- •Предисловие
- •Информационный риск:
- •Кризисная внешняя среда
- •1.2 Риск и устойчивость функционирования коммерческого предприятия
- •Глава 2 Классификация и морфологический анализ рисков
- •2.1. Классификация и системный классификатор рисков
- •Морфологический анализ рисков в базовых и нестандартных бизнес – ситуациях
- •Глава 3 Концепция системы управления рисками в коммерческих, организациях и таможенной службе.
- •3.1 Атрибуты процесса управления риском в коммерческих организациях
- •Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации1
- •Глава 4 Показатели риска и методы оценки ущерба
- •4.1. Виды потерь ресурсов и зоны риска
- •Минимизация рисков, возникающих в логистической системе, основывается на ряде мероприятий, целенаправленно уменьшающих последствия возникающих рисков [Сергеев в.И.]:
- •Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров2
- •Параметры альтернатив
- •Значения функции выбора при осторожном отношении к риску
- •Значения функции выбора для лпр, склонного к риску
- •Распределение вероятностей задержки товара в пути и соответствующие экономические результаты для альтернатив а1, а2, а3
- •Расчет математических ожиданий для альтернатив
- •Расчет дисперсий для альтернатив
- •Расчет значений функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Значения функций выбора для лпр с различным отношением к риску
- •Графическое представление альтернатив в пространстве «Риск -доход»
- •Глава 6 Выбор наилучшей альтернативы в условиях риска на основе дерева решений
- •Аналитическое описание метода дерева решений
- •Иллюстрация процедур метода
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 7 Методы перераспределения рисков
- •Управление рисками на основе перераспределения доли участия лпр в предложении бизнеса
- •Управление рисками за счет привлечения партнеров в формате концепции чистых рисков
- •Сценарии выпуска у лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1)
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 66% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 66%участия в предложении
- •Распределение вероятностей прибыли у лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Расчет параметров (σ;m) для лпр(1) при доле 80%участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 100% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 50% участия в предложении
- •Распределение вероятностей потерь для лпр(1) при доле 80% участия в предложении
- •Таким образом, более детальные расчеты показывают, что доля участия 80% в рассматриваемом предложении устроит лпр (1).
- •Распределение производственных мощностей у производителей
- •Распределение вероятностей потерь у производителей
- •Глава 8 Управление рисками на основе диверсификации
- •Аналитические атрибуты процедур диверсификации
- •Графическое представление процедур диверсификации
- •Глава 9 Управление рисками на основе страхования
- •Модели страхования как модели диверсификации рисков.
- •Выбор страхового контракта на основе метода дерева решений
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет экономического результата для концевых вершин
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
- •Глава 10
- •10.1. Формализация модели на основе дерева решений
- •10.2. Оптимальное решение с учетом отношения к риску.
- •Предисловие……………………………………………………………………..3
- •5.1. Аналитическое представление альтернатив и отношения к риску……82
- •Глава 10 Управление запасами в условиях риска
- •Библиографический список
Расчет величин дисперсий для вершин круглого типа
Траектория |
Концевые вершины для свертки
|
Расчет вторых моментов (m(2)) |
Расчет дисперсий (σ2) |
A1→T1→L |
D1, D2, D3 |
=25^2*0,75+ 23,5^2*0,2+ 22^2*0,05=603,4 |
=603,4- 24,55^2 = 0,697 |
A1→T2→L |
D4, D5, D6 |
=25^2*0,75+ 23,5^2*0,2+ 22^2*0,05=603,4 |
=603,4- 24,55^2 = 0,697 |
A2→T1→L |
D7, D8, D9 |
=40^2*0,75+ 38,5^2*0,2+ 7^2*0,05=1498,9 |
=1498,9- 38,05^2= 51,098 |
A2→T2→L |
D10, D11, D12 |
=10^2*0,75+ 8,5^2*0,2+ 7^2*0,05=91,9 |
= 91,9- 9,55^2 = 0,697 |
A3→T1→L |
D13, D14, D15 |
=35^2*0,75+ 33,5^2*0,2+ 32^2*0,05=1194,4 |
= 1194,4 - 34,55^2 = 0,698 |
A3→T2→L |
D16, D17, D18 |
=35^2*0,75+ 3,5^2*0,2+ 2^2*0,05 = 921,4 |
=921,4- 27,05^2 =189,698 |
A1→T |
(D1, D2, D3), (D4, D5, D6) |
= 603,4*0,6+ 603,4*0,4 = 603,4 |
=603,4 - 24,55^2 = 0,697 |
A2→T |
(D7, D8, D9), (D10, D11, D12) |
= 1498,9*0,6+ 91,9*0,4 = 936,1 |
=936,1- 26,65^2 = 225,878 |
A3→T |
(D13, D14, D15), (D16, D17, D18) |
= 1194,4 *0,6+ 921,4*0,4 = 1085,2 |
=1085,2- 31,55^2 = 89,798 |
Таблица 6.4
Расчет значений критерия МVC (fs(σ;m) = m – 0,1·σ2 max ) при осторожном отношении к риску
Траектория |
Концевые вершины в формате процедур свертки
|
Расчет значения критерия МVC |
A1→T1→L |
D1, D2, D3 |
=24,55-0,1*0,697 = 24,48 |
A1→T2→L |
D4, D5, D6 |
=24,55-0,1*0,697 = 24,48 |
A2→T1→L |
D7, D8, D9 |
=38,05-0,1*51,097 = 32,94 |
A2→T2→L |
D10, D11, D12 |
= 9,55 -0,1*0,697 = 9,48 |
A3→T1→L |
D13, D14, D15 |
=34,55 -0,1*0,698 = 34,48 |
A3→T2→L |
D16, D17, D18 |
=27,05 -0,1*189,698 = 8,08 |
A1→T |
(D1, D2, D3), (D4, D5, D6) |
=24,55-0,1*0,698 = 24,48 |
A2→T |
(D7, D8, D9), (D10, D11, D12) |
=26,65-0,1*225,878= 4,06 |
A3→T |
(D13, D14, D15), (D16, D17, D18) |
=31,55- 0,1*89,798= 22,57 |
Как видно из рис. 6.11 при осторожном отношении к риску наилучшим решением будет альтернатива А1 – (отапливаемый вагон).
При склонности к риску в формате критерия MVC для функции выбора используем представление fs(σ;m) = m + kr·σ2 max. Зная величины математических ожиданий, представленные в табл. 6.2., и величины дисперсий, представленные в табл. 6.3., найдем результаты для процедур свертки. При допущении, что коэффициент индивидуальной склонности к риску равен 0,1, необходимые расчеты приведены в табл. 6.5 .
Таблица 6.5.
Расчет значений критерия МVC (fs(σ;m) = m +0,1·σ2 max ) при осторожном отношении к риску
Траектория
|
Концевые вершины в формате процедур свертки |
Расчет значения критерия МVC |
A1→T1→L |
D1, D2, D3 |
=24,55+0,1*0,698 =24,62 |
A1→T2→L |
D4, D5, D6 |
=24,55+0,1*0,698 = 24,62 |
A2→T1→L |
D7, D8, D9 |
=38,05+0,1*51,098 = 43,16 |
A2→T2→L |
D10, D11, D12 |
= 9,55 +0,1*0,698 = 9,62 |
A3→T1→L |
D13, D14, D15 |
=34,55 +0,1*0,698 = 34,62 |
A3→T2→L |
D16, D17, D18 |
=27,05 +0,1*189,698 = 46,02 |
A1→T |
(D1, D2, D3), (D4, D5, D6) |
=24,55+0,1*0,698 = 24,62 |
A2→T |
(D7, D8, D9), (D10, D11, D12) |
=26,65+0,1*225,878= 49,24 |
A3→T |
(D13, D14, D15), (D16, D17, D18) |
=31,55+ 0,1*89,798= 40,53 |
Таким образом, как показывает рис 6.11. при указанной склонности ЛПР к риску наилучшим решением является альтернатива А2 – (обычный вагон, картонная тара).
Метод дерева решений имеет ряд важных для ЛПР особенностей/преимуществ. Отметим их.
-
Во-первых, менеджер может структурировать рассматриваемую задачу и самостоятельно выбрать наиболее значимые для ЛПР альтернативы и сопутствующие им случайные факторы, влияющие на конечный экономический результат анализируемого процесса.
-
Во-вторых, метод позволяет менеджеру учитывать отношение ЛПР к риску на основе использования функций выбора, которые могут быть формализованы ранее или скорректированы в связи с новыми условиями бизнеса или с учетом соответствующего нового опыта в таком бизнесе.