- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде «наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через пробел.
Параметр |
Назначение |
LIMIT_TYPE |
Тип изменяемого лимита. Возможные значения: «MONEY» – лимит по денежным средствам, «DEPO» – лимит по бумагам |
LIMIT_ID |
Идентификатор корректировки лимита, уникальный целочисленный параметр в интервале от 0 до 2147483648 |
FIRM_ID |
Код участника торгов. Соответствует параметру «Фирма» Таблицы лимитов |
CLIENT_CODE |
Код клиента. Максимум 12 символов. Обязательный параметр |
OPEN_BALANCE |
Изменение значения «Входящего остатка», необязательный параметр |
OPEN_LIMIT |
Изменение значения «Входящего лимита», необязательный параметр |
CURRENT_BALANCE |
Изменение значения «Текущего остатка», необязательный параметр |
CURRENT_LIMIT |
Изменение значения «Текущего лимита», необязательный параметр |
LIMIT_OPERATION |
Способ коррекции лимита, обязательный параметр. Возможные значения:
|
* TRDACCID |
Номер счета депо, обязательный параметр. Соответствует полю «Счет депо» Таблицы лимитов по бумагам |
* SECCODE |
Код инструмента, обязательный параметр. Соответствует полю «Код бумаги» Таблицы лимитов по бумагам |
** TAG |
Код расчетов, обязательный параметр. Соответствует полю «Группа» Таблицы лимитов по денежным средствам |
** CURR_CODE |
Код валюты, обязательный параметр. Соответствует полю «Валюта» Таблицы лимитов по денежным средствам |
* - параметр корректировки лимитов по бумагам (LIMIT_TYPE=DEPO)
** - параметр корректировки лимитов по денежным средствам (LIMIT_TYPE=MONEY)
ПРИМЕЧАНИЕ: несмотря на то, что параметры «OPEN_BALANCE», «OPEN_LIMIT», «CURRENT_BALANCE», «CURRENT_LIMIT» являются необязательными, по крайней мере, один из них должен быть задан для каждой коррекции лимитов.
Примеры строк:
корректировка лимита по денежным средствам
LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=1; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR; CLIENT_CODE= SUBADM1; OPEN_LIMIT=10; CURRENT_LIMIT= 10; LIMIT_OPERATION=CORRECT_LIMIT;
установка лимита по денежным средствам
LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=2; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR; CLIENT_CODE= SUBADM2; OPEN_LIMIT=10000; CURRENT_LIMIT=5000; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT;
корректировка лимита по бумагам
LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=3; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0008926621; TRDACCID=L01-00000F00; CLIENT_CODE=CL2; OPEN_LIMIT=1; CURRENT_LIMIT=0; OPEN_BALANCE=10; CURRENT_BALANCE= -2;
установка лимита по бумагам
LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=4; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0009024277; TRDACCID=L01-00000F00; CLIENT_CODE= CL3; OPEN_LIMIT=200; CURRENT_LIMIT=100; OPEN_BALANCE=500; CURRENT_BALANCE=400; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT;