- •П.Я. Бушин
- •Введение
- •Глава 1. Парная линейная регрессия и корреляция
- •1.1. Обычный метод наименьших квадратов (мнк) и его предпосылки
- •1.2. Оценки точности уравнения регрессии и его параметров
- •1.2.1. Стандартная ошибка оценки по регрессии
- •1.2.3. Интервальные оценки параметров уравнения регрессии
- •1.2.4. Проверка значимости параметров уравнения регрессии
- •1.2.7. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
- •1.3. Спецификация уравнения регрессии
- •0 1,22 1,42 2,58 2,78 4
- •1.4. Нелинейная корреляция и регрессия
- •1.4.2. Индекс корреляции
- •Глава 2. Множественная корреляция и регрессия
- •2.1. Множественный корреляционный анализ
- •2.1.1. Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции
- •2.1.2. Частная и множественная корреляция
- •2.2. Линейная модель множественной регрессии
- •2.2.1. Уравнение множественной регрессии в натуральном масштабе
- •2.2.2.Стандартизованное уравнение множественной регрессии
- •2.2.3. Оценки точности уравнения множественной регрессии
- •2.2.4. Анализ остатков уравнения множественной регрессии на втокорреляцию
- •2.2.5. Пошаговый выбор переменных
- •0 0,9 1,83 2,17 3,1 4
- •2.3. Особые случаи использования мнк во множественной регрессии
- •2.3.1. Оценка параметров уравнения множественной регрессии в условиях мультиколлинеарности (пошаговый регрессионный анализ)
- •2.3.2. Оценка параметров уравнения множественной регрессии с автокоррелированными остатками
- •2.3.3. Оценка уравнения множественной регрессии с гетероскедастичными остатками (обобщенный мнк)
- •2.3.4. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
- •Глава 3. Анализ временных рядов
- •3.1. Характеристики временных рядов
- •3.2. Показатели точности прогноза
- •3.3. Анализ автокорреляций
- •3.4. Модели стационарных временных рядов
- •3.5. Модели нестационарных временных рядов
- •3.5.1. Прогноз по тренду
- •3.5.2. Прогнозирование на основе сезонной компоненты (сезонная декомпозиция временного ряда)
- •3.5.3. Прогноз по экспоненциально взвешенным скользящим средним (адаптивные методы прогнозирования)
- •Поквартальные данные продажи учебников
- •Расчет прогноза с учетом сезонной компоненты
- •Глава 4. Система одновременных эконометрических уравнений
- •4.1. Общие понятия о системах одновременных уравнений
- •4.2. Косвенный метод наименьших квадратов
- •4.3. Проблемы идентифицируемости
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Глава 1. Парная линейная регрессия и корреляция………………………………………4
- •Глава 2. Множественная корреляция и регрессия………………………………………..23
- •Глава 3. Анализ временных рядов………………………………………………………….58
- •Пример. Моделирование сезонной компоненты на основе
- •Учебное издание Павел Яковлевич Бушин эконометрика
Библиографический список
1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов. – М. : ЮНИТИ, 1998.
2. Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник. – М. : Финансы и статистика, 2001.
3. Боровиков В. SATISTICA: Искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб. : Питер, 2001.
4. Бушин П. Я. Статистические методы принятия решений : уч. пособ. – Хабаровск, 2002.
5. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICAиEXEL: уч. пособ. – М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2004.
6. Дрейпер Н. , Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. Кн.1 / пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1986.
7. Дубров А. М. , Мхитарян В. С. , Трошин Л. И. Многомерные статистические методы. Для экономистов и менеджеров: учебник. М. : – Финансы и статистика, 1998.
8. Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. – СПб. : Питер, 1997.
9. Ежеманская С. Н. Эконометрика ( Серия «Учебники, учебные пособия»). – Ростов н/Д : Феникс, 2003.
10. Крамер Г. Математические методы статистики. – 2-е изд. / пер. с англ. – М. : Мир, 1975.
11. Кремер Н. Ш. , Путко Б. А. Эконометрика : учебник для вузов / под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
12. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М. : Статистика, 1979.
13. Льюис К. Д. Методы прогнозирования экономических показателей / пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1986.
14. Магнус Я. Р. , Катышев П. К. , Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2000.
15. Попов Л. А. Анализ и моделирование трудовых показателей : учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 1999.
16. Практикум по эконометрике : учеб. пособ. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2001.
17. Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Exel. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003.
18. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002.
19. Сошникова Л. А. , Тамашевич В. Н. , Уебе Г. , Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике : учеб. пособ. для вузов / под ред. проф. В. Н. Тамашевича. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
20. Тихомиров Н. П. , Дорохина Е. Ю. Эконометрика : учебник. – М. : Экзамен, 2003.
21. Френкель А. А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. – М. : Экономика, 1989.
22. Ханк Д. Э., Уичерн Д. У. Райтс А. Дж. Бизнес-прогнозирование. – 7-е изд./пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003.
23. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статистика, 1977.
24. Четыркин Е. М. Калихман И. Л. Вероятность и статистика. – М. : Финансы и статистика, 1982.
25. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений / пер. с англ.; под ред. чл.– корр. РАН И. И. Елисеевой. – М. : Аудит, 1997.
26. Эконометрика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2001.
27. Barri, Render I. Ralph M. Stair, Yr. Quantitative analysis for management. Allyn and Bacon. 4 th ed. 1991. USA.
28. David R. Anderson, Dennis I. Sweeney, Thomas A. Williams. Statistics for business and economics. Third Edition, 1987. By West Publishing Company, St. Paul New York Los Angeles San Francisco
29. Philip G. Enns. Business Statistics. Methods and Applications. School of Business and Administration. Saint Louis University, Richard D. Irwin, INC., 1985. St. Paul. USA