Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань студентів

• Які види економічного ризику виокремлюють у сучасному під­приємництві?

• У чому полягає дія політичного ризику? Який зв'язок існує між політичним і економічним ризиками?

• У який спосіб можна згрупувати зовнішні ризики у підприєм­ництві?

• У чому полягають особливості ризику форс-мажорних обста­вин? Чи однаковим є його прояв для різних регіонів і різних видів ді­яльності?

• Охарактеризуйте основні види внутрішніх ризиків.

• З яких причин виникають галузеві ризики?

• Проаналізуйте окремі групи виробничих ризиків.

• Охарактеризуйте комерційні ризики, розкрийте їх сутність.

• У чому полягає спорідненість дії маркетингових і безпосеред­ньо збутових ризиків?

• Проаналізуйте дію ризиків непередбаченої конкуренції. Як виявляється їх зв'язок з галузевими ризиками?

• Охарактеризуйте транспортні ризики, розкрийте їх сутність.

• Для яких видів господарської діяльності підприємства харак­терні митні ризики?

• Від яких факторів залежить ступінь фінансово-кредитного ризику?

• Вкажіть причини, що зумовлюють екологічні ризики.

• Підприємство продає товари в кілька країн. Очікуються коли­вання обмінного курсу. Визначте вид валютного ризику, пов'язаний з цими операціями. Розробіть можливі стратегії поведінки підприєм­ства за умови збільшення/зменшення курсу.

• Проаналізуйте розглянуті різноманітні методики вимірювання ризику країни, запропонуйте власну і оцініть ризик України за три ос­танні роки.

• Банк надає позики у національній та іноземній валюті. Очіку­ються коливання обмінного курсу. Запропонуйте різні механізми зни­ження валютного ризику для банку.

• Вітчизняне підприємство підписало з іноземним партнером два контракти:

а) на імпорт товарів у національній валюті;

б) на експорт товарів у валюті іноземного партнера (євро);

Станом на день реалізації контрактів (проведення експортно-ім­портних операцій) курс національної валюти можливо зміниться на 2%. Визначте вид, фактори та джерела ризику.

• Розгляньте функціонування промислового підприємства пев­ної галузі (сфери послуг, виробничої сфери). Запропонуйте і обґрунтуйте вид застави, яка знизить кредитний ризик банку-партнера.

Тема 4. Методичні засади кількісного аналізу ризику

4.1. Загальна характеристика кількісних методів аналізу ризику

4.2. Статистичні методи оцінки ризику

4.2.1 Інтегральна оцінка ризику

4.3 Метод експертної оцінки

4.4. Інваріантні методи

4.4.1. Метод аналогій

4.4.2. Аналіз чутливості;

4.4.3. Побудова дерева рішень як метода оцінювання ризику

4.1. Загальна характеристика кількісних методів аналізу ризику

Натепер використовують різні підходи до аналізу ризи­ку, їх поділяють на об'єктивні і суб'єктивні. За об'єктив­них підходів використовують характеристики випадко­вих процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи, а суб'єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику. Моделювання ризику дає змогу оцінити кілька можливих варіантів розвитку ризикової ситуації, проаналізувати і вибрати оптимальний.

Методи кількісного оцінювання аналізу є до певної міри уніфікованими, проте за їх допомогою можна оцінити не всі види ризику за різних господарських ситуацій (брак часу, інформації, кваліфікації). Існують ризики, які вимагають індивідуального підходу до їх оцінки, а також комплексні. Тому поряд з універсальними використову­ють специфічні методи оцінювання економічного ризику. Методи оцінювання ризику об'єднують у чотири групи: експертні, економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні та аналогові (рис 4.1).

Найпоширенішими і універсальними є методи експер­тних оцінок, статистичний, аналітичний, побудови дере­ва рішень, аналогій, рейтинговий і нормативний.

Кількісні методи передбачають отримання оцінки ри­зику в абсолютному і відносному вираженні. В абсолютному вираженні ризик вимірюють іменованими величинами — частотою чи розмірами можливих втрат (збитків) у грошо­вому еквіваленті, у відносному — різними безрозмірними показниками, що є відношенням двох чи кількох іменова­них величин (коефіцієнта варіації тощо). На практиці ви­користовують різні види оцінювання ризикової ситуації для обрання найприйнятнішого варіанта.

Рисунок 4.1. – Методи кількісної оцінки ризиків