14. Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок

меню Лимиты / Корректировать лимиты с учетом сделок

Система QUIK позволяет брокеру автоматически резервировать при операциях клиентов сумму средств для списания в виде комиссионного вознаграждения биржи и брокера. Шкала комиссии устанавливается администратором сервера QUIK. В некоторых случаях стандартная схема может быть неприемлема, например, брокер может рассчитывать комиссию по собственному оригинальному алгоритму. С этой целью система QUIK предоставляет возможность через специальный интерфейс изменять лимиты для клиента по конкретным сделкам. Величина изменения лимита клиента в результате сделки, равная размеру комиссии биржи и брокера в денежном выражении, рассчитывается прикладными программами брокера.

• Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок изменяет значения денежных лимитов клиентов, т.е. значения параметров Текущий остаток по денежным средствам и Текущий лимит по денежным средствам.

1. Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):

1. Пользователь с правами Менеджера фирмы либо Субадминистратора создает Таблицу сделок и настраивает экcпорт данных из этой таблицы в MS Excel (подробнее о настройке экспорта см. Раздел 6).

2. Средствами MSExcel(например, макросом на языкеVBA) отслеживается появление новых строк, соответствующих сделкам клиентов и вычисляется изменение лимитов по денежным средствам на основании алгоритма расчета комиссии у данного брокера.

• Вместо экспорта в Excelможет использоваться экспорт черезODBCв какую-либо базу данных, а обработка данных и запись корректировок лимитов в текстовый файл выполняться программными средствами брокера.

3. Величина изменения лимита записывается новой строкой в текстовый файл специального формата, имеющий стандартное расширение .trc, например limits.trc.

4. Указанный файл считывается системой QUIK через установленные интервалы времени и при появлении в нем новых строк формируется команда серверу QUIK на изменение лимитов с указанием кода клиента, номера сделки и величины корректировки лимита.

5. При получении команды на корректировку лимита сервер QUIK автоматически отменяет расчет комиссии по умолчанию, выполненный для этой сделки, и взамен учтет сумму, указанную в корректировке.

2. Формат файла корректировки лимитов

Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде «наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через пробел.

Параметр	Назначение
CLASSCODE	Код расчетов. Соответствует полю «Группа» в Таблице лимитов
SECCODE	Код инструмента. Соответствует полю «Код бумаги» в Таблице лимитов по бумагам. Максимум 12 символов
TRADE_NUMBER	Номер сделки. Соответствует полю «Номер» в Таблице сделок
TRADE_OPERATION	Направление операции. Возможные значения: BUY – покупка, SELL – продажа.
CLIENT_CODE	Код клиента. Максимум 12 символов
TRADE_CORRECTION	Величина корректировки лимита. Разделителем целой и дробной частей может быть как «.» (точка), так и «,» (запятая)

Пример строки:

CLASSCODE = EQBR; SECCODE = RU0008926621; TRADE_NUMBER = 14883870; TRADE_OPERATION = BUY; CLIENT_CODE = CLIENT1; TRADE_CORRECTION = 371988.9;