- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Просмотр лимитов клиентов в таблице
Каждая строка таблицы содержит информацию о лимитах по отдельному коду клиента. В столбцах таблицы отображаются параметры. Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. На приведенном примере строки подсвечиваются зеленым цветом, если значение поля «Баланс» положительное, и красным – если значение отрицательное.
Содержимое таблицы может экспортироваться в Excel, по ODBC и копироваться в Буфер обмена Windows. Подробнее об экспорте таблиц читайте в Разделе 6.
Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
Операция |
Таблица лимитов по бумагам, значения в лотах |
Таблица лимитов по денежным средствам, значения в денежном выражении | ||
Поле «Всего» |
Поле «Заблокировано» |
Поле «Всего» |
Поле «Заблокировано» | |
Ввод заявки на покупку |
Не меняется |
Не меняется |
Не меняется |
+ объем заявки + комиссия |
Ввод заявки на продажу |
Не меняется |
+ объем заявки |
Не меняется |
Не меняется |
Исполнение заявки на покупку |
+ исполненный объем заявки |
Не меняется |
- (исполненный объем заявки + комиссия) |
- (исполненный объем заявки + комиссия) |
Исполнение заявки на продажу |
- исполненный объем заявки |
- исполненный объем заявки |
+ исполненный объем заявки - комиссия |
Не меняется |
Снятие заявки на покупку |
Не меняется |
Не меняется |
Не меняется |
- (остаток объема отозванной заявки + комиссия) |
Снятие заявки на продажу |
Не меняется |
- остаток объема отозванной заявки |
Не меняется |
Не меняется |
Значения параметров «Входящий остаток» и «Входящий лимит» не изменяются при вводе заявок и совершении сделок.
Когда значение параметра «Заблокировано» превышает параметр «Всего», равный сумме параметров «Текущий остаток» и «Текущий лимит», система выдает сообщение о том, что лимит превышен и блокирует возможность совершения сделок.
Таблица «Клиентский портфель»
меню Лимиты / Клиентский портфель или кнопка
Назначение
Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображены следующие параметры:
Название поля |
Значение |
Фирма |
Идентификатор фирмы в торговой системе |
* Код клиента |
Идентификатор клиента в системе QUIK |
* Квал. |
Признак «квалифицированного» клиента, которому разрешено кредитование заемными средствами с плечом 1:3. Возможные значения: «Квал.» - квалифицированный, <пусто> - нет. |
* Тип клиента |
Признак использования схемы кредитования с контролем текущей стоимости активов. Возможны значения:
|
* Вход. активы |
Оценка собственных средств клиента до начала торгов |
* Плечо |
Отношение Входящего лимита к Входящим активам |
Вход. лимит |
Значение маржинального лимита до начала торгов |
* Шорты |
Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное) |
* Лонги |
Оценка стоимости длинных позиций, «Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О» |
Лонги МО |
Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным бумагам, принимаемым в обеспечение |
Лонги О |
Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным бумагам, принимаемым в обеспечение |
* Тек. активы |
Оценка собственных средств клиента по текущим позициям и ценам |
* Тек. плечо |
Текущее отношение собственных и использованных заемных средств «Тек. плечо» = («Тек. лимит» – «ДостТекЛимит») / «Тек. активы» |
* Ур. маржи |
Отношение собственных средств клиента (Текущие активы) к стоимости всех активов клиента - стоимости длинных позиций плюс денежный остаток (если он положительный), в процентах |
Тек. лимит |
Текущее значение маржинального лимита |
ДостТекЛимит |
Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего открытия позиций |
БлокПокупка |
Оценка стоимости активов в заявках на покупку «Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.» |
БлокПок МО |
Оценка стоимости активов в заявках на покупку маржинальных бумаг, принимаемых в обеспечение (типа «МО») |
БлокПок О |
Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных бумаг, принимаемых в обеспечение (типа «О») |
БлокПокНеМарж |
Оценка стоимости активов в заявках на покупку немаржинальных бумаг (тип которых не указан) |
БлокПродажа |
Оценка стоимости активов в заявках на продажу маржинальных бумаг (типов «М» и «МО») |
* ВходСредства |
Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным бумагам |
* ТекСредства |
Текущая оценка стоимости всех позиций клиента |
* Прибыль/убытки |
Абсолютная величина изменения стоимости всех позиций клиента «Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства» |
* ПроцИзмен |
Относительная величина изменения стоимости всех позиций клиента «ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» |
На покупку |
Оценка денежных средств, доступных для покупки маржинальных бумаг (типа «МО») |
На продажу |
Оценка стоимости маржинальных бумаг, доступных для продажи (типов «М» и «МО») |
НаПокупНеМаржин |
Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных бумаг (тип которых не указан) |
НаПокупОбесп |
Оценка денежных средств, доступных для покупки бумаг, принимаемых в обеспечение (типа «О») |
* - параметры, выбранные по умолчанию.
Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении 1.