- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Отчет по лимитам
меню Лимиты / Отчет по лимитам
Отчет по лимитам предназначен для получения информации о действиях с лимитами определенного клиента за указанный день: время установки/изменения, присвоенные значения, автор изменений, а также о динамических корректировках лимитов, в том числе программой «CoLibri».
Функция запроса отчета доступна пользователям с правами Субадминистратора или Менеджера фирмы. Запрос отчета выполняется через пункт меню программы Лимиты/Отчет по лимитам.
Назначение полей окна запроса:
«Заказать отчет по» – выбор действий над лимитами, включаемыми в отчет,
«Код фирмы» – код торгового счета, к которому относится лимит,
«Код клиента» – код клиента для отчета, каждый отчет составляется только по одному коду,
«За дату» – выбор даты торгов для отчета.
Результат выполнения отчета показывается в отдельном окне следующего вида:
Результаты разных запросов отображаются в разных окнах.
Действия над отчетом, доступные из контекстного меню:
«Печать» – распечатать отчет на принтере,
«Предварительный просмотр» – открыть окно просмотра печатного варианта отчета,
«Сохранить в файл» – сохранить отчет в виде HTML-файла.
Сохранение лимитов в файл
меню Лимиты / Сохранить лимиты в файл
Функция выполняется через пункт контекстного меню «Сохранить все лимиты в файл» в одной из таблиц лимитов или из меню программы. В открывшемся окне необходимо указать либо выбрать имя файла для записи. В диалоге также приведены информационные поля с указанием количества строк, сохраненных в файле.
Одной операцией сохранения в файл записываются лимиты как по бумагам, так и по денежным средствам.
Схемы переноса лимитов
Если флажок «Переносить использованные лимиты» снят, то в файле сохраняются текущие значения лимитов. Таким образом, при последующей загрузке лимитов на следующий день, входящим (начальным) значениям остатков и лимитов будут присвоены текущие (последние) значения предыдущего дня.
OPEN_BALANCE = Текущий остаток
OPEN_LIMIT = Текущий лимит
Параметр CURRENT_LIMIT не используется.
Если установлен флажок «Переносить использованные лимиты», то в файле сохраняются входящее и текущее значение лимита и текущее значение остатка.
OPEN_BALANCE=Текущий остаток
OPEN_LIMIT=Входящий лимит
CURRENT_LIMIT = Текущий лимит
Если Текущий лимит равен Входящему, то параметр CURRENT_LIMITне используется.
Нажатием кнопки «Сохранить» производится запись в файл. Нажатие кнопки «Выход» приводит к закрытию окна.
Файл представляет последовательность строк, каждая из которых содержит данные по отдельному лимиту, в виде «название параметра»=«значение», разделенные символом «;» через пробел. Последовательность параметров и их значения приведены в таблице.
Параметр |
Соответствующее поле таблицы лимитов |
|
Параметр |
Соответствующее поле таблицы лимитов |
Лимит по денежным средствам |
|
Лимит по бумагам | ||
MONEY: |
Обозначение записи, относящейся к лимиту по денежным средствам |
|
DEPO: |
Обозначение записи, относящейся к лимиту по ценным бумагам |
FIRM_ID |
Фирма |
|
FIRM_ID |
Фирма |
TAG |
Группа |
|
SECCODE |
Код бумаги |
CURR_CODE |
Код валюты расчетов |
|
CLIENT_CODE |
Код клиента |
CLIENT_CODE |
Код клиента |
|
OPEN_BALANCE |
Входящий остаток |
OPEN_BALANCE |
Входящий остаток |
|
OPEN_LIMIT |
Входящий лимит |
OPEN_LIMIT |
Входящий лимит |
|
* CURRENT_LIMIT |
Текущий лимит |
* CURRENT_LIMIT |
Текущий лимит |
|
TRDACCID |
Счет депо |
* LEVERAGE |
** Плечо |
|
|
|
* - необязательный параметр.
**- параметр таблицы «Клиентский портфель».
Пример файла:
MONEY: FIRM_ID = NC0080000000; TAG = EQTV; CURR_CODE = SUR; CLIENT_CODE = 583; OPEN_BALANCE = 200000,00; OPEN_LIMIT = 0,00; LEVERAGE = -1;
DEPO: FIRM_ID = NC0080000000; SECCODE = RU0008926621; CLIENT_CODE = 583; OPEN_BALANCE = 300; OPEN_LIMIT = 0; TRDACCID = NL0080000043;
Результат операции записи в файл отображается в окне сообщений вида:
Файл D:\74.lim обработано строк – 210, лимитов записано:
по денежным средства – 83,
по бумагам – 127