- •Оглавление
- •Проблематика и сущность антикризисного управления. Понятие кризиса.
- •Тенденции циклического развития организации.
- •Пятиэтапный цикл развития организации: типы и характеристики.
- •4. Кризисы в развитии организации: критерии. Математическая модель переходного периода.
- •4 Критерия переходного периода:
- •5. Анализ переходных периодов: гомеостатический, инновационный, бифуркационный.
- •6. Правовые институты несостоятельности (банкротства).
- •7.Кризис как базисный фактор несостоятельности. Виды и стадии банкротства.
- •4 Вида банкротства (условно):
- •8. Сущность и причины конфликта.
- •9. Этапы разрешения и стратегии поведения в конфликтных ситуациях
- •10. Диагностика хозяйственной деятельности предприятия с целью определения стратегии и тактики антикризисного управления
- •11. Модель взаимосвязи показателей текущей ликвидности и рентабельности текущих активов, зоны риска предприятия.
- •12. Характер кривой безразличия функции полезности ликвидности и рентабельности предприятий. Направления наибольшего роста.
- •13. Характер кривой безразличия функции полезности ликвидности и рентабельности предприятий, вошедших в зону убытков.
- •14. Мониторинг и прогнозирование кризиса. Критерии оценки и алгоритм прогноза финансового состояния предприятия.
- •15. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.
- •16. Оценка финансовой устойчивости предприятия
- •17.Оценка деловой активности предприятия. "Золотое правило экономики".
- •1 Вариант модели Альтмана был простоЙ:
- •19. Контроллинг. Определение, концепции, предпосылки возникновения.
- •20. Функции и характеристики стратегического и тактического контроллинга.
- •21. Структура и взаимодействие функциональных подсистем системы контроллинга на предприятии.
- •22. Трансформация отрасли. Типы адаптационных изменений.
- •23. Фаза консолидации предприятия. Основные финансовые показатели.
- •24. Программа трансформации предприятия.
- •25. Особенности разработки антикризисной стратегии предприятия.
- •26. Этапы и принципы разработки антикризисной стратегии.
- •27. Инвестиции: определение и сущность.
- •28. Классификация инвестиций в реальные активы.
- •29. Инвестиционный проект: определение и сущность. Классификация инвестиционных проектов. Участники проекта.
- •30. Жизненный цикл проекта и его фазы.
- •31.Определение и виды эффективности инвестиционных проектов
- •32.Основные принципы оценки эффективности.
- •33.Денежные потоки инвестиционного проекта.
- •34. Дисконтирование денежных потоков.
- •35. Определение реальной эффективности вложений денежных средств. Номинальная и эффективная ставки процента
- •36. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта*
- •37.Метод определения чистой текущей стоимости npv (оценка абсолютной эффективности капиталовложений).
- •38.Метод расчета внутренней нормы прибыли irr
- •39.Метод расчета рентабельности инвестиций pi
- •40. Метод оценки периода возврата капиталовложений с учетом дисконтирования (рр).
- •41. Классификация видов и форм финансирования. Заемное проектное финансирование.
- •42. Классификация видов и форм финансирования. Долевое проектное финансирование.
- •43. Классификация видов и форм финансирования. Смешанные формы проектного финансирования. Венчурное финансирование.
- •44. Классификация видов и форм финансирования. Бюджетное финансирование.
- •45. Инвестиционные рейтинги. Смысл присвоения компании инвестиционного рейтинга.
- •46. Сравнительная характеристика критериев npv (чистая текущая стоимость) и irr (внутренней нормы прибыли инвестиций). Анализ проектов с различающимися по величине денежными потоками
- •47. Бухгалтерский учет кредитной организации. «Работающие» активы кредитной организации.
- •48. Состав собственного капитала кредитной организации и его роль в обеспечении финансовой устойчивости кредитной организации.
- •49. Ненадлежащие активы банка – понятие, способы выявления и меры регулирования.
- •50. Обязательные нормативы кредитной организации. (9)
- •51. Принципы антикризисного управления кредитными организациями.
- •52. Внутренние и внешние причины возникновения кризисной ситуации в кредитной организации.
- •53. Классификация рисков, связанных с деятельностью кредитной организации.
- •54. Способы защиты кредитной организации от рисков.
- •55. Кредитный риск банка и способы его ограничения.
- •I. Нейтрализующие факторную сторону риска:
- •II. Нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки):
- •56. Рейтинговая оценка рисков. Деятельность рейтинговых агентств.
- •57. Операционный риск банка и способы его ограничения.
- •58. Риск ликвидности банка и способы его ограничения
- •59. Рыночный риск банка и способы его ограничения
- •60. Стресс-тестирование кредитной организации.
- •61. Субординированный кредит как инструмент антикризисного управления капиталом кредитной организации
- •62. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций –понятие и основания для применения.
- •63. Финансовое оздоровление кредитной организации – понятие и порядок проведения. План финансового оздоровления.
- •64. Временная администрация по управлению ко
- •Глава 3 Федерального Закона «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организации» (№40-фз от 25 февраля 1999 года) посвящена временной администрации.
- •65. Реорганизация ко как мера антикризисного управления
- •66. Роль Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в антикризисном управлении кредитными организациями.
- •67. Роль Государственной корпорации «Внешэкономбанк» в антикризисном управлении кредитными организациями
- •68. Роль Банка России в антикризисном управлении кредитными организациями.
- •69. Производство по делу о банкротстве кредитной организации в арбитражном суде.
- •70. Деятельность конкурсного управляющего по управлению кредитной организацией-банкротом
- •71. Правовое регулирование оценочной деятельности
- •72. Цели и объекты оценки
- •73. Оценка бизнеса в целях ау
- •74. Рыночная стоимость и цена продажи
- •75. Виды стоимости, отличные от рыночной
- •76. Принципы оценки имущества
- •77. Содержание процесса оценки имущества
- •78. Сравнительный подход к оценке имущества…
- •79. Доходный подход к оценке недвижимого имущества: анализ доходов и расходов, методы преобразования доходов в стоимость объекта.
- •80. Подход к оценке через дисконтирование денежных потоков.
- •81. Учёт стоимости денег во времени при оценке имущ-ва доходным подходом.
- •82. Методы определения ставок дисконтирования в оценке имущества.
- •83. Методы расчета стоимости реверсии
- •84. Затратный подход к оценке недвижимого имущества
- •85. Подходы и методы оценки стоимости бизнеса
- •86. Износ имущества: типы износа, методы определения износа имущества
- •87. Методы оценки физического износа имущества
- •88. Оценка машин и оборудования
- •89. Согласование результатов в итоговую оценку стоимости
- •90. Требования к отчету об оценке имущества
49. Ненадлежащие активы банка – понятие, способы выявления и меры регулирования.
Под ненадлежащими активами в целях определения собственных средств (капитала) КО понимаются – имущества предоставленные инвестору самой КО, прямо либо через 3-их лиц, а также имущество предоставленное другими лицами, в случае если КО приняла на себя риски понесения потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества.
Признаки образования ненадлежащих активов:
Невозврат по ссуде.
Неведение реальной деятельности компанией.
Отсутствие смысла сделки.
Сделка с аффилированными (заинтересованными) лицами.
50. Обязательные нормативы кредитной организации. (9)
Инструкция №110 – и «Об обязательных нормативах банка»
Норматив достаточности собственных средств.
К – капитал
А – активы
Р – резерв
КРВ – величина кризисного риска по условным обязательствам кредитного характера.
КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам
Кр – коэф. Риска
РР – величина рыночного риска.
ПК – операции с повышенным коэф. Риска
Ор – операционный риск.
5 групп активов:
1 группа активов: кр=0
- наличная валюта и чеки;
- золото, хранящееся в банке;
- средства на счетах в Банке России;
- вложения в облигации банка России;
- средства на корреспондентских счетах, которые находятся в банках развитых стран;
- кредитные требования к федеральным органам исполнительной власти.
2) вторая группа активов: кр=20%
- требования к субъектам РФ и муниципальным образованиям РФ;
- Требования к банкам-резидентам РФ, сроком размещения до 90 дней.
- требования участников – расчетов к расчетам небанковским.
3) третья группа активов: кр = 50%
- номиниров. В ин. Валюте кредитные требования – к РФ, к субъектам РФ, муниципальным образованиям.
- кредитные требования к менее надежным государствам и резидентам этих организаций.
- кредитные требования к ОАО соответствующим критериям естественных монополий или предприятия, которые находятся в перечне стратегических предприятий.
4) четвертая группа активов: кр = 100%
- прочие активы банка
5) пятая группа активов: кр = 150%
-кредитные требования, а также просроченные требования к ЦБ или правительствам стран, имеющие низшую страновую оценку.
Для крупных банков (собств. Ср-ва более 300 млн.руб) – Н1≥10%;
Для остальных банков: Н111%
Базель-2: Н1≥8%.
Н6- норматив максимального размера риска на 1-го заемщика или группу связанных заемщиков.
Н7– максимальный размер крупных кредитных рисков.
Н9.1– норматив максимального размера кредита, предоставленных банком своим участникам (акционерам).
Н10.1– норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка.
Инсайдеры– физ. Лица, которые прямо или косвенно могут влиять на решение банка о выдаче кредита (руководитель банка, зам. Дирекоторы, кредитный инспектор, риск – менеджер)
Н12– норматив использования капитала банка для приобретения акций (долей) других юр. Лиц.
51. Принципы антикризисного управления кредитными организациями.
Формирование и функционирование системы управления рисками, как неотъемлемый элемент бизнеса кредитной организации. Разработка и совершенствование политики управления кредитными рисками.
Наличие постоянного мониторинга финансов и состояния КО со стороны ЦБ РФ и возможность принятия им действенных мер по предупреждению банкротства.
Законодательное обособление процедур АУ кредитными организациями (список законодательных актов).
Быстрота реагирования на возникновение кризисной ситуации.
Активное привлечение собственников банка к урегулированию кризисной ситуации.
Активное участие ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов в процедурах АУ.
Регулярное проведение стресс-тестирования КО и разработка на его основе плана действий в кризисных ситуациях.
КО– юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании лицензии ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом РФ.