- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Загрузка лимитов из файла
меню Лимиты / Загрузить лимиты из файла
Функция выполняется через пункт контекстного меню «Загрузить лимиты из файла» в одной из таблиц лимитов или из меню программы. В открывшемся окне выберите файл с лимитами для загрузки.
В одном файле содержатся лимиты как по бумагам, так и по денежным средствам. При описании лимитов все параметры являются обязательными, кроме «CURRENT_LIMIT» и «LEVERAGE».
Поведение системы при загрузке из файла ранее сохраненных лимитов:
Если в таблице лимитов уже существует лимит для данного клиента, то он изменяется, если лимита нет, то формируется новая строка.
Изменение лимитов осуществляется следующим образом:
«Текущий остаток» = («OPEN_BALANCE» - «Входящий остаток») + «Текущий остаток»
«Входящий остаток» = «OPEN_BALANCE»
Если задан «CURRENT_LIMIT», то «Текущий лимит» = «CURRENT_LIMIT»,
иначе «Текущий лимит» = («OPEN_LIMIT» - «Входящий лимит») + «Текущий лимит»
«Входящий лимит» = «OPEN_LIMIT»
Если в файле лимитов параметр «LEVERAGE» задан равным -1 или отсутствует, то величина «плеча» вычисляется исходя из величины «Входящего лимита по денежным средствам». Если параметр «LEVERAGE» содержит положительное значение, то величина «плеча» устанавливается явным образом. Подробнее см. п. 7.8.3.
В случае обнаружения ошибки в какой-либо строке при загрузке файла лимитов программа выдаст сообщение следующего вида:
Неверный формат файла лимитов. Файл D:\74.lim, строка 1
Динамическая корректировка лимитов из файла
меню Лимиты / Корректировать лимиты через файла
Функция предназначена для расчета изменений лимитов клиентов внешними программными средствами на основе алгоритмов, принятых у брокера.
Применение динамической корректировки лимитов из файла позволяет корректировать значения всех (и «Входящих» и «Текущих») остатков и лимитов клиентов, по ценным бумагам и денежным средствам.
Применение динамической корректировки лимитов из файла:
Пользователь с правами Менеджера фирмы либо Субадминистратора экcпортирует необходимые для расчета лимитов данные из таблиц QUIK в MS Excel либо через ODBC в базу данных (подробнее о настройке экспорта см. Раздел 6).
Средствами MS Excel (например, макросом на языке VBA) либо собственной программой отслеживается изменение параметров и вычисляется изменение лимитов на основании алгоритмов, используемых брокером.
Поручение на изменение лимита записывается новой строкой в исходный файл со стандартным расширением .lсi, например, limits.lсi, с присвоением ему уникального параметра «LIMIT_ID».
Указанный файл считывается системой QUIK через установленные интервалы времени и при появлении в нем новых строк (имеющих ранее не обрабатывавшиеся значения параметра «LIMIT_ID») формируется команда серверу QUIK на изменение соответствующего лимита.
Факт отправки коррекции лимита отражается в выходном файле (*.lco), который может использоваться для диагностики результата операции.
Для внешней программы коррекция считается обработанной, если в выходном файле существует строка с параметром «LIMIT_ID», аналогичным значению этого параметра, указанного в коррекции.