59. Рыночный риск банка и способы его ограничения

Рыночный риск - риск возникновения у КО убытков, вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и драгоценных металлов.

Существует 3 вида рыночных рисков:

1) Риск %-ой ставки – это возможность понести потери в рез-те непредвиденных, неблагоприятных для кред. организаций изменения %-ных ставок и значительное уменьшение маржи до сведения ее к нулю или отриц.показателей. %-ный риск возникает, когда не совпадают сроки возврата представленных или привлеченных средств, или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различными способами.

2) Риск ликвидности – это вероятность неспособности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои фин.обяз-ва. В рамках политики управления долгоср-ой ликвидностью кред.орг-ции необходимо исходить из того, чтобы размеры практикуемых трансформацией сроков и ден.сумм оставались в оправданных границах. Когда ожидается рост % ставок необходимо:

- увеличить срок заемных средств;

- сократить кредиты с фиксир.%-ной ставкой;

- сократить сроки инвестиий;

- закрыть рискованные кредитные линии.

Когда процентные ставки растут и ожидается достижение их максимума в ближайшем будущем, то необходимо:

- начать сокращение заемных средств;

- начать удлинять срок инвестиций;

- начать подготовку к увеличению доли кредитов с фиксированной ставкой;

- увеличить долю инвестиций в ценные бумаги;

- рассмотреть возможность досрочного погашения задолж-ти с фиксированной %-ной ставкой.

Когда ожидается снижение достаточно высоких %-ных ставок, то необходимо:

- сократить срок заемных средств;

- увеличить долю кредитов с фиксир. %-ной ставкой;

- открыть новые кредитные линии.

3) Риск связанный с конвертацией валют – это вероятность того, что в рез-те колебания курса иностр.валют по отношению к местной.

60. Стресс-тестирование кредитной организации.

Определяется оценка потенциала воздействия на финансовое состояние КО ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.

Включает в себя как количественный, так и качественный анализ.

Количественный– определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные соответствующие активы банка.

Качественный– к решению 2-х основных задач:

оценка особенности капитала КО компенсировать возможные крупные убытки.

определение комплекса действий, которые должны быть предприняты КО для снижения уровня рисков и сохранения капитала.

Методы:

1. сценарный анализ (исторический, статистика, стохастический);

2. анализ чувствительности портфелей активов банка (изменение одного из ключевых показателей).

Основные этапы работы по стресс-активам:

1. проверка достоверности и актуальности информации, на основе кот. проводится стресс-анализ.

2. детальный анализ кредитных и торговых портфелей

3. анализ сложившейся динамики факторов риска.

4. определение количественного влияния факторов риска на соответствие КО

61. Субординированный кредит как инструмент антикризисного управления капиталом кредитной организации

Субординированный кредит– привлеченный КО кредит (заём), который одновременно отвечает следующим условиям:

1) срок предоставления субординированного кредита не менее 5 лет;

2) договор кредита содержит положение о невозможности его досрочного расторжения;

3) условия предоставления кредита существенно не отличается от рыночных;

4) в случае банкротства КО требования по этому кредиту удовлетворяются после полного удовлетворения требования всех иных кредиторов.

Кому выгодно выдавать субординированный кредит:

1. Будущим собственникам этого банка;

2. Тому, кто спасает банк.

Субординированный кредит– специальная форма кредита, которая подразумевает срочность не менее 5 лет и то, что этот кредит не может быть востребован к погашению раньше, чем пройдет его срок.

В данном случае этот кредит ущемляет права кредитора, а заемщик получает больше прав, потому что это долгосрочный кредит, который не может быть востребован раньше определенного срока. Процентная ставка по этому кредиту не может увеличиваться.

Субординированный кредит— форма заимствования, которую заемщик может включить в расчет собственного капитала, не меняя при этом структуру своей собственности. Требования по нему удовлетворяются в последнюю очередь вместе с требованиями акционеров. Именно поэтому стоимость субординированных кредитов выше и часто условия займа предполагают его конвертацию в акции.

Для банков это важно, потому что часть этих кредитов может включаться в расчет капитала второго уровня, включаться в нормативы достаточности капитала, что поддерживает деятельность банка.

В условиях кризиса правительство выдает субординированные кредиты банковским организациям в качестве госсподержки банковской системы.

Эта мера, по мнению многих экспертов поможет российским банкам преодолеть те волнения на финансовом рынке, которые произошли в последнее время.

Субординированный кредит (займ) практически не известен российскому праву, хотя на Западе он достаточно часто используется.

Требования к субординированному кредиту:

1. По субординированному кредиту отсутствует обеспечение. Эта мера направлена на то, чтобы поддержать стабильность средств банка, а также исключить возможность обращения взыскания на имущество банка, а значит и его уменьшение. Запрет обеспечения в том числе означает, что в договор нельзя включать положения о неустойке, которая является одним из способов обеспечения обязательств.

2. Сторонами в договоре субординированного кредита являются юридические лица.

3. Договор субординированного кредита содержит возможность изменения процентной ставки без существенного превышения среднего уровня процентов на дату пересмотра процентной ставки.

4. Договор субординированного кредита содержит положение о невозможности его досрочного расторжения за исключением случая, когда стороны достигли соглашения об участии кредитора в уставном капитале кредитной организации в сумме, равной или большей суммы данного субординированного кредита. Положение о невозможности досрочного расторжения должно содержаться прямо в договоре. Не допускается также введение в договор каких-либо институтов, косвенно повлекших бы расторжение договора, как например, возможность зачета, которая также должна быть исключена договором. По этой же причине ЦБ РФ проверяет наличие (отсутствие) требований у кредитной организации по отношению к лицу, предоставившему субординированный кредит.

5. Кредит привлекается кредитной организацией.

6. Срок предоставления субординированного кредита составляет не менее 5 лет.

7. Содержит положение о том, что в случае банкротства кредитной организации требования по этому кредиту удовлетворяются после полного удовлетворения требований всех иных кредиторов.

8. Несоблюдение вышеуказанных требований или любого из них не влечет недействительность договора субординированного кредита, однако приводит к невозможности включения субординированного кредита в дополнительный капитал банка.