- •ОГЛАВЛЕНИЕ
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- •РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
- •РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА
- •ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- •ГЛАВА 1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
- •§ 1. Введение
- •§ 2. Суть регрессионного анализа
- •§ 3. Некоторые статистические определения
- •§ 4. Нормальное (гауссовское) распределение
- •§ 5. (хи-квадрат)-распределение
- •§ 6. Распределение Стьюдента (t-распределение)
- •§ 7. F-распределение (распределение дисперсионного отношения)
- •§ 8. Статистическая проверка гипотез
- •§ 9. Определение критических значений распределений Стьюдента и Фишера с использованием программы Microsoft Office Excel
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 2. ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. УСЛОВИЯ ГАУССА–МАРКОВА
- •§ 1. Основные понятия
- •§ 2. Метод наименьших квадратов
- •§ 3. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •§ 4. Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии
- •§ 5. Проверка статистической значимости коэффициентов парной линейной регрессии
- •§ 6. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии
- •§ 7. Доверительные интервалы для зависимой переменной
- •§ 8. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 3. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ
- •§ 1. Определение параметров уравнения регрессии
- •§ 2. Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии
- •§ 3. Дисперсии и стандартные ошибки коэффициентов
- •§ 4. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
- •§ 5. Интервальные оценки коэффициентов теоретического уравнения регрессии
- •§ 6. Проверка общего качества уравнения регрессии
- •§ 7. Проверка равенства двух коэффициентов детерминации
- •§ 8. Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух выборок
- •§ 10. Частные уравнения регрессии
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 4. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
- •§ 1. Суть и причины автокорреляции
- •§ 2. Последствия автокорреляции
- •§ 3. Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина–Уотсона
- •§ 4. Методы устранения автокорреляции
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 5. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Последствия гетероскедастичности
- •§ 3. Обнаружение гетероскедастичности
- •§ 4. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 6. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ
- •§ 1. Общие понятия и последствия мультиколлнеарности
- •§ 2. Определение мультиколлинеарности
- •§ 3. Методы устранения мультиколлинеарности
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 7. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ
- •§ 1. Модель с одной фиктивной (бинарной) переменной
- •§ 3. Сравнение двух регрессий
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 8. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Степенные модели (логарифмические)
- •§ 3. Обратная модель (гиперболическая)
- •§ 4. Полиномиальная модель
- •§ 5. Показательная модель (лог-линейная)
- •§ 6. Выбор формы модели
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 9. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Моделирование тренда временного ряда
- •§ 4. Стационарные ряды
- •§ 5. Процесс авторегрессии AR(p)
- •§ 6. Процессы скользящего среднего MA(q)
- •§ 7. Комбинированные процессы авторегрессии-скользящего среднего ARMA(p, q)
- •§ 8. Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности
- •§ 9. Нестационарные временные ряды. Процессы авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего ARIMA(p, k, q)
- •§ 10. Регрессионные модели с распределенными лагами
- •§ 11. Полиномиально распределенные лаги Ш. Алмон
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ГЛАВА 10. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
- •§ 1. Общие понятия
- •§ 2. Идентификация структурной формы модели
- •§ 3. Косвенный метод наименьших квадратов
- •§ 4. Двухшаговый метод наименьших квадратов
- •§ 5. Трехшаговый метод наименьших квадратов
- •Резюме
- •Вопросы для самопроверки
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
- •Тесты для самоконтроля
- •Ключи к тестам для самоконтроля
- •Контрольная работа
- •Вопросы к зачету (экзамену)
- •ГЛОССАРИЙ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
определенные переменные. Косвенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости. Метод наименьших квадратов для рекурсивных моделей. Двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов. Кейнсианская модель формирования доходов. Модель формирования спроса и предложения.
Рекомендации по самостоятельной работе студента
Календарно-тематический план работы
№ |
Наименование темы |
Время, отводимое на изучение темы |
Виды учебной работы и рекомендуемое время на их выполнение (час) |
|
Форма контроля |
Срок выполнения |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Изучение |
|
|
|
Зачетная неделя |
|
|
|
теоретических |
|
4 |
Контрольная работа. Тестирование |
|
|
Статистические |
|
материалов |
|
|
||
1 |
8 |
Ответы на |
|
|
|||
понятия и рас- |
|
|
|||||
вопросы для |
|
2 |
|||||
|
пределения |
|
|
||||
|
|
самопроверки |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
|
2 |
||
|
|
|
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
|
6 |
|
Зачетная неделя |
|
|
|
теоретических |
|
Контрольная работа. Тестирование |
||
|
Парная линей- |
|
материалов |
|
|
||
2 |
ная регрессия. |
14 |
Ответы на |
|
2 |
||
|
Условия Гаус- |
|
вопросы для |
|
|||
|
са–Маркова |
|
самопроверки |
|
|
||
|
|
|
Контрольная |
|
6 |
||
|
|
|
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Изучение |
10 |
|
|
|
|
|
|
теоретических |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
||
|
Множественная |
|
материалов |
|
|||
|
|
|
|
||||
3 |
20 |
Ответы на |
|
||||
линейная |
4 |
||||||
вопросы для |
|||||||
|
регрессия |
|
|||||
|
|
самопроверки |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
6 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
9 |
|
|
|
|
|
|
теоретических |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
||
|
Автокорреля- |
|
материалов |
|
|||
|
|
|
|
||||
4 |
ция случайных |
14 |
Ответы на |
|
|||
возмущений |
вопросы для |
2 |
|||||
|
|
|
самопроверки |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
|
|
|
|
|
|
|
теоретических |
9 |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
|
|
Гетероскеда- |
|
материалов |
|
|||
|
|
|
|
||||
5 |
стичность |
14 |
Ответы на |
2 |
|||
|
случайных |
|
вопросы для |
||||
|
возмущений |
|
самопроверки |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
|
|
|
|
|
|
|
теоретических |
9 |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
|
|
|
|
материалов |
|
|||
6 |
Мультиколли- |
14 |
Ответы на |
2 |
|||
|
неарность |
|
вопросы для |
||||
|
|
|
самопроверки |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
15
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Изучение |
6 |
|
|
|
|
|
|
теоретических |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
||
|
Фиктивные |
|
материалов |
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
7 |
переменные |
10 |
Ответы на |
2 |
|||
|
в регрессион- |
|
вопросы для |
||||
|
ных моделях |
|
самопроверки |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
2 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
12 |
|
|
|
|
|
|
теоретических |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
||
|
|
|
материалов |
|
|||
|
Нелинейная |
|
|
|
|||
8 |
18 |
Ответы на |
2 |
||||
|
регрессия |
|
вопросы для |
||||
|
|
|
самопроверки |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
|
|
|
|
|
|
|
теоретических |
22 |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
|
|
|
|
материалов |
|
|||
|
Временные |
|
|
|
|||
9 |
28 |
Ответы на |
4 |
||||
|
ряды |
|
вопросы для |
||||
|
|
|
самопроверки |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
6 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изучение |
|
|
|
|
|
|
|
теоретических |
14 |
Контрольная работа. Тестирование |
Зачетная неделя |
|
|
Системы |
|
материалов |
|
|||
10 |
18 |
Ответы на |
|
||||
одновременных |
2 |
||||||
вопросы для |
|||||||
|
уравнений |
|
|||||
|
|
самопроверки |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Контрольная |
2 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
работа |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
16
Методические указания по отдельным видам самостоятельной работы
Указания по подготовке к аттестации
Изучение предмета «Эконометрика» студентами происходит в течение одного семестра, во время которого обучающиеся выполняют и предоставляют преподавателю контрольную работу и по окончании сдают зачет в виде тестовых заданий.
К сдаче зачета допускаются только те студенты, которые работали успешно и выполнили в течение семестра письменную контрольную работу в соответствии с графикомкалендарно-тематическогоплана.
В течение семестра проводятся обзорные лекции и практические занятия, целью которых является обобщение и закрепление изученного материала.
Подготовка к зачету считается завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для самопроверки, решает задачи, приведенные в практикуме.
Основными критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются:
•высокий уровень усвоения учебного материала;
•умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Указания к промежуточной аттестации с применением балльно-рейтинговой системы оценки знаний
Оценка выполненных заданий |
Соответствие оценок |
|||
и активности студента в баллах |
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
Название |
Максимальный |
Возможный |
Итоговая оценка |
|
работы |
балл |
итоговый балл |
||
|
||||
|
|
|
«зачтена» |
|
Контрольная |
50 |
500 |
||
работа |
«не зачтена» |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
Итоговая |
По 5 баллов |
10% ошибок |
«отлично» |
|
аттестация |
за одно тестовое |
20% ошибок |
«хорошо» |
|
тестирование |
задание |
|||
40% ошибок |
«удовлетворительно» |
|||
|
||||
|
|
|||
|
|
Более 40% ошибок |
«неудовлетворительно» |
|
|
|
|
|
17