризиконасиченості рішень (мінімальний, допустимий, критичний, катастрофічний);

• за мірою обґрунтованості ризику (раціональний, нераціональний, авантюрний);

• за терміном оцінки і врахування ризику (випереджаючий, своєчасний, запізнілий);

• за чисельністю осіб, які беруть участь у прийнятті рішень (індивідуальний, груповий, колективний);

• за ситуаційним класом джерел (а умовах, невизначеності, в умовах конфлікту (конкуренції), в умовах нечіткості).

2. Врахування ризику при прийнятті управлінських рішень

2.1. Методи прийняття рішень в умовах неповної інформації та кофліктності

Елементи невизначеності властиві функціонуванню і розвитку багатьох економічних процесів, обумовлюють виникнення ситуацій, які не мають однозначного рішення.

Ця обставина ускладнює процес прийняття рішень в умовах невизначеності і викликає необхідність використання відповідних методів, які дають можливість за заданими цілями і обмеженнями отримати оптимальні для господарської практики управлінські рішення.

В залежності від ступеня невизначеності розрізняють ситуації ризику і ситуації невизначеності. Ситуація ризику характеризується тим, що в результаті кожної дії можуть бути отримані різні результати, ймовірність яких відома або може бути оцінена.

На методи прийняття рішень в умовах ризику впливає багатоваріантність критеріїв, які застосовуються для оцінки ризику.

В загальному вигляді постановка та розв΄язування задачі оптимізації прийняття рішень в умовах ризику може бути представлена таким чином:

• маємо m можливих рішень ;

• умови обставин наперед точно невідомі, однак про них можна зробити n передбачень ;

• результат, так званий виграш , відповідає кожній парі сполучень рішень Р і обставин О, може бути представлений у вигляді таблиці ефективності:

Таблиця 8.1

Таблиця ефективності

Варіанти рішень ( )	Варіанти умов обставин ( )
			...
			...
			...
...	...	...	...	...
			...

Виграші, вказані в таблиці 8.1 є показниками ефективності рішень. При виборі рішення в якості критерію ризику використовують середньозважений показник ризику. Перевагу надають рішенню із найменшим значенням цього показника. Даний показник визначається за формулою:

, ,

де - втрати, які відповідають сполученню певного рішення і умов обставин;

- ймовірність -ї умови обставин.

Приклад 1.

Таблиця 8.2

Таблиця ефективності нових видів послуг

Варіанти рішень ( )	Варіанти умов обставин ( )
	0,25	0,35	0,40
	0,75	0,20	0,30
	0,35	0,82	0,10
	0,80	0,20	0,35

За наведеними даними необхідно визначити ту стратегію (лінію поведінки), яка в порівнянні з іншими є найбільш вигідною (при ). Визначимо втрати для всіх рішень при всіх варіантах умов обставин і складемо наступну таблицю:

Таблиця 8.3

Величина втрат при наданні нових видів послуг

Варіанти рішень ( )	Варіанти умов обставин ( )
	0,55	0,47	0,00
	0,05	0,62	0,10
	0,45	0,00	0,20
	0,00	0,72	0,05

Показник ризику для кожного рішення складе:

;

;

;

.

Таким чином, рішення для даних умов є найменш ризикованим.

Використання розглянутого метода значно підвищує ступінь достовірності оцінок і результатів у порівнянні з підходами до прийняття рішень без кількісної оцінки варіантів. Покращення результатів досягається за рахунок скорочення кількості невдалих результатів в числі багатьох господарських циклів.