- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Доступные операции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC и сохранения в текстовый файл.
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – снять отчет по сделке,
«Ctrl»+«D» - снять выбранный отчет по сделке.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл отчеты на сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те отчеты, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все отчеты на сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся отчеты, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все отчеты для исполнения РПС(илиОтчеты для исполнения РПС из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№ |
Параметр |
Примечание |
|
№ |
Параметр |
Примечание |
1. |
Номер |
|
|
9. |
Состояние |
«O» – ждет исполнения, «W» - снят, «M» – исполнен |
2. |
Дата |
В формате «ДД.ММ.ГГ» |
|
10. |
Объем |
|
3. |
Время |
В формате «ЧЧ:ММ:СС» |
|
11. |
Количество |
|
4. |
Бумага |
|
|
12. |
Трейдер |
|
5. |
Класс |
|
|
13. |
Партнер |
|
6. |
Код бумаги |
|
|
14. |
Дилер |
|
7. |
Счет |
|
|
15. |
< пусто > |
|
8. |
Счет партнера |
|
|
16. |
Снят(время) |
В формате «ЧЧ:ММ:СС» |
Пример строки файла:
200260234,21.02.2006,10:23:55,Ростел -ао,,RTKM,L01-00000F00,S01-00000F00,M,-6156840.00,100000, MU0080000100,Дилер1,Дилер2,,
Таблица «Коды расчетов»
меню Торговля / РПС / Информация по кодам расчетов
Назначение
Просмотр информации по величине накопленного купонного дохода и ставкам РЕПО на даты, соответствующие кодам расчетов для выбранного инструмента.
Таблица может быть вызвана из Таблицы текущих параметров, путем выбора пункта контекстного меню «Коды расчетов по..» на строке, относящейся к инструментам режимов торгов РПС или РЕПО. Если строка Таблицы текущих значений параметров не относится к данным режимам торгов, то пункт контекстного меню называется «Информация по кодам расчетов», который вызывает окно настройки таблицы «Коды расчетов».
Формат таблицы
Одна таблица содержит информацию по одному инструменту. Каждая строка соответствует отдельному коду расчетов, отсортированных по возрастанию. В столбцах приведены значения следующих параметров:
Название поля |
Значение |
Код бумаги |
Код инструмента в торговой системе биржи |
Код расчетов |
Код расчетов, используемый в адресной сделке |
Дата расчетов |
Дата расчетов по первой части сделки РЕПО |
% Доход |
Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по первой части сделки РЕПО |
Дата расчетов РЕПО |
Дата расчетов по второй части сделки РЕПО, соответствующая коду расчетов. |
% Доход2 |
Накопленный купонный доход по облигациям на дату расчетов по второй части сделки РЕПО |
Цена выкупа |
Цена исполнения второй части РЕПО. |
Срок РЕПО |
Срок сделки РЕПО в календарных днях |
Ставка РЕПО |
Ставка кредитования РЕПО, в % |