- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Связь/Списки).
«Фильтр ценных бумаг» – служит для ограничения списка инструментов, отображаемых в таблице. Для пользования фильтром необходимо сначала выбрать класс инструментов в окне «Выбранные классы».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр счетов депо» – фильтр по полю «Счет».
«Фильтр клиентов» – фильтр кодов клиентов, отображаемых в столбце «Комментарий».
«Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы будут выделяться цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: «Не исполнена» – красным цветом, «Включена в отчет» – синим, «Исполнена» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
«Фильтр состояния» – выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние». Настраивается установкой флажков на состояниях заявки, требуемых для показа в таблице. Может использоваться, например, для отображения в таблице только неисполненных заявок.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
«Фильтр по типу» – выбор заявок по значению поля «Тип». Настраивается установкой флажков на типах сделок, которые должны отображаться в таблице. По умолчанию все типы являются выбранными.
«Фильтр по текущей дате» – при установленном флажке в таблице будут отображены только сделки с датой исполнения, совпадающей с текущей, при снятом флажке показываются все сделки.
Доступные операции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC и сохранения в текстовый файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – подтвердить сделку отчетом,
«F2» - подтвердить выбранную сделку отчетом.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все сделки для исполнения РПС(илиСделки для исполнения РПС из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№ |
Параметр |
Примечание |
|
№ |
Параметр |
Примечание |
1. |
Номер |
|
|
20. |
Ставка РЕПО(%) |
|
2. |
Дата торгов |
В формате «ДД.ММ.ГГ» |
|
21. |
Цена выкупа |
|
3. |
Дата исполнения |
В формате «ДД.ММ.ГГ» |
|
22. |
Комментарий |
примечание в формате <клиент (5)>/<поручение (14)> |
4. |
Бумага |
|
|
23. |
Купонный процент |
|
5. |
Класс |
|
|
24. |
Дилер |
|
6. |
Код бумаги |
|
|
25. |
Код клиента |
|
7. |
Операция |
«B» - покупка, «S» – продажа |
|
26. |
Время исполнения |
В формате «HH:MM:SS», где «HH» - часы, «MM» - минуты, «SS» - секунды |
8. |
Счет |
|
|
27. |
Сумма РЕПО |
|
9. |
Состояние |
«M» - исполненная, «U» - ожидает подтверждения, т.е. ввода отчета, «P» – ожидает ввода встречного отчета |
|
28. |
Срок РЕПО |
|
10. |
Цена |
|
|
29. |
Сумма возврата РЕПО |
|
11. |
Количество |
|
|
30. |
Объем выкупа РЕПО |
|
12. |
Объем |
|
|
31. |
Дисконт(%) |
|
13. |
Код расчетов |
|
|
32. |
Нижний дисконт(%) |
|
14. |
Партнер |
|
|
33. |
Верхний дисконт (%) |
|
15. |
Счет партнера |
|
|
34. |
Тип сделки |
«T» - обычная, «N» - адресная РПС, «R» - 1-ая часть РЕПО, «r» - 2-ая часть РЕПО |
16. |
Отчет |
|
|
35. |
Исполнить |
«Y» - исполнить сегодня, «N» - нет |
17. |
Отчет партнера |
|
|
36. |
Остаток |
|
18. |
Номер сделки 1ой части РЕПО |
|
|
37. |
Сумма обязательства |
|
19. |
Цена 1ой части РЕПО |
|
|
38. |
< пусто > |
|
Пример строки файла:
218627814,20.02.2006,28.02.2006,РАО ЕЭС,РПС: А1-Акции ММВБ,EESR,B,Y40-00000B00,U,19.000,4600, 8740000.00,B08,Дилер1,D01-00000F00,,,,,,,13/20/,,Дилер2,13,,,,,,,,,N,,4600,,
218035092,14.02.2006,21.02.2006,РАО ЕЭС,РЕПО: Акции ММВБ,EESR,B,Y40-00000B00,M,18.2570,20000, 36514000.00,R07,Дилер1,L01-00000F00,200260077,200260137,218035091,18.2500,200.00,18.2570,13/20/,, Дилер2,13,10:18:13,36500000.00,7,36514000.00,36514000.00,,,,r,Y,20000,36514000.00,
Таблица заявок-отчетов на сделки РПС
меню Торговля / РПС / Отчеты по сделкам для исполнения