1. «Классическая» схема субадминистрирования

• При выставлении позиций общая сумма денег или бумаг в лимитах приписанных Субадминистратору клиентов, не может превышать позиций, установленных Менеджером фирмы самому Субадминистратору.

• При установке позиций клиентам, позиция самого Субадминистратора уменьшаетсяна размер позиции, отданной клиенту.

• При приеме заявки клиента Субадминистратора или самого Субадминистратора сервер QUIK контролирует достаточность средств в пределах остатков и лимитов непосред­ственно по их кодам клиентов и по их собственным позициям.

• Результаты торговых операций клиентов не отражаются на величине средств Субадминистратора. Размер средств Субадминистратора соответствует нераспределен­ному остатку средств, выделенных Менеджером фирмы.

1. «Новая» схема субадминистрирования

• При выставлении позиций клиентам, Субадминистратор может установить их в произвольном объеме, в том числе и таким образом, что общая сумма денег или бумаг в лимитах приписанных ему клиентов, будет превышать позицию, установленную Менеджером фирмы самому Субадминистратору.

• При установлении Субадминистратором позиции для клиента, его собственная позиция не изменяется.

• При приеме заявки клиента Субадминистратора она проверяется на достаточность средств как по позиции этого клиента, так и по позиции Субадминистратора.

• В результате торговых операций клиентов происходит изменение величины доступных средств как клиентов, так и Субадминистратора.

Выбор схемы субадминистрирования определяется соглашением брокера, использующего систему QUIKи Субадминистратора. В отношении одного Субадминистратора может применяться только одна схема субадминистрирования.

В общем случае применение субадминистрирования выглядит следующим образом:

1. Брокер, использующий систему интернет-трейдинга QUIK, открывает счет другому брокеру (субброкеру), на котором отражаются средства брокера и его клиентов.

2. Брокер описывает в системе QUIKсубброкера как пользователя с правами Субадминистратора над группой клиентов субброкера.

3. Для удобства счета клиентов субброкера отображаются, как правило, в формате «NN/MM» либо «NN_MM», где NN – код счета субброкера, MM – код клиента субброкера, например «74/01», «74_02». Код клиента указывается в заявках и сделках клиентов в поле «Код клиента», а также в поле «Комментарий» в виде записи следующего вида: «код_клиента»/«текстовое примечание», например «74/01/sell 5000 rao».

4. Субадминистратор может просматривать лимиты приписанной ему группы клиентов, а также устанавливать и изменять лимиты для этих клиентов.

5. Для отражения проведенных сделок в бэк-офисе Субадминистратор может использовать функцию сохранения Таблицы сделок в текстовый файл (пункт меню Экспорт данных/Сохранить в файл/Все Сделки). Данные сохраняются в формате рабочего места ММВБ, распознаваемом большинством программ для бэк-офиса. Сделки клиентов идентифицируются по коду клиента, указанному в поле «Код клиента».

6. Для контроля маржинальных позиций клиентов при использовании схемы с контролем текущей стоимости активов (новая схема) Субадминистратор может использовать специальные таблицы «Клиентский портфель» и «Купить/Продать». Также можно применять таблицу «Портфель», параметры которой могут быть описаны самостоятельно на встроенном языке QPILE. В частности, таким образом можно осуществлять расчет текущей стоимости активов клиента и его задолженности по маржинальному кредитованию. Подробнее см. Раздел 8. «Алгоритмический языкQPILE». Кроме того, может применяться Специализированное место риск-менеджера «CoLibri».