3. Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок

Настройка осуществляется из пункта меню программыЛимиты/Корректировать с учетом сделок.

1. «Файл с данными о коррекциях лимитов с учетом сделок» – укажите путь к файлу с изменениями лимитов. Нажатие кнопки «Очистить» удаляет ранее введенный путь к файлу.

2. «Обрабатывать через .. секунд» – задайте интервал обращения системы QUIK к файлу с корректировками лимитов.

3. «Оповещать об обработке файла звуковым сигналом» – при установленном флажке при каждом считывании файла программа издает звуковой сигнал.

4. Нажатие кнопки «Начать обработку» приводит к запуску процедуры динамической корректировки лимитов с учетом сделок. Окно настройки при этом остается открытым и может быть убрано с экрана нажатием кнопки «Закрыть». Нажатие кнопки «Прекратить обработку» останавливает процесс корректировки лимитов.

5. Для контроля за обращением программы к файлу с корректировками лимитов предназначены следующие информационные поля окна:

• «Число обращений, сделанных к файлу» – количество обращений к текстовому файлу с момента запуска процесса. При прекращении обработки устанавливается нулевое значение.

• «Число прочитанных из файла строк» – количество строк, прочитанных из файла при последнем обращении к нему.

• «Число отправленных коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, сформированных в результате последнего обращения к файлу. Значение может отличаться от числа прочитанных строк, если были обнаружены ошибки или какая-либо корректировка для какой-либо транзакции уже была передана серверу.

• «Всего отправлено коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, переданных с момента запуска процесса.

15. Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке

В отличие от операций на фондовом рынке, функции контроля достаточности средств клиента для совершения операций выполняет не сервер системы QUIK, а непосредственно торговая система биржи.

Создание и редактирование лимитов на срочном рынке осуществляются вводом соответствующей транзакции в торговую систему. Если транзакции недоступны, то операции с лимитами невозможны.

Брокер устанавливает ограничения на счет клиента, отражающие максимальные значения собственных и заемных средств, дальнейший контроль параметров осуществляется торговой системой.

В связи с этим, также не предусмотрены функции динамической корректировки лимитов на срочном рынке.

16. Таблица «Позиции по клиентским счетам»

меню Торговля / Фьючерсы / Позиции по клиентским счетам

Таблица предназначена для просмотра информации о текущих открытых позициях клиентов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна Таблице лимитов по бумагам при операциях на фондовом рынке.

В одной таблице могут быть объединены счета клиентов на срочном рынке FORTSи в Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).

1. Просмотр значений параметров таблицы

В строках таблицы отображаются позиции по инструментам на счетах клиентов. В столбцах отображаются параметры, имеющие следующие значения:

Параметр	Значение
Фирма	Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет	Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001».
Код инструмента	Идентификатор инструмента в торговой системе
Краткое название	Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента
Дата погашения	Дата погашения контракта
* Тип	Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента – значение <пусто>.
* Вход. длин. поз.	Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения сделок в текущей сессии
* Вход. кор. поз.	Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения сделок в текущей сессии
Вход. чист. поз.	Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов. «Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов» - «Короткие позиции на начало торгов»
Тек. длин. поз.	Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях на текущий момент, с учетом проведенных сделок
Тек. кор. поз.	Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях на текущий момент, с учетом сделок
Тек. чист. поз.	Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом сделок «Текущие чистые позиции» = «Текущие открытые длинные позиции» - «Текущие открытые короткие позиции»
* Акт. покупка	Количество контрактов в активных заявках на покупку
* Акт. продажа	Количество контрактов в активных заявках на продажу
* Оценка тек. чист. поз.	Стоимостная оценка текущих чистых позиций.
* План. чист. поз.	Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций
* Вариац. маржа	Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента в денежном выражении с учетом котировок), рублей
* Тек. доля в %	Доля текущих чистых позиций по отношению ко всем открытым позициям на рынке, в %
* План. доля в %	Планируемая (с учетом исполнения заявок) доля чистых позиций по отношению ко всем открытым позициям на рынке, в %
* Эффект. цена поз.	Цена, при закрытии по которой позиций вариационная маржа будет равна нулю

* - параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).