52. Внутренние и внешние причины возникновения кризисной ситуации в кредитной организации.

Кризис деятельности банка - внезапная неспособность КО отвечать по своим текущим обязательствам вследствие влияния внешних и внутренних причин.

Главный индикатор кризиса - ликвидность КО. Наиболее важна текущая ликвидность и достаточность капитала.

Внешние причины кризиса:

1. изменение политической ситуации, действие гос.органов и конкурентов;

2. негативные сообщения СМИ;

3. резкие изменения общеэкономической ситуации;

4. сбои в энергетических и информационных сетях;

5. действие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение);

6. противоправные (в том числе уголовные) действия третьих лиц.

Внутренние причины кризиса:

1. корпоративные конфликты;

2. диспропорции во временной структуре активов и пассивов;

3. слабая диверсификация активов и/или пассивов;

4. рискованная кредитная процентная рыночная политика;

5. противоправные действия персонала банка.

Внутренние причины кризиса:

1. Корпоративные конфликты между собственниками, или между собственниками и менеджерами.

2. Диспропорции во временной структуре активов и пассивов.

3. Слабая диверсификация активов и/или пассивов (отсутствие разнообразия). «Один клиент – один источник».

4. Рискованная кредитная, процентная и рыночная политика.

5. Противоправные действия персонала банка.

53. Классификация рисков, связанных с деятельностью кредитной организации.

Вероятность отрицательного влияния конкретных факторов на финансово-хозяйственную деятельность КО характеризуется рисками.

Риск – возможность утери ликвидности и/или финансовых потерь, связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на ее деятельность.

Риски очень сложно классифицировать. Поскольку риску подвержены практически все виды банковских операций, то в процессе своей деятельности КО сталкиваются с совокупностью различных рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам защиты от них. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны, и изменения одного вида риска, как правило, вызывают изменения почти всех остальных видов.

Уровень риска (низкий, умеренный, высокий) увеличивается, если:

• проблема возникает внезапно и вопреки ожиданию;

• решаются новые задачи, несоответствующие прошлому опыту КО;

• руководство не в состоянии принять срочные и адекватные меры по минимизации возможностей ущерба;

• существующий порядок деятельности КО или несовершенство законодательства препятствует принятию оптимального для конкретной ситуации мер.

I Бизнес-риски - возможность убытков вследствие сокращения возможностей ведения и расширения бизнеса.

1. риск стратегии - возможность убытков вследствие неверного формулирования цели и способов ее реализации;

2. риск потери деловой репутации - возможность убытков, связ.с неспособностью поддерживать имидж, образ надежного человека, партнера;

3. риск собственников (один из опасных) - возможность убытков вследствие неадекватных или несогласованных действий собственников банка;

4. риск менеджеров - возможность убытков вследствие несанкционированных, неадекватных действий управляющего персонала компании;

II Финансовые риски - возможность убытков вследствие несоответствия результатов фин.операций запланированным.

1. макрориски - возможность убытков вследствие неожиданного изменения внешних политических, правовых, общеэкономических, природных условий;

2. риск ликвидности - возможность убытков вследствие возникновения дефицита наличных средств для выполнения обязательств перед кредиторами;

3. кредитные риски - возможность убытков вследствие неспособности контрагентов выполнять свои обязательства в соответствии с условиями и сроками договоров;

4. рыночные риски - возможность убытков вследствие колебаний %-х ставок, цен, курсов валют.

III Операционные риски - возможность убытков вследствие технических ошибок действий персонала, сбоев технических систем, аварийных ситуаций.

1. риск персонала - возможность убытков, связанная с неправильными действиями работников компании, их бездействия, зависимостью от отдельных специалистов;

2. риск информационных систем - возможность убытков вследствие нарушения информационных потоков в банке

3. технологический риск - возможность убытков, вызванных сбоями и отказами отдельных элементов производственной (технологической) системы.