- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – редактирование названия таблицы, принятого по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Этот список доступен только для создания таблицы и недоступен для ее редактирования.
«Выделять котировки цветом» – если флажок установлен, то ячейки таблицы, содержащие информацию о заявках, будут выделены цветом шрифта и/или фона. Подробнее о настройке цветов см. Раздел 2, п. 2.7.10 «Настройка цвета в таблицах и графиках».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
Доступные операции
Данные из таблицы недоступны для экспорта и сохранения в файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – поставить новую заявку с параметрами, аналогичными выбранной заявке,
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – снять выбранную заявку,
«F2» - подать заявку,
«Ctrl»+«D» - снять выбранную заявку.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Таблица сделок для исполнения
(Дилер/РПС/Сделки для исполнения)
Назначение
Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке. Столбцы таблицы обозначают параметры сделки и имеют следующие значения:
Название поля |
Значение |
Номер |
Регистрационный номер сделки в торговой системе |
Дата торгов |
Дата заключения сделки |
Дата исполнения |
Дата исполнения сделки |
Класс |
Наименование класса инструментов |
Бумага сокр. |
Сокращенное наименование инструмента |
Бумага |
Наименование инструмента |
Операция |
Направление операции: «Купля» либо «Продажа» |
Код клиента |
Код клиента |
Комментарий |
Текстовый комментарий к заявке |
Дилер |
Идентификатор участника торгов |
Орг-я трейдера |
Наименование участника торгов |
Счет депо |
Счет депо участника торгов |
Партнер |
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке |
Орг-я партнера |
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке |
Счет депо партнера |
Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке |
Цена |
Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента |
Количество |
Количество бумаг, выраженное в лотах |
Объем |
Объем сделки в денежном выражении |
Состояние |
Состояние подтверждения сделки. Возможные значения:
|
Купонный % |
Величина купонного процента по облигациям в денежном выражении |
* Цена 1ой части РЕПО |
Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента |
Цена выкупа |
Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента |
* Номер сделки 1ой части РЕПО |
Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе |
* Ставка РЕПО(%) |
Ставка кредитования РЕПО, в % |
Код расчетов |
Код расчетов по сделке |
Отчет |
Номер отчета по сделке в торговой системе |
Комиссия ТС |
Величина комиссии торговой системы, рублей |
** Остаток |
Объем неисполненной части заявки, в лотах |
** Время исполнения |
Время исполнения |
** Сумма обязательства |
Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам (для сделок второй части РЕПО - значение обязательства РЕПО на текущую дату), рублей |
** Сумма РЕПО |
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату, рублей |
** Срок РЕПО |
Срок РЕПО в календарных днях |
** Объем выкупа РЕПО |
Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанная на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, рублей |
** Сумма возврата РЕПО |
Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанная на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, рублей |
** Дисконт(%) |
Для сделок первой части РЕПО - начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО - текущий дисконт, в % |
** Нижний дисконт(%) |
Нижнее предельное значение дисконта, в % |
** Верхний дисконт(%) |
Верхнее предельное значение дисконта, в % |
** Блокировать обеспечение |
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет») |
** Исполнить |
Признак наступления срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет») |
** Тип |
Тип сделки. Возможные значения:
|
** Направленность |
Тип операции: «Зачислить» или «Списать». |
** Дисконт после взноса(%) |
Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в %. Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
** Количество после взноса |
Количество ценных бумаг после уплаты компенсационного взноса, в лотах Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
** Сумма РЕПО после взноса |
Сумма после уплаты компенсационного взноса, рублей Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
** Стоимость выкупа после взноса |
Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса, рублей Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
** Сумма возврата после взноса |
Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, рублей Параметр сделок типа Компенсационный взнос |
* - Параметр используется только в сделках РЕПО
** - Параметр РЕПО ГЦБ