- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – позволяет задать название таблицы, отличное от принятого по умолчанию.
«Набор параметров» – выбор параметров для отображения в таблице и настройка очередности их отображения.
«Фильтр торг. счетов» – выбор отображаемых значений для параметра «Торговый счет».
«Фильтр фирм» – выбор отображаемых значений для параметра «Фирма».
«Фильтр бумаг» – выбор отображаемых значений для параметра «Название бумаги».
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Работа с лимитами клиентов
Система QUIK позволяет брокеру осуществлять контроль за использованием клиентами денежных средств и ценных бумаг. Функция контроля осуществляется с помощью установки индивидуальных ограничений (лимитов) на количество денежных средств и/или бумаг, доступных для совершения торговых операций.
Понятие остатка и лимита средств клиента
В системе QUIKпредусмотрен раздельный контроль собственных и заемных средств для каждого клиента. Доступные средства клиента разделяются на собственные средства (остаток) и заемные средства (лимит).
«Остаток» представляет собой величину собственных средств клиента.
«Входящий остаток» равен средствам клиента на текущий день до совершения торговых операций (на начало дня).
«Текущий остаток» равен средствам клиента с учетом проведенных сделок.
«Лимит» представляет собой максимальную величину заемных средств брокера, доступных клиенту для совершения операций.
«Входящий лимит» равен величине заемных средств, доступных клиенту до совершения торговых операций (на начало дня).
«Текущий лимит» равен величине заемных средств, доступных клиенту с учетом совершенных сделок.
До совершения каких-либо сделок текущие значения остатков и лимитов равны входящим. В результате сделок изменяются текущие значения, при этом входящие остаются неизменны.
Значения остатков и лимитов клиентов по денежным средствам отображаются в Таблице лимитов по денежным средствам. Значения остатков и лимитов клиентов по ценным бумагам отображаются в Таблице лимитов по бумагам.
ЗАМЕЧАНИЕ: Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу лимитов, содержащую одновременно лимиты по бумагам и денежным средствам для определенного клиента.
Значения Входящего остатка иВходящего лимита устанавливаются брокером перед началом торговой сессии (см. п. 7.7.3). При необходимости брокер может изменять эти значения в течение торговой сессии вручную (см. п. 7.12) или программно (см. п. 7.13).
Субадминистрирование
Субадминистрирование– возможность обслуживания клиентом брокера, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - субброкером), собственных клиентов. Такая возможность предоставляется в виде распределения лимитов субброкера на лимиты его клиентов и контроля их использования.
Для управления лимитами клиентов в системе QUIKвведена следующая иерархия пользователей:
«Менеджер фирмы» – имеет возможность назначения и изменения лимитов для всех пользователей.
«Субадминистратор» – имеет возможность назначения и изменения лимитов для определенной группы пользователей.
«Клиент фирмы» – не имеет возможности назначения или изменения лимитов. Клиент фирмы может совершать торговые операции в пределах установленных ему доступных средств.
В системе QUIK могут применяться две схемы субадминистрирования, различающиеся по способу контроля размера средств Субадминистратора и приписанных ему клиентов.